Las variables que he incluido son del tipo: - Macroeconómicas (de FRED) - Múltiplos Value (de Quandl) - Técnicas (Elaboración propia) Curiosamente las que mejor resultado han dado son las Macroeconómicas. Entre las variables macroeconómicas están:
Variables macroeconomicas obtenidas directamente de la FRED
El punto negro de la segunda gráfica, es la situación actual. Según este indicador, no parece que vaya a haber grandes caídas. Las correlaciones con el Máximo Drawdown (máximas caídas), han sido las siguientes:
Combi_HDTGPDUSQ163N 0.375693 HouseHold Debt
Combi_OUTMS 0.320299 Output Manufacturas
Combi_BAMLH0A3HYCEY 0.249847 USD, interest Yield High/Low
HDTGPDUSQ163N700 0.234630 HouseHold Debt
Combi_CSUSHPINSA 0.188233 Home Price
Combi_M1 0.176424 M1, masa monetaria
Combi_M3 0.168949 M3, masa monetaria
HDTGPDUSQ163N1000 0.161058 HouseHold Debt
Combi_HTRUCKSSAAR 0.160254 Transport of Sales in trucks
BAMLH0A3HYCEY1500 0.155160 USD, interest Yield High/Low
BAMLH0A3HYCEY 0.148803 USD, interest Yield High/Low
Combi_BAMLCC0A0CMTRIV 0.143658 Corporate Index
BAMLH0A3HYCEY1000 0.132464 USD, interest Yield High/Low
Combi_GFDEGDQ188S 0.127909 Public Debt as % of GDP
M12000 0.121373 Growth of M1
HDTGPDUSQ163N500 0.120703 Growth of HouseHold Debt
Combi_GFDEBTN 0.119775 Public Debt
Combi_BCNSDODNS 0.119662 Non Financial Debt
Combi_MULTPL/SHILLER_PE_RATIO_MONTH 0.116028 Shiller PE Ratio
GFDEGDQ188S1000 0.112478 Growth of Public Debt
GFDEGDQ188S700 0.103147 Growth of Public Debt
Combi_Shiller 0.101239 Shiller PE Ratio
OUTMS 0.100955 Output Manufacturas
GFDEGDQ188S2000 0.100751 Growth of Public Debt
Como veis hay variables que tienen cierta correlación con el target ("DD", Caídas del SP5000). Por ejemplo es un buen indicador la deuda de los hogares en % del PIB, en combinación con manufacturas: Deuda familiar vs output manufacturas. 2005-2020
Como vemos cada grafica nos da unos resultados distintos, siendo no muy fiables. Para fiabilidad es mejor usar la Red neuronal. Que veremos en el próximo Post
