Llevamos viviendo una bajada generalizada en la rentabilidad de casi todos los sistemas de scalping asiático desde la crisis de Grecia en Mayo 2010.
El scalping asiático en Forex, se realiza por lo general 2 horas antes del cierre de Wall Street, las 2 horas que están Sidney y Auckland a solas, y generalmente se cierran o deberían cerrar posiciones a la apertura del Forex en Tokyo o a más tardar una hora más tarde que es la apertura del Nikkei en Tokyo.
Aproximadamente el 10-20% de los sistemas automatizados que proliferan sobre Forex son scalpers asiáticos. Muchísimos EAs comerciales se han especializado en esta sesión y definitivamente 2009 fue el año de las vacas gordas, y no digamos 2008, exceptuando momentos puntuales de muy alta volatilidad o intervenciones muy puntuales del Banco Central Suizo a muy altas horas de la madrugada, cuándo las vaquitas con cuya leche se hace el chocolate suizo están en el séptimo cielo durmiendo...
¿Es este un problema coyuntural o definitivo?
En primer lugar deberíamos analizar las causas, de que durante la sesión asiática, los pares no se comporten de la forma "ordenada" con la que antes sí se comportaban. Obviamente este análisis es del todo especulativo, puesto que, es muy difícil investigar de forma empírica, más que en sus resultados ya acaecidos, a un mercado tan enorme y tan global como es Forex.
Para ello, veamos en primer lugar, qué pasaba antes, para entender qué no pasa ahora.
Los pares estrella en el scalping antes eran el EURGBP y el EURCHF por excelencia. Además estos pares se acoplaban por lo general de forma inversa. Es decir, cuándo el EURGBP empezaba a dejar de ser rentable, el EURCHF se convertía en el par rentable, y vice versa. Así fue durante al menos un par de años, o desde que existen EAs razonables, siendo probablemente el "yourlucky" el primer scalper, que apareció en un foro gratuito, y sobre los que muchos otros se basaron. El scalping asiático lo que hace es bien sencillo, reconoce un canal, ya sea con Bandas de Bollinger, o cualquier otro indicador de bandas, y con un oscilador, ya se un RSI u otro cualquiera reconoce niveles de sobre compra o sobre venta. Bien sencillo. El trigger se da cuándo ambas condiciones se cumplen, digamos, estar en la parte alta de la banda (por ejemplo 2 periodos de desviación de bollinger) y estar en sobrecompra en un nivel superior a X en el oscilador, eso daría señar de vender y lo contrario sería la señal de compra. Hasta ahí todo claro.
Generalmente la caja que se forma durante la sesión de Sydney se engloba por completo DENTRO de la caja de la pre-sesión a Sydney de las ÚLTIMAS DOS HORAS de la sesión americana. Es decir, que los kiwis y kangoroos no apuestan CASI NUNCA por romper el rango formado en esta pre-sesión de 2 horas. Por eso es fácil construir un EA o muchos... y sus múltiples variantes, robos, "préstamos" y pirateos de código, con ligeras variantes o no.
Entonces los EAs van/iban por 4-10 pips con stops de 20-40 pips, lo cuál con porcentajes de ganadoras casi siempre superiores al 80% pues da estrategias muy interesantes.
La crisis de Grecia
Llega la crisis de Grecia, que dicha sea la verdad, más que de Grecia, entre bambalinas fue de España... y los mercados entran a Sydney con una volatilidad brutal, viendo movimientos antes de la apertura de Tokyo de más de 100 pips en muchos casos y en días concretos de aún mucho más.
Pero pasa Grecia, llega Junio, que sí es buen mes para el scalping habitual de nuevo y llega Julio y de nuevo vemos movimientos que tocan los stops. Llega Agosto, y si bien la primera quincena los sistemas van como habitualmente, la segunda no es buena.
Ya Grecia se encuentra "lejos" en el tiempo, será todo esto por que los australianos y neozelandeses aún recuerdan los estremecidos mercados de Grecia? Lo dudo.
¿Desacoplo predecible?
Si cogemos un backtest de la mayoría de los mejores scalpers asiáticos y tenemos la paciencia de hacer un histórico a lote fijo desde 1999 podemos observar varias cosas interesantes. El sistema tiene un acoplo (angulación) bastante bueno, hasta 2007, fecha en que el ángulo empeora, y luego en 2010 vuelve a empeorar. ¡Pero vuelve a empeorar ANTES de Mayo de 2010!
¿Qué nos está diciendo esto? Que la sesión asiática ya estaba desacoplándose antes de la crisis de Grecia.
¿Entonces?
Hipótesis
Han proliferado muchísimos scalpers asiático a precios de 99 USD en miles de páginas webs, y muchos traders retail han empezado a usar estos de forma asidua. Esto en una sesión con tan poca liquidez, es sin duda, una parte muy importante del market-share de esta sesión.
Mi hipótesis es llana y clara, los market makers están buscando los stops de la gente que opera con estos scalpers, tan claramente como el come cocos se come las tartitas en el clásico videojuego.
Tan sólo de fapturbo se vendieron 58.000 copias, si sumamos copias piratas, etc, etc. es fácil que haya 120.000 traders entrando en el mismo par en casi el mismo segundo en la misma dirección y con un stop similar. Bastante apetitoso diría yo, si me puedo permitir subir 30-40 pips y bajar luego inmediatamente.
Sencillamente observen, no se dejen llevar por mi comentario, ni por mi opinión, nada más observen...
¿Qué podemos aprender de esto?
Que el scalping siempre es riesgoso, por que al broker y a otros no les interesa, con lo cuál no sólo competimos con el mercado, si no con muchos más factores. La siguiente consideración es que tenemos que buscar idealmente sistemas más largos.
Por otro lado, este mes Primeval, otro scalper asiático ha subido posiciones este mes, ¿entonces?
Habrá que hacer la comparativa, y si nos queremos dedicar a esto, un forward testing profesional comparativo como dios manda, no nos lo quita nadie...
De nuevo, no hay duros a pesetas, pero sí hay pura y dura observación continua y estudio de los mercados.
saludos cordiales,
EA-Billionaire
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