Histórico de crisis finacieras.

Desde el año 1973, se han sucedido las siguientes crisis financieras.

• Crisis del petróleo de 1973: Después de que la OPEP aumentara drásticamente el precio del petróleo, se produjo una crisis energética global que afectó a muchas economías, especialmente a aquellas altamente dependientes del petróleo importado.
• Crisis financiera de América Latina (década de 1980): Varios países latinoamericanos, como México, Argentina y Brasil, experimentaron crisis de deuda soberana y problemas económicos graves, causados en parte por altos niveles de endeudamiento y políticas económicas deficientes.
• Lunes Negro (1987): El 19 de octubre de 1987, conocido como "Lunes Negro", los mercados de valores de todo el mundo sufrieron una caída repentina y dramática. La crisis se propagó rápidamente debido a la interconexión global de los mercados financieros.
• Crisis financiera de Asia (1997-1998): Comenzando en Tailandia con la devaluación del baht tailandés, esta crisis se propagó rápidamente a otros países del sudeste asiático, como Indonesia, Corea del Sur y Malasia. Fue desencadenada por una combinación de factores, incluidos altos niveles de endeudamiento externo, especulación financiera y debilidades en los sistemas financieros nacionales.
• Crisis del rublo ruso (1998): Rusia enfrentó una crisis financiera y económica severa en 1998, que incluyó una devaluación significativa del rublo y un incumplimiento en el pago de la deuda soberana. Esta crisis tuvo repercusiones en los mercados financieros internacionales.
• Crisis de las punto com (2000-2002): Esta crisis se centró en el colapso de muchas empresas de tecnología de la información en 2000. El mercado de valores experimentó una caída significativa, especialmente en las acciones de las empresas de Internet.
• Crisis financiera mundial (2007-2008): También conocida como la Gran Recesión, esta crisis financiera global fue desencadenada por la crisis de las hipotecas de alto riesgo (subprime) en Estados Unidos. Se extendió por todo el mundo, causando una recesión económica severa y afectando los mercados financieros internacionales.
• Crisis de la deuda soberana en Europa (2010-2012): Esta crisis se centró en la incapacidad de varios países de la Eurozona para pagar su deuda soberana, lo que generó preocupaciones sobre la solvencia de la zona euro en su conjunto. Países como Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia enfrentaron dificultades financieras significativas.
• Crisis financiera en China (2015-2016): Durante este período, China experimentó una serie de desafíos financieros, incluida una desaceleración económica, una caída en el mercado de valores y una devaluación de su moneda, el yuan.
• Crisis bancaria en España (2018): Durante la crisis bancaria en España de 2018, el S&P 500 experimentó cierta volatilidad, pero no alcanzó mínimos notables asociados específicamente con esta crisis. El impacto en el mercado global fue más limitado en comparación con otras crisis financieras.
• Crisis del COVID-19 (2020): La pandemia de COVID-19 desencadenó una crisis económica mundial sin precedentes. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social para contener la propagación del virus llevaron a cierres de empresas, pérdida de empleos y una recesión global.

• Crisis del petróleo de 1973: El valor mínimo del S&P 500 durante esta crisis ocurrió en octubre de 1974, cuando alcanzó aproximadamente los 62 puntos.
• Crisis financiera de América Latina (década de 1980): Durante esta década, el S&P 500 no experimentó un mínimo significativo asociado específicamente con la crisis financiera de América Latina. Sin embargo, hubo fluctuaciones en el mercado de valores durante este período.
• Lunes Negro (1987): El lunes negro del 19 de octubre de 1987, el S&P 500 experimentó una caída significativa y su valor mínimo alcanzó alrededor de los 225 puntos.
• Crisis financiera de Asia (1997-1998): Durante esta crisis, el S&P 500 experimentó volatilidad, pero no alcanzó mínimos notables asociados específicamente con la crisis financiera de Asia.
• Crisis del rublo ruso (1998): El S&P 500 no experimentó un mínimo significativo asociado específicamente con la crisis del rublo ruso en 1998.
• Crisis de las punto com (2000-2002): Durante la crisis de las punto com, el S&P 500 alcanzó su mínimo en octubre de 2002, cayendo a alrededor de los 777 puntos.
• Crisis financiera mundial (2007-2008): Durante la crisis financiera mundial, el S&P 500 alcanzó su mínimo en marzo de 2009, descendiendo a aproximadamente los 666 puntos.
• Crisis de la deuda soberana en Europa (2010-2012): Durante esta crisis, el S&P 500 no experimentó un mínimo significativo asociado específicamente con la crisis de la deuda soberana en Europa.
• Crisis financiera en China (2015-2016): Durante esta crisis, el S&P 500 experimentó volatilidad, pero no alcanzó mínimos notables asociados específicamente con la crisis financiera en China.
• Crisis bancaria en España (2018): Durante la crisis bancaria en España de 2018, el S&P 500 experimentó cierta volatilidad, pero no alcanzó mínimos notables asociados específicamente con esta crisis. El impacto en el mercado global fue más limitado en comparación con otras crisis financieras.
• Crisis del COVID-19 (2020): En marzo de 2020, debido a la crisis del COVID-19, el S&P 500 alcanzó su mínimo, descendiendo a alrededor de los 2,237 puntos.

Evolución de la cotización

Valores mínimos del S&P 500 durante las crisis.

Media y Máximos drawdowns durante las crisis.

Media de drawdowns de las crisis: 26.73%

• Crisis del petróleo de 1973: Durante la crisis del petróleo de 1973, el IBEX 35 no estaba aún establecido, ya que comenzó a cotizar en 1992 como índice bursátil español.
• Crisis financiera de América Latina (década de 1980): Durante la década de 1980, el IBEX 35 aún no existía como índice bursátil español.
• ** Lunes Negro (1987):** En el lunes negro del 19 de octubre de 1987, el IBEX 35 no estaba aún establecido, ya que comenzó a cotizar en 1992.
• Crisis financiera de Asia (1997-1998): Durante la crisis financiera de Asia, el IBEX 35 no experimentó mínimos notables asociados específicamente con esta crisis.
• Crisis del euro (1999-2002): Durante la crisis del euro, el IBEX 35 experimentó una fuerte volatilidad y una caída significativa en su valor. En julio de 2012, alcanzó su mínimo, cayendo a alrededor de los 6,000 puntos.
• Crisis financiera mundial (2007-2008) Durante la crisis financiera mundial, el IBEX 35 alcanzó su mínimo en julio de 2012, descendiendo a aproximadamente los 6,000 puntos.
• Crisis de la deuda soberana en Europa (2010-2012): Durante la crisis de la deuda soberana en Europa, el IBEX 35 experimentó una fuerte volatilidad y alcanzó su mínimo en julio de 2012, cayendo a alrededor de los 6,000 puntos.
• Crisis bancaria en España (2012): En 2012, España enfrentó una grave crisis bancaria debido a problemas en el sector inmobiliario y el alto nivel de deuda. Esta crisis llevó a la reestructuración y rescate de varios bancos españoles, y el IBEX 35 experimentó una fuerte caída, tocando fondo en julio de 2012 con niveles cercanos a los 6,000 puntos.
• Crisis financiera en China (2015-2016): Durante la crisis financiera en China, el IBEX 35 experimentó volatilidad, pero no alcanzó mínimos notables asociados específicamente con esta crisis.
• Crisis bancaria en España (2018): En 2018, el sector bancario español enfrentó desafíos significativos debido a la incertidumbre política en Italia, los riesgos asociados con el Brexit y la reestructuración de varios bancos europeos. Aunque no hubo un colapso específico del IBEX 35, el índice experimentó volatilidad y presión a la baja debido a la exposición significativa de los bancos españoles a los mercados internacionales.
• Crisis del COVID-19 (2020): En marzo de 2020, debido a la crisis del COVID-19, el IBEX 35 alcanzó su mínimo, descendiendo a alrededor de los 6,000 puntos. La pandemia global causó una severa recesión económica y una caída masiva en los mercados bursátiles de todo el mundo, incluido el español. Las medidas de confinamiento, la interrupción de las cadenas de suministro y la caída en la demanda global afectaron significativamente a las empresas que componen el índice.

Evolución de la cotización

Valores mínimos durante las crisis.

Media y Mínimos drawdowns dutante las crisis.¶

Comportamiento del Eurostoxx 50.

• Crisis del petróleo de 1973: Durante la crisis del petróleo de 1973, el Euro Stoxx 50 no estaba aún establecido, ya que comenzó a cotizar en 1998 como índice bursátil europeo.
• Crisis financiera de América Latina (década de 1980): Durante la década de 1980, el Euro Stoxx 50 no estaba aún establecido.
• Lunes Negro (1987): En el lunes negro del 19 de octubre de 1987, el Euro Stoxx 50 no estaba aún establecido.
• Crisis financiera de Asia (1997-1998): Durante la crisis financiera de Asia, el Euro Stoxx 50 no experimentó mínimos notables asociados específicamente con esta crisis.
• Crisis del euro (1999-2002): Durante la crisis del euro, el Euro Stoxx 50 alcanzó su mínimo en septiembre de 2002, cayendo a alrededor de los 2,200 puntos.
• Crisis financiera mundial (2007-2008): Durante la crisis financiera mundial, el Euro Stoxx 50 alcanzó su mínimo en marzo de 2009, descendiendo a aproximadamente los 1,800 puntos.
• Crisis de la deuda soberana en Europa (2010-2012): Durante la crisis de la deuda soberana en Europa, el Euro Stoxx 50 alcanzó su mínimo en julio de 2012, cayendo a alrededor de los 2,200 puntos.
• Crisis financiera en China (2015-2016): Durante la crisis financiera en China, el Euro Stoxx 50 experimentó volatilidad, pero no alcanzó mínimos notables asociados específicamente con esta crisis.
• Crisis del COVID-19 (2020): En marzo de 2020, debido a la crisis del COVID-19, el Euro Stoxx 50 alcanzó su mínimo, descendiendo a alrededor de los 2,500 puntos.

Evolución de la cotización

Cotizaciónes minimas en las crisis.

Media y Mínimos drawdowns durante las crisis.

Media de drawdowns de las crisis: 26.73%

Comparación de la evolución de los tres índices.

 

• S&P 500 (Línea azul):  
      Muestra un crecimiento significativo a lo largo del periodo, especialmente después de la crisis financiera de 2008.  
      A pesar de las caídas notables durante la crisis de 2008 y la pandemia de COVID-19 en 2020, el S&P 500 se ha recuperado y ha alcanzado nuevos máximos históricos, lo que refleja un rendimiento positivo sostenido en el largo plazo.
• Euro Stoxx 50 (Línea naranja):  
      La evolución del Euro Stoxx 50 es más modesta en comparación con el S&P 500.  
      Después de la crisis financiera de 2008 y la crisis de la deuda soberana en Europa, el índice ha tenido dificultades para alcanzar los máximos anteriores. Aunque ha habido alguna recuperación, el crecimiento no ha sido tan pronunciado como en el S&P 500.
• IBEX 35 (Línea verde):  
      Similar al Euro Stoxx 50, el IBEX 35 también muestra un crecimiento más moderado.  
      Experimenta fuertes caídas durante las crisis financieras y tiene una recuperación más lenta. Después de la crisis de 2008 y la crisis de la deuda soberana en Europa, el índice muestra volatilidad y no ha logrado alcanzar los niveles anteriores a la crisis.