Trading automático: bots y sistemas - ¿Cómo funcionan?
Trading automático: bots y sistemas - ¿Cómo funcionan?
¿Has soñado con tener un bot que opere en los mercados financieros en base a un sistema o estrategia predefinida? Si es así, te presento el concepto de trading automático, y como desarrollarlo desde cero, además de alternativas más asequibles, los sistemas de trading (SATs).
Una de las formas de inversión que más de moda se ha puesto en los últimos años, son los sistemas automáticos de trading, establecidos en base a algoritmos matemáticos. Pero, ¿qué es el trading automático?, ¿Cómo funciona? y sobre todo, ¿qué ventajas y desventajas tiene? En este artículo vamos a verlo.
Descubre que es el trading automático
Quant: Una aproximación al trading automático
El trading cuantitativo y el trading automático son dos conceptos estrechamente relacionados en el mundo de las finanzas y la inversión, donde el primero a menudo sirve como antesala del segundo.
Eltrading cuantitativo se centra en el análisis matemático y estadístico para tomar decisiones de inversión, utilizando modelos que se alimentan de datos históricos del mercado. Los especialistas en este campo, conocidos como "quants", aplican técnicas avanzadas, como la minería de datos y el aprendizaje automático, para identificar patrones repetitivos en los precios, y en suma, encontrar oportunidades de inversión. Este enfoque riguroso hacia el análisis de datos permite a los traders cuantitativos desarrollar y refinar estrategias de trading basadas en patrones cuantificables y tendencias del mercado.
Una vez que se desarrolla y valida una estrategia cuantitativa mediante backtesting, ésta puede ser implementada en sistemas de trading automático.
Y de esta forma el trading automático, también conocido como trading algorítmico, es una forma de operar en los mercados financieros utilizando programas informáticos que ejecutan órdenes de compra o venta en nombre del trader, siguiendo una serie de algoritmos o reglas predefinidas o patrones. Estas reglas pueden basarse en diferentes criterios, como condiciones de mercado, análisis técnico, indicadores económicos, o incluso la combinación de varios factores.
Trading automático: ¿Qué es y cómo funciona?
Por definirlo de forma muy sencilla, puedo decir que los sistemas de trading automático permiten a los traders diseñar estrategias específicas que se ejecutarán automáticamente sin necesidad de intervención humana.
Aunque esto pueda parecer una gran ventaja, también conlleva riesgos:
El primero es que hay que tener muy presente que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras ¿Qué significa esto? Los errores en el código, la sobreoptimización de estrategias basadas en datos históricos que no necesariamente predicen movimientos futuros, y la dependencia de la tecnología (como fallos de hardware o software, interrupciones de la conectividad) pueden afectar negativamente los resultados. Además, es fundamental tener una comprensión sólida tanto de la programación como de los mercados financieros para desarrollar y mantener sistemas de trading efectivos.
Características
El trading automático posee varias características distintivas que lo diferencian de otras formas de operar en los mercados financieros. Vamos a listar las más relevantes:
Ejecución de operaciones basada en algoritmos: Los sistemas utilizan algoritmos para tomar decisiones de compra o venta en los mercados, basándose en un conjunto predefinido de reglas y condiciones. Por ejemplo: Un RSI por debajo de 50 y con un ATR por debajo de la media histórica.
Velocidad de ejecución: capacidad de ejecutar órdenes a una velocidad mucho mayor que la que podría lograr un humano. Esto puede ser crucial en mercados volátiles aunque no me parece tremendamente relevante salvo si hacemos a corto plazo.
Operación continua: Los sistemas automatizados pueden operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite aprovechar nuevas oportunidades de mercado.
Eliminación del factor emocional: Al seguir estrictamente las reglas establecidas, el trading automático reduce el impacto de las emociones en las decisiones de trading. Esto me parece muy importante aunque nunca lo eliminarás del todo. Pues hay que hacer un chequeo y monitorización de las estrategias.
Backtesting: Antes de ser implementadas en vivo, las estrategias de trading automático pueden ser probadas con datos históricos para evaluar su viabilidad y efectividad.
CTA: Descubre los sistemas de trading automático de iBroker.
Personalización y flexibilidad: Los traders pueden desarrollar sus propios sistemas y algoritmos personalizados.
Necesidad de supervisión: Aunque el objetivo del trading automático es operar sin intervención humana, es importante supervisar regularmente el sistema para asegurarse de que funcione.
Formas de trading automático:
Esencialmente existen dos formas de lo que podríamos denominar trading automático, que es la parcial y la total:
Sistemas 100% automáticos de trading: Son programas diseñados para operar en los mercados financieros sin intervención humana. Estos sistemas toman decisiones de compra o venta basadas en algoritmos que analizan el mercado, ejecutando operaciones según criterios preestablecidos que pueden incluir indicadores técnicos, análisis de precios, o reglas estadísticas. La automatización completa permite a estos sistemas operar 24/7, identificando oportunidades de trading, lo que los hace ideales para traders que buscan maximizar su eficacia y reducir el impacto emocional en sus decisiones de inversión.
Sistemas semiautomáticos de trading: Los sistemas semiautomáticos de trading son herramientas que combinan la automatización con la toma de decisiones humanas. Estos sistemas generan señales de compra o venta basadas en criterios predefinidos, pero requieren que el trader tome la decisión final de ejecutar o no la operación. Esta combinación permite aprovechar la velocidad y eficiencia de la tecnología para identificar oportunidades de trading, al mismo tiempo que se mantiene el juicio y la experiencia del humano para la toma de decisiones.
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Veamos los pasos desde cero, sobre cómo realizar trading automático.
Establecer una estrategia
Antes de comenzar con el trading automático, es esencial tener una estrategia bien definida. Esta estrategia se basa en el análisis de los mercados y puede incluir criterios como indicadores técnicos (por ejemplo, medias móviles, RSI, MACD), análisis fundamental, o una combinación de ambos. La estrategia debe especificar claramente cuándo entrar y salir de las operaciones, criterios de gestión de riesgos, y cualquier otra regla relevante para tomar decisiones de trading.
Backtesting
Una vez que tienes una estrategia, el siguiente paso es probar utilizando datos históricos del mercado. El backtesting te permite simular cómo habría funcionado tu estrategia en el pasado, lo que es crucial para evaluar su viabilidad y potencial rentabilidad. Este proceso ayuda a identificar y ajustar cualquier problema o ineficiencia en la estrategia antes de implementarla en el mercado real. O incluso a descartarla, ante la poca probabilidad de éxito de la misma.
Crear un bot automático de trading
Con una estrategia probada y lista, el siguiente paso es desarrollar un bot de trading automático. Este bot es un programa de software diseñado para ejecutar operaciones en el mercado automáticamente, basándose en las reglas de tu estrategia. La creación de un bot puede requerir conocimientos de programación, aunque también existen plataformas que permiten desarrollar bots sin necesidad de escribir código.
Python permite crear bot automáticos de trading
Por ejemplo, uno de los programas de desarrollo informático más sencillos que existen para empezar a crear tu bot de Python.
Conectarlo con la API del broker
Para que tu bot pueda realizar operaciones en el mercado, debe estar conectado con un broker, que es la plataforma a través de la cual se ejecutan las transacciones. Esto se logra a través de la API del broker, que permite a tu bot comunicarse con la plataforma de trading para obtener información del mercado en tiempo real, enviar órdenes de compra o venta, y gestionar las operaciones.
Ponerlo a funcionar (retesteo ocasional)
Con el bot desarrollado y conectado al broker, estás listo para comenzar a hacer trading automático. Sin embargo, es importante no "configurar y olvidar". Aunque tu bot opere de manera autónoma, es crucial supervisar su rendimiento y volver a hacer testeos con nuevos datos para asegurarse de que la estrategia sigue siendo efectiva en las condiciones actuales del mercado. Esto puede requerir ajustes o modificaciones en la estrategia para adaptarse a cambios en el mercado o en la volatilidad.
Sistemas automáticos de trading
Ahora bien, como has visto es mucho trabajo, y tienes que controlar muchos aspectos técnicos diferentes, a la par que complejos; estrategias de trading, programación informática, backtesting… Por eso, me gustaría presentarte los sistemas de trading automáticos de iBroker.
De esta forma, solo te tendrás que preocupar de analizarlos, y empezar a hacer aportaciones periódicas a aquellos que más te parezcan convenientes.
iBroker ofrece en la actualidad más de 3600 Sistemas Automáticos de Trading (SAT), desarrollados por terceros, y cuya ejecución se puede contratar a través de un contrato de gestión de cartera. Lógicamente, al ser tener un universo tan grande de SATs, la primera dificultad para el inversor es cómo analizarlos y eventualmente escoger el que mejor se adapte a su perfil de inversión. Por eso, iBroker ofrece una herramienta de selección de SAT con filtros, para que el cliente pueda cribar y escoger SATs atendiendo a múltiples variables, tanto de riesgo, como de rendimiento.
Sistema de selección de bots por filtros de iBroker | Fuente: iBroker
Después, el cliente debe analizar en detalle aquellos SAT que haya seleccionado y estudiar a fondo todos los datos y estadísticas que se ofrecen. Una correcta interpretación y comprensión de estos elementos es clave para evitar sorpresas posteriores y expectativas no satisfechas.
Vamos a explicar, a modo de ejemplo, y sin que pueda interpretarse como una recomendación de inversión, un SAT de los que ofrece iBroker, que se llama Memento, y está configurado para operar intradia sobre el Futuro E-mini Nasdaq de CME. Las estadísticas que se facilitan sobre este sistema son todas las que podéis ver abajo:
Sistema de trading Memento de iBroker
Como podéis ver, este SAT en concreto, a fecha Abril 2024, arrojaba estos datos:
ROI anualizado: +70.8
Media de sesiones ganadoras: +45.5%
Mejor sesión: +8.671€
Peor sesión: -3.696€
Capital requerido mínimo: 4.600€
Capital sugerido: 40.000€
Coste mensual de la licencia (la remuneración para el desarrollador del sistema, en este caso “Liderbot”) : 50€/mes
Descubre los más de 3600 sistemas de trading automático
iBroker se posiciona como una opción destacada para los inversores interesados en el trading automático, gracias a varias características clave que lo diferencian en el mercado:
Seguridad: iBroker se beneficia de una sólida base de seguridad respaldada por su regulación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España. Esto asegura que cumple con estrictas directrices financieras y de operación, proporcionando una capa adicional de confianza para los traders.
Además, los fondos de los clientes están protegidos hasta 100.000 euros (por titular), gracias al esquema de compensación de inversores, lo que representa una garantía significativa de seguridad para los capitales invertidos. Al tener su sede en España, iBroker se somete a una supervisión regulatoria nacional que es familiar y accesible para los inversores europeos, ofreciendo transparencia y fiabilidad.
Gran número de sistemas de trading automático: Con más de 3600 sistemas de trading automático disponibles, iBroker se destaca por ofrecer una de las gamas más amplias de opciones para la automatización de estrategias de trading. Esta diversidad permite a los usuarios seleccionar y combinar sistemas según sus preferencias de riesgo, objetivos de inversión y enfoques de mercado, facilitando una personalización avanzada de la experiencia de trading.
en iBroker hay más de 3.600 sistemas automáticos de trading (SATs)
Monitorización histórica: iBroker proporciona acceso a herramientas de monitorización histórica, permitiendo a los inversores analizar el desempeño pasado de los sistemas de trading automático. Esta característica es crucial para realizar un backtesting efectivo, ayudando a los traders a entender cómo habría funcionado una estrategia bajo diferentes condiciones de mercado en el pasado. Tal análisis puede ofrecer insights valiosos y ayudar a mejorar la toma de decisiones, ajustando las estrategias para maximizar el potencial de éxito.
Tecnología avanzada, que asegura una ejecución profesional de los sistemas de acuerdo a su programación.
Un universo de SATs muy amplio, con múltiples acuerdos con terceros desarrolladores de los sistemas, y programados sobre los contratos de futuros de los principales índices mundiales de los mercados más representativos, como CME Group y EUREX.
Puedes leer más sobre la oferta específica de iBroker en relación con los Sistemas Automaticos de Trading aquí
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Algunos conceptos básicos a conocer para hacer trading automático
Homocedasticidad: Se trata de un concepto estadístico que, aunque no es exclusivo del trading automático, juega un papel importante en el análisis cuantitativo. Se refiere a la característica de una serie de datos donde la diferencia entre los valores observados y los valores predichos por un modelo es constante a lo largo del tiempo.
Heterocedasticidad: Se refiere a la situación en la que la volatilidad de las diferencias entre los precios reales del mercado y los precios pronosticados por un modelo cambia a lo largo del tiempo. Esto significa que, en algunos momentos, los errores en las predicciones pueden ser muy grandes, mientras que en otros pueden ser pequeños. En trading automático, la presencia de heterocedasticidad puede indicar que un modelo no está captando correctamente cómo se comporta el mercado bajo diferentes condiciones, lo cual es crucial para hacer predicciones precisas y gestionar el riesgo eficientemente.
Ejemplo de heterocedasticidad
Cointegración: Hablamos de una relación a largo plazo entre dos o más series de precios de activos financieros, donde aunque sus precios individuales puedan moverse de manera aleatoria y sin relación aparente en el corto plazo, mantienen una relación de equilibrio constante en el tiempo. Es decir, si el precio de un activo se desvía significativamente de este equilibrio con respecto al otro, eventualmente volverán a su relación promedio.
Multicointegración: Donde tres o más series de tiempo de precios de activos financieros están vinculadas por una relación de equilibrio a largo plazo. Aunque estos precios pueden fluctuar de manera independiente en el corto plazo, existe una tendencia a que se ajusten entre sí manteniendo una proporción constante a lo largo del tiempo como ocurre con el concepto de cointegración.
Ejemplo de multicointegración
Regresión lineal simple: Es una técnica estadística utilizada para predecir el precio futuro de un activo financiero, basándose en la relación lineal entre el precio actual del activo y uno o más factores independientes, como indicadores económicos o precios de otros activos. Al ajustar una línea recta a los datos históricos que mejor represente esta relación, los traders automáticos pueden utilizar la ecuación de esta línea para estimar dónde se espera que se mueva el precio del activo en el futuro.
Regresión lineal múltiple: Al igual que la regresión lineal, es una técnica estadística avanzada que permite predecir el precio futuro de un activo financiero utilizando la relación entre ese precio y varios factores independientes a la vez. Al ajustar un modelo que incorpora múltiples variables predictoras, los traders automáticos pueden obtener una comprensión más completa y precisa de cómo diferentes factores influyen simultáneamente en el precio del activo.
Trading automático opiniones: ¿Mejor forma de trading posible?
El trading automático se presenta como una opción atractiva para aquellos inversores que buscan eficiencia y efectividad en los mercados financieros, ya que, permite procesar grandes volúmenes de datos y ejecutar operaciones en milisegundos, lo cual es fundamental en un entorno tan volátil y rápidamente cambiante como el de los mercados financieros. Además, la posibilidad de operar continuamente, las 24 horas del día, permite aprovechar oportunidades de mercado que podrían pasarse por alto durante los períodos de descanso humano. La eliminación del factor emocional en las decisiones de trading es otro punto a favor, ya que, seguir estrictamente las reglas preestablecidas minimiza los errores causados por el miedo o la avaricia, dos emociones que frecuentemente afectan a los traders.
Pero claro, todo esto no significa que el trading automático no esté exento de limitaciones. Por ejemplo, el riesgo de sobreoptimización —diseñar un sistema que funcione perfectamente en pruebas pero falle en condiciones de mercado reales— puede llevar a una falsa confianza en la estrategia empleada. Además, nunca será 100% automático, ya que, ocasionalmente será necesaria cierta supervisión regular, al menos hasta el día que la IA haga aprender al sistema por sí solo.
Pros y contras del trading automáticos
Pros del Trading Automático
Pros
✅ Eficiencia y velocidad: Pueden procesar grandes volúmenes de datos y ejecutar operaciones en milisegundos.
✅ Operación continua: Pueden funcionar las 24 horas del día, aprovechando oportunidades de mercado.
✅ Eliminación del factor emocional: Al seguir estrictamente las reglas preestablecidas, se elimina el impacto de las emociones en las decisiones de trading.
✅ Backtesting riguroso: Permite evaluar la efectividad de una estrategia usando datos históricos antes de arriesgar capital real.
✅ Diversificación: Facilita la gestión de múltiples cuentas y estrategias simultáneamente.
Contras
❌ Dependencia tecnológica: Requiere una infraestructura robusta y confiable. Fallos de software, hardware o pérdidas de conexión pueden resultar en operaciones no deseadas o en la pérdida de oportunidades.
❌ Riesgo de sobreoptimización: Existe el peligro de crear un sistema que funcione perfectamente en pruebas pero que falle en condiciones de mercado reales.
❌ Necesidad de supervisión: A pesar de ser "automáticos", estos sistemas requieren monitoreo regular para asegurar su correcto funcionamiento.
❌ Complejidad en la configuración: Diseñar y configurar un sistema de trading automático efectivo puede ser un proceso complejo que requiere conocimientos tanto de programación como de mercado.
Una alternativa al trading automático
Y si lo que buscas es explorar el mundo del trading automático, por tu cuenta y riesgo, estás de anhorabuena, pues la revolución en IAs, que se está viviendo a democratiado el acceso a lenguaje de programación, que en otro momento hubieran resultados muy caros de acceder.
En consecuencia, una salida a medias, es hacer uso de herramientas como Chat GPT. En el artículo que te referencio más abajo, se explora cómo Chat GPT, en colaboración con TradingView, puede ser un aliado para evaluar y probar tus estrategias de inversión. Aunque no ejecuta operaciones automáticamente, su capacidad para el análisis retrospectivo es muy potente.
No es trading automático, pero se ponen los cimientos para empezar a adentrarte tu mismo en este mundo, sin necesidad de depender del bot de un tercero.
En definitiva, ahora que ya eres conocedor de esta opción de inversión llamada trading automático, así como de las ventajas y desventajas que ofrece. ¿Vas a continuar invirtiendo en base a tu método tradicional con los sesgos e ineficiencias que pudiera contener, o te vas a pasar a los sistemas de trading automatizados? Te leo en los comentarios.
En conclusión, el trading automático ofrece ventajas considerables que pueden hacerlo parecer como la mejor forma de trading posible para algunos inversores, especialmente en términos de eficiencia, velocidad, y la capacidad de eliminar el factor emocional.
Efectivamente me refería a un 60% de sesiones ganadoras, ya he procedido a modificar el texto. Gracias!
Por otro lado, si que ha habido sistemas que han conseguido un ROI anualizado superior al 60%, ahora bien, también es cierto que pillaron la pandemia de por medio, que todo el mundo invertía fuerte (a veces en proyectos absurdos). En cualquier caso, te invito a que entres en el broker que referencio para comprobarlo.
No obstante, es lo de siempre, que alguno de esos sistemas de trading automático presente un ROI superior al 60% anualizado, no quiere decir en absoluto que a futuro lo garantice. Simplemente es que dicho sistema hasta ahora ha funcionado bien.
en respuesta a
Elsuperamic
-
#4
24/08/22 16:26
Exacto, es triste que haya tantos ``técnicos´´.
en respuesta a
Rothbard23
-
#3
24/08/22 15:40
Entiendo que el autor se ha equivocado (autor o traductor, no sé). Imagino que querrá decir que, tras varios años, el 60% de las operaciones han tenido resultado positivo. Una rentabilidad anualizada del 60% es una barbaridad, salvo que sólo tomemos un año y haya habido mucha suerte. NO creo que sea posible pero, si lo es, nadie la va a publicar por ahí. Por poner un colofón, sólo cabe añadir que el análisis técnico es una tomadura de pelo y sabe mal que haya quien se gane la vida vendiendo cursos o lo que sea de este tipo de operativa, haciendo perder dinero y, sobre todo, tiempo, lo más valioso, a un montón de novatos. Buenas tardes.
#2
Alba3
23/08/22 22:30
¿Parece que con XTB España también se puede hacer trading automático con Metatrader?
Por cierto, de todas las pruebas demo de broker de CFD que probé antes de ser clienta de XTB para CFDs, destaco xStation de XTB como clara, intuitiva, detallada, orden con beneficio riesgo en compra venta, stop y take profit. Nivel de margen, margen, margen libre, balance, etc, todo detallado para NO confundir al cliente. Didáctica.
#1
23/08/22 09:23
Demostrando una rentabilidad analizada del 60%..... no me lo creo.
El trading automático, y más, al nivel que pueda realizar un usuario de Rankia, es pura mierda..
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