Aplicación de Straddles

Buen comentario.

Por supuesto que tiene sentido. El rendimiento obtenido dependerá del movimiento. Si después de Earnings el precio da un buen salto, pues está claro que con las straddles obtendrías mejor rentabilidad que con la butterfly, pues a ésta le estás limitando el beneficio, considerando que el precio sobrepasara los strikes de las posiciones cortas.

Es una estrategia igual de válida. Reduces el coste de la operación y con ello el riesgo. Podríamos decir que es una estrategia más conservadora.

En resumen a tus preguntas:
- Sí tiene sentido
- Para STEC, probablemente el rendimiento habría sido peor pues el precio rebasó el nivel de 30.

Saludos.

A mi también me está sorprendiendo.
Para aplicar una estrategia de este tipo, ¿Crees que tiene sentido comprar mariposas en lugar de straddles?
Me explico, por ejemplo, en STEC hemos comprado
LC Nov 25 por $3.91
LP Nov 22.5 por $3.81
CB = $7.72
Si además inicialmente hubieramos vendido
SC Nov 30 por ??$
SP Nov 17.5 por ??$
Cada lote nos habría salido mas barato, pues las opciones vendidas nos pagarían una parte de la posición, aunque el beneficio también estuviese limitado. Lo que no sé, pues no tengo herramientas para probarlo, es si el rendimiento final habría sido mejor o peor.
¿Crees que puede tener sentido?
Saludos

Correcto. Un 33% de rentabilidad para ARBA.

Bueno, ya van 4 de 7... bastante mejor de lo que esperaba.

Saludos.

Hoy ya si que ARBA ha saltado, la acción ha subido otro 8,87%, sumado al 6% de ayer, y el strangle ha pasado de 1,57$ inicial a 2,15$. Saludos.

Correcto. Un 19% de beneficio... Sería buen momento de cerrar.

Para Arba en cambio, aunque la acción ha subido un 6%, la operación está prácticamente con el mismo coste base. Habría que esperar a ver si en la fecha del release de earnings se dispara...

Lo seguimos viendo...

Saludos.

NFLX se ha puesto a 9,2$, un incremento de un 22%. ARBA también se ha movido algo.

Sí, cerraría ambas opciones y la posición entera.

Respecto a tus propuestas, la primera sí sería posible, aunque dependerá de tu expectativa y de la acción. Yo, personalmente, prefiero cerrar la operación completa.

Y lo de gamma scalping no te puedo ayudar porque es un método que no uso y, por tanto, no tengo idea alguna.

De cualquier forma, lo que tienes que tener claro es tu plan de trading desde el principio, antes de iniciar la operación. No es conveniente improvisar según se desarrolla la misma.

Saludos.

Vaya diana has hecho con STEC, la primera en entrar en beneficios, a ver si caen otras.

En cuanto a las salidas, ¿desharias la posición completamente?

He leido un par de métodos de salida para la straddles compradas y me gustaría saber tu opinión y si se podrían aplicar en estos casos:
- Dado que uno de los lados es el que se ha revalorizado, se trataria de vender esa pata y dejar la otra abierta por si el precio se diese la vuelta y también se pudiera sacar algo de la otra pata (aun queda mucho hasta vencimiento).
- El otro es un método que se llama gamma scalping con el que se vende o compra un futuro (segun como haya sido el movimiento) tratando de asegurar los beneficios obtenidos.
Un saludo

Sería el momento adecuado de cerrar STEC, con un coste base de $10.65, lo que supone una rentabilidad del 38% en 5 días.

También SNDK habría que cerrarla con un ROI del 25%.

Si el precio de la acción es bajo no quiere decir exactamente que no sea adecuada, porque al final lo que importa es el cambio porcentual, pero a mi personalmente no me gusta operar en acciones por debajo de los $10-$15.

Y respecto a los fundamentales, lo que busco es ver que la empresa ha generado beneficios y tiene potencial para seguir haciéndolo en el futuro. Para ello miro datos de cash flow, ventas, deuda, comparación con la industria, valor intrínseco, etc. No es algo que se pueda explicar en un comentario.

Saludos.

Cuando el precio del activo es bajo, ¿por que no es adecuada esta estrategia?
Y cuando hablas de las que te gustan por fundamentales, ¿en que ratios te fijas?
Gracias y Saludos

OK, de todas formas algo aprenderemos de esto. Siempre es bueno probar cosas nuevas o diferentes.

Lo de STEC se debe a que es la única que tiene gran diferencia entre la VI y la VH. Interesa que la VI esté por debajo de la VH.

Gracias por tu interés y participación.

Saludos.

Gracias por el esfuerzo. Solo puntualizar que lo mio era una pregunta mas que una propuesta.
Yo tambien opino que este tren ya ha pasado, pues cuando los de Bespoke publicaron la lista ya era un poco tarde (lógico que primero se la envien a los "premium").
Aclarar que no estoy ni a favor ni en contra de los straddles comprados, mi experiencia no da para tanto.
Lo que no entiendo es porqué te detantas por STEC que es la que tiene la volatilidad mas alta.
Por mi parte haré el seguimiento en papertrading, a ver como evolucionan, y lo iré comentado. Intentaré coger 4 straddles de cada acción para permitir los ajustes. Me gusta que hayas escogido vencimientos alejados, aunque sean un poco mas caros. También pienso que puede haber un aumento de la volatilidad y en todos estos meses se produzca alguna ventana con beneficios para salir airoso.
Mi quiniela, por orden de preferencia, sería: NFLX, SNDK,UAUA,ARBA,CROX,ILMN y STEC.
Un saludo

La segunda es salida para cortar pérdidas, al 50% del coste base. Si el CB es $1.00, pues la salida sería a $0.50.

Estoy de acuerdo con tu comentario.

Saludos.

La primera salida es en el 20%ROI, ok, la segunda en el -50%? no entiendo el signo negativo, es un error o realmente significa algo?. Por aquí tampoco gusta mucho la compra de straddles, la verdad es que operan más en venta que en compra, les parece una estrategia muy cara.
Saludos