El pasado 12 de marzo, en el V Foro de Finanzas Personales, el ponente Pablo Ortiz, conocido como EA-Billionaire, investigador y desarrolador del Trading Automático, fundador y CEO del robot de forex además de fundador e investigador del laboratorio EA Labs de Madrid.
Durante esta ponencia, Pablo Ortiz habló sobre los mitos del trading e hizo referencia a los sistemas utilizados, en el cual, no hay ningún sistema de trading que funcione para toda la vida ya que todos los sistemas tienen un vencimiento. También se realizó una comparación entre la realidad del trading automático y la del trading tradicional. Aunque nos encontremos con los mismos problemas, se encaran de distinta manera. Según Pablo Ortiz, el problema del trading automático es:
Tengo que parar el sistema antes de su backtest.
¿Qué modelos de trading podemos encontrar?
Podemos encontrar los siguientes 3 modelos de trading:
- Agresivo: Hace referencia el término scalper en el cual debemos de tener muy claro la regla entrada.
- Defensivo: Se utilizan más sistemas tendenciales y menos sistemas de breakout.
- Central: Estan formados por sistemas de target medio. No son tendenciales.
¿Existe alguna forma de detectar que el sistema va a peor?
La respuesta es sí, pero hay que pagar un seguro de riesgo, pero como todos los seguros, tiene un coste. El motivo de contratar un segur es que es más importante la seguridad que la rentabilidad.
A continuación se explicó qué es el freno por fuelle:
- Escalon 1: Volumen original.
- Escalon 2: Volumen reducido (70% del original).
- Escalon 3: Volumen doblemente reducido (70%del 70%) 0,7 x 0,7=0,49.
- Escalon 4: Volumen mínimo 0,01.
Dificultades reales de un trader:
- Por escalones de riego.
- Por indicadores sobre la curva de balance: equity control. Como todos los indicadores es tardío.
- Por deterioro de la calidad del sistema. Que es el mejor de todos.
- Por machine learning, que se autoptimice y aprenda. Depende del tiempo de aprendizaje.
- Por control estadístico de procesos (SPC) que depende de su aplicación.
Los cisnes negros: ¿Existe alguna forma fe evitarlos?
Los cisnes negros ocurren cuando se produce un evento sorpresa y provoca un gran impacto. La economía se basa en momentos de cisne negro que desafortunadamente no se pueden evitar, aunque sí se pueden minimizar, pero tienen un coste que a veces es muy elevado en rentabilidades
¿Qué podemos hacer? la solución es el Modelo de Fútbol. ¿En que consiste este modelo?
- Disminuir la cantera de tus jugadores lo más posible, máximo 1- 2 sistemas por par.
- Distribuir en activos lo más posible.
- Minimiza el riesgo pasando de 11 a 33 jugadores, bajando el riesgo medio por un sistema a un 33%.
- Distribuye en tipos de sistemas, más q en familias de sistemas.
- Descoincide de DrawDown lo más posible.
- Optimiza un sistema contra el otro.
¿Cuál es la solución única?
Encontrar la familia o tipo de sistemas que aguanta mejor o que gane en estas condiciones y sobreponderar, subponderar las otras, hasta que pase el vendaval. Esto se hace de forma empírica sobre mercado real, no con Régimen de Mercado u otras cosas. El Régim de Mercado sirve para determinar la volatidlidad y la tendencionalidad de cada uno de los mercado. Para la volorar la volatilidad utiliza el ATR y para valorar la tendencionalidad utiliza ADX.
Para finalizar la ponencia, Pablo Ortiz nos habló sobre el trading y aconsejó a aquellos que les gustaría iniciarse en el trading. Qualquier persona puede aprender a hacer trading ya que no hace falta ser matémático, pero para ser profesional sí. Además, recomienda estudiar libros de trading para compender cómo funciona el mercado y estar contínuamente informado.
Entrevista a Pablo Ortiz
A continuación podéis escuchar la entrevista que realizó el equipo de Rankia al integrante de la mesa redonda sobre trading automático:
¿Eras alumno del webinar sobre previsión social?
Si estabas apuntado al webinar "Las dificultades reales de un trader automático" podrás acceder a la grabación de la conferencia y volver a escuchar las opiniones de los ponentes:
