Blog Oscar Cagigas

Durante esta semana se han producido las circunstancias que nos llevan a pensar que el mercado tiene riesgo y posibilidades de caerse.

Lo que está sucediendo estos días en los mercados no es nada normal. Enseguida veremos la subida parabólica de los índices pero antes quiero mostrarle un libro

Pues casi de forma matemática el futuro mini del SP500 ha llegado a su línea de tendencia de mínimos haciendo un pullback perfecto tal y como esperábamos.

Debajo vemos el indicador de Jeff Augen que muestra una barra gris para ayer al cierre de solamente 1.26 desviaciones estándar; es decir, hubo un rebote intradiario de 1.27 desviaciones estándar.

Análisis de la rentabilidad del sistema Tenaz a 6 meses y sus resultados.

En el último informe vimos el indicador TD SEQUENTIAL de Tom DeMark y se programó un sistema de trading para operarlo.

En el informe anterior vimos que las cadenas de Markov son muy útiles para encontrar ineficiencias en el mercado, incluso presenté una estrategia simple, pero a la vez rentable, localizada mediante esta metodología.

Es posible que haya oído hablar de Jim Simons (debajo), un matemático que trabajó descifrando códigos para la agencia nacional de seguridad americana durante la guerra de Vietnam aparte de contribuir a la teoría de cuerdas y a muchas otras áreas de la física.

Este año en Robotrader tuvimos a Perry Kaufman, que impartió una presentación online. Kaufman es trader y autor de uno de los libros más completos sobre sistemas de trading, una biblia de más de 1000 páginas que ya va por la sexta edición.

Hoy vamos a dejar la teoría aparte para mostrar dos ejemplos de estrategias con opciones que a mi modo de verlo tienen todo el sentido del mundo.

Este documento describe la solución propuesta por Onda4.com para operar acciones del mercado americano: el sistema AUDAZ. Este sistema está basado en el concepto de asignación flexible de activos o FAA pero incluye algunas modificaciones.

El sistema TENAZ ha tenido una rentabilidad del 60% en el año 2020. No obstante, en Onda4 empezamos a operarlo en real el 1 de febrero así que las estadísticas que vamos a ver en este informe se corresponden al periodo comprendido entre 1 de febrero y 31 de diciembre de 2020.

En las últimas semanas he profundizado en el tema de los scanner de mercado para acciones. Y al final he desarrollado un sistema de trading que quiero contarle hoy.

La entropía es un concepto físico pero también de las tecnologías de la información. Con frecuencia se asocia con el grado de desorden de un sistema.

Esta semana he visto en Netflix el documental “SuperConectados” y en particular el episodio “Dígitos” que explica en detalle la ley de Benford.