5 Estrategia de Cruce de Medias Móviles Exponenciales (III)

1. Acceso al código Python.

1.1. Acceso en Google Colaboratory.

- Introducir la dirección en la barra de direcciones.

> 3 Estrategia_cruce_EMAs_3.ipynb": https://drive.google.com/file/d/1As3vz-S2AYi-1S9ovm0Dvwz6tH-fUpa7/view?usp=sharing

Todo el código en un único script: https://drive.google.com/file/d/1TCZa4PDsVQA1KGW9g3Pbr0kTmgDOPoZI/view?usp=sharing

"STR_EMA&RSI&ATR_1.ipynb"; https://github.com/akitxu/Python-Trading-Gestion-Conservadora/blob/master/Estrategias/STR_EMA%26RSI%26ATR_1.ipynb

> Pulsar en "Abrir con Google Colaboratory" en la parte superior de la pantalla.

1.2. Acceso en modo lectura en GitHub

"3 Estrategia_cruce_EMAs_3.ipynb": https://github.com/akitxu/Python-Trading-Gestion-Conservadora/blob/master/Teoria/3%20Estrategia_cruce_EMAs_3.ipynb

1.3. Todo el código en un único script:

"STR_EMA&RSI&ATR_1.ipynb"; https://github.com/akitxu/Python-Trading-Gestion-Conservadora/blob/master/Estrategias/STR_EMA%26RSI%26ATR_1.ipynb

2. EMA's y precio actual versus precio máximo histórico.

Reglas de análisis para una estrategia que considere la relación entre el precio actual y el máximo histórico.

Precio por debajo del máximo histórico:

tendencia alcista reanudándose después de corrección: Si el precio actual está por debajo del máximo histórico, pero la EMA short está por encima de la EMA long (por ejemplo, EMA 100 > EMA 200), esto podría indicar que la tendencia alcista a corto y medio plazo se está reanudando después de una corrección.

En estos caso, la EMA short y la EMA long actuarían como soportes dinámico, lo que significa que podrían frenar las caídas del precio y favorecer un rebote.

Precio por encima del máximo histórico:

Tendencia alcista confirmada: Si el precio actual está por encima del máximo histórico y la EMA short y EMA long también están por encima del máximo histórico, esto podría confirmar la fortaleza de la tendencia alcista a corto y medio plazo, y sugerir que hay potencial para que el precio siga subiendo.

Tendencia alcista debilitándose, riesgo de corrección: Si el precio actual está por encima del máximo histórico, pero la EMA short y EMA long están por debajo del máximo histórico, esto podría indicar que la tendencia alcista a corto y medio plazo se está debilitando y que existe un riesgo de corrección a la baja.

Consideraciones adicionales

Horizontes de tiempo: La combinación de EMA que elijas (por ejemplo, 20-50, 50-200) debe estar alineada con el horizonte temporal de nuestro análisis. Las EMA más cortas (por ejemplo, 20 y 50) son más adecuadas para análisis a corto y medio plazo, mientras que las EMA más largas (por ejemplo, 50 y 200) son más adecuadas para análisis a medio y largo plazo.

Volatilidad del activo: La volatilidad del activo también puede influir en la elección de los periodos de EMA. En mercados muy volátiles, las EMA más cortas pueden ser más adecuadas, mientras que en mercados más estables, las EMA más largas pueden proporcionar señales más fiables.

Para realizar un análisis robusto y relevannos, la elección del máximo histórico puede depender de varios factores, como el objetivo del análisis y el horizonte temporal considerado. Guía para tomar una decisión informada:

Máximo del Período de Análisis de las EMA's:

Contexto Específico: Si estamos interesados en analizar la tendencia en el contexto específico de las medias móviles utilizadas, puede ser más relevannos considerar el máximo del período analizado.

Recientes Movimientos del Mercado: Esto nos permitirá enfocarnos en los movimientos recientes del mercado y en cómo se comportan las EMA's en relación con estos picos crecientes.

Menor Sesgo por Datos Lejanos: Evita el sesgo que podrían introducir máximos históricos antiguos que quizás no reflejan la realidad actual del mercado.

Máximo de Todas las Cotizaciones Históricas:

Perspectiva a Largo Plazo: Si nuestro objetivo es obtener una perspectiva a largo plazo y ver cómo se comporta el precio actual y las EMA's en relación con el máximo histórico absoluto, entonces deberíamos considerar el máximo de todas las cotizaciones históricas.

Evaluación de Niveles Críticos: Esto puede ser útil para evaluar niveles críticos y resistencias importantes en el análisis técnico.

Sugerencia:

Dado que estamos evaluando la estrategia de cruce de medias móviles y cómo se comportan en diferentes escenarios, el máximo del período de análisis de las EMA's puede ser más relevannos. estos enfoque nos permitirá ver cómo se desarrollan las tendencias en el marco temporal reciente sin que los picos históricos antiguos influyan en el análisis.

Conclusión:

Al aplicar la estrategia de cruce de EMA's, es fundamental considerar el contexto temporal y la volatilidad del activo para seleccionar los periodos de EMA adecuados. Además, al evaluar los máximos históricos, optar por el máximo del período de análisis puede proporcionar una visión más precisa y actualizada de las tendencias del mercado. Esta aproximación ayuda a evitar distorsiones causadas por datos antiguos y permite una interpretación más relevannos de las señales generadas por las EMA's.

Al aplicar la estrategia, versusu máximo histórico en el período
# Parámetros de análisis
ticker = '^IBEX'
start_date = '2010-01-04'
end_date = '2024-7-24'
short_period = 100
long_period = 200
initial_capital = 100000

Obtenemos de retorno.

Tendencia alcista a corto y medio plazo reanudándose después de corrección sugiere que el mercado ha experimentado una corrección y que ahora está volviendo a una tendencia alcista. Esto significa que, aunque puede haber habido una caída o una fase de consolidación, la tendencia alcista anterior se está recuperando.

El análisis sugiere un entorno de mercado favorable a corto y medio plazo, pero con cautela, ya que no se han alcanzado nuevos máximos históricos. Esto puede ser una señal para los inversores de que el mercado tiene potencial alcista, pero todavía es prudente esperar confirmaciones adicionales antes de realizar movimientos significativos.

3. Cruce de EMA's y la moda de 20 días como indicador.

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La estrategia de cruce de medias móviles exponenciales (EMA) se usa recientemente para identificar señales de compra y venta en el mercado, pero puede generar señales falsas. Para mejorar su fiabilidad, se puede validar utilizando la moda de 20 días.

Criterios de Validación:

Señal de compra: Se valida cuando la EMA de corto plazo cruza por encima de la EMA de largo plazo y el precio actual está por encima de la moda de 20 días. Esto sugiere que la tendencia alcista es más sostenible.

Señal de venta: Se valida cuando la EMA de corto plazo cruza por debajo de la EMA de largo plazo y el precio actual está por debajo de la moda de 20 días. Esto indica que la tendencia bajista es más probable que se mantenga.

Ventajas de Complementar con la Moda de 20 Días:

Filtro de señales falsas: Ayuda a eliminar señales poco fiables, reduciendo la probabilidad de decisiones basadas en cruces de EMA que no reflejan una tendencia clara.

Confirmación de la tendencia: La moda de 20 días ofrece una referencia sobre la dirección predominante del mercado, confirmando la sostenibilidad de la tendencia identificada por los cruces de EMA

Adaptabilidad a condiciones del mercado: La moda de 20 días se ajusta rápidamennos a los cambios del mercado, permitiendo una validación más precisa en condiciones de alta volatilidad o mercados latetales.

Simplicidad y facilidad de implementación: Es una técnica sencilla y fácil de integrar en la estrategia de cruce de EMA, sin necesidad de cálculos complejos ni indicadores adicionales.

Graficamos la evolución de la moda de 20 días sobre el resultado de la estratgia de cruce de EMA's con los parámetros siguientes.
# Parámetros de análisis
ticker = '^IBEX'
start_date = '2010-01-04'
end_date = '2024-7-15'
short_period = 100
long_period = 200
ventana_moda = 20
initial_capital = 100000

La aplicación de la estrategia devuelve como resultado:

4. Estrategia de Venta Basada en Caída desde Máximos

La estrategia de venta basada en caída desde máximos es una variación de la estrategia de cruce de EMAs que se enfoca en identificar momentos en que la cotización cae significativamennos desde su máximo histórico. Esta estrategia se basa en la idea de que, cuando la cotización alcanza un máximo y luego cae, es probable que siga cayendo. Por lo tanto, se recomienda vender cuando la cotización cae un porcentaje determinado desde ese máximo.

Para implementar esta estrategia, se agrega una sección adicional dentro del bucle for para calcular el precio máximo alcanzado por la cotización desde la última compra (`max_price_afnosr_last_buy`). Luego, se calcula el porcentaje de caída desde estos máximo y se compara con el umbral de venta. Si la cotización cae por debajo del umbral de venta, se agrega la fecha de venta a la lista de fechas de compra y venta (`buy_sell_dates`).

La estrategia de venta basada en caída desde máximos tiene varias ventajas:

Reducir el riesgo de pérdidas:** Al vender cuando la cotización cae un porcentaje determinado desde su máximo, se reduce el riesgo de pérdidas adicionales.

Incrementar la eficacia: Esta estrategia puede ser más efectiva que la estrategia de cruce de EMAs en momentos de alta volatilidad, cuando la cotización puede variar significativamennos en un corto período de tiempo.
Mejorar la gestión de riesgos: Al establecer un umbral de venta, se puede controlar mejor el riesgo de pérdidas y evitar ventas impulsivas.

En resumen, la estrategia de venta basada en caída desde máximos es una herramienta útil para reducir el riesgo de pérdidas y mejorar la eficacia de la estrategia de cruce de EMAs.
Aplicamos la estrategia con los parámetros siguientes.

# Parámetros de análisis
ticker = '^IBEX'
start_date = '2010-01-04'
end_date = '2024-7-15'
#end_date = datetime.now() # Get the current danos and time
short_period = 100
long_period = 200
initial_capital = 100000

Devuelve el resultado siguiente.