Desarrollando un sistema de trading

Javier Domínguez, Alejandro Mendoza, Víctor García y Fernando Bodí, fueron los protagonistas de la charla que inauguró el noveno encuentro Rankia y lo hicieron aportando algo más de luz al tema de los sistemas de trading, cada uno desde la perspectiva de sus respectivas empresas que son: Clicksistemas (Javier Domínguez y Víctor García), Todobolsa (Alejandro Mendoza) y Gestrading Management LLC (Fernando Bodí).

Trás una pequeña introducción de Javier Domínguez acerca de los sitemas de trading, destacó las ventajas que ofrece la empresa Clicksistemas entre las que se encuentran: una mejor latencia, órdenes que llegan rápidamente al mercado y el logro de conseguir simplicidad para un producto que a priori presenta una cierta complejidad.

A continuación de la breve introducción, se dió paso a Alejandro Mendoza.

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Todobolsa, Alejandro Mendoza

Alejandro vino en sustitución de Miguel Sánchez, que por motivos de salud no pudo acudir a su cita en el encuentro Rankia. Comenzó su ponencia explicándonos el trabajo que se realiza en Todobolsa que consiste principalmente en programar sistemas de trading para facilitar las operaciones de aquellos inversores en Futuros Financieros, facilitando herramientas para poder operar al nivel de inversores profesionales.

Crean un sistema de trading y antes de ofrecerlo al cliente final lo prueban para comprobar que están entregando al cliente un producto fiable que puede funcionar correctamente. De entre todos estos sistemas se Alejandro Mendoza centró su discurso en 3 de ellos, estos son:

Hercules 1224 DAX, con barras de 12 minutos y operable a partir de las 2 de la mañana. Se caracteriza por ser un sistema muy constante con unos beneficios netos generales de más de 140.000 euros. Se desarolló en el año 2009, pero la versiñon 1224 funciona desde 2011, así que se trata de un sistema nuevo.
Hercules 1371 MR, operable a partir de las 16:45 utilizando barras de 13 minutos aplicado al Futuro Mini Rusell americano. Al igual que el anterior se trata de un sistema constante enfocado principalmente a limitar el riesgo. Los sistemas Hércules, tanto este como el anterior, pueden incluirse en cualquier cartera. Al igual que el anterior, se trata de un sistema nuevo puesto que la versión 1371 está disponible en operativa desde agosto de este mismo año.
Tortuga 1071 MR, aplicado también al Futuro de Mini Rusell 2000, se trata de un sistema de poca vida con unas ganancias sostenibles que utiliza velas de 10 minutos. Busca máxima adaptabilidad a condiciones de volatilidad y características específicas de cada mercado.

Clicksistemas, Víctor García

El siguiente ponente fue Víctor García, miembro de Clicksistemas. La primera parte del discurso estuvo dirigida a comentar el trabajo que realizan en Clicksistemas. Esta empresa pertenece al grupo Auriga Global Investors y se trata de una plataforma que opera a través de Internet. Ofrece sistemas de trading tanto gratuitos como previo pago de licencia (con posibilidad de 7 días de muestra) y entre sus principales ventajas, como ya comentó javier Domínguez, se encuentra la mejora de la latencia, la rapidez en la transmisión de las órdenes y la simplicidad ofrecida por un producto que a priori presenta una cierta complejidad.

Clicksistemas trabaja 100% por Internet y eso le diferencia de la competencia, la principal ventaja que se deriva de esto es la posibilidad de eliminar el factor psicológico que afecta la toma de decisiones cuando se opera de forma manual. Además permite operar tanto a la baja como al alza, permitiendo asegurar mejor la rentabilidad. Asimismo, el hecho de operar en todo tipo de mercados y tendencias permite aumentar significativamente los beneficios.

Las principales diferencias de Clicksistemas con respecto a la competencia son:

Ofrecen los mejores sistemas de trading.
Cuenta con la colaboración de desarrolladores profesionales.
Resultados contratados. Antes de ofrecer sistemas de trading al cliente, éstos son testeados haciendo las correcciones oportunas en caso de ser necesario.
En todo momento podemos activar o desactivar el sistema de trading.
Asistencia profesional.
Sencillez a la hora de mostrar los resultados en la página web.
Disponibilidad inmediata del saldo depositado en la cuenta.
Pertenece al fondo FOGAIN, lo cual quiere decir que se garantizan hasta 100.000 euros.

A pesar de todas estas facilidades, existen ciertos errores que se suelen cometer a la hora de operar con estos sistemas. Víctor comentó los más comunes:

Realizar una inversión inicial insuficiente.
Ser impacientes y no respetar al sistema.
Cambiar constantemente de sistema e interactuar mucho con la cartera sin esperar a que el sistema realice la operación de forma adecuada.

De la misma forma que existen errores comunes, tambiénse pueden establecer unas reglas de oro para empezar con buen pie:

Determinar el capital correcto para empezar a operar.
Diversificar nuestras inversiones.
Confiar en una estrategia y no ser impacientes.
Realizar un seguimiento de los sistemas.

Señaló que uno de los principales factores a tener en cuenta antes de crear nuestra cartera debe ser elegir bien el capital inicial que invertiremos. Éste debe ser el que nos resulte más cómodo, considerando la posibilidad de que podamos pasar algún apuro económico en los siguientes días y necesitemos disponer del dinero invertido en la cartera, además debe ser el adecuado para seguir la estrategia que deseamos. La recomendación en función de los sistemas recomendados puede seguir esta relación:

Nº sistemas	Inversión mínima
1	4.000 a 12.000 euros
2 a 4	12.000 a 16.000 euros
4 en adelante	16.000 a 25.000 euros

Por úlimo, Víctor destinó la última parte de su ponencia a comentar los aspectos más relevantes de la página web de Clicksistemas desplegando las ventanas de algunos sistemas para que los asistentes pudieran comprobar la evolución de alguno de ellos y así poder exponer los funciones y controles de las pantallas donde aparece la información relativa a dichos sistemas.

Gestrading Management LLC, Fernando Bodí

Para finalizar la primera sesión del viernes pudimos escuchar a Fernando Bodí. La primera parte de su exposición la dedicó a exponer a que se dedica la empresa Gestrading Management así como Gestrading Strategies, dos empresas diferentes.

Gestrading Strategies se dedica al estudio de algoritmos de trading para su posterior alquiler a través de empresas externas colaboradoras, pero no entran en el terreno de la gestión de los mismos. Esto lo consiguen desarrollando modelos matemáticos para los sistemas y testeándolos para comprobar que efectivamente se puede esperar un buen funcionamiento de ellos.

Apoyados mediante métodos científicos, tratan de aprovechar los patrones estadísticos de los mercados con el objetivo de obtener rentabilidades tanto en los periodos alcistas como bajistas del mercado. Para demostrar que los algoritmos matemáticos planteados funcionan, han creado la llamada Cuenta Propia sin utilizar dinero de los clientes para que éstos puedan hacerse una idea de las rentabilidades que se pueden esperar.

Gestrading Menagement se trata de una empresa con sede en Estados Unidos encargada de la gestión cuantitativa en ese mismo país y Reino Unido con el objetivo de obtener rentabilidades altas a través del uso de sistemas automatizados. Trata tanto con cuentas particulares como con cuentas institucionales.

Para Fernando Bodí no es suficiente tener el "know -how" para operar con éxito si no que se debe demostrar el ser apto para este negocio. Además las inversiones que realicemos deben estar relacionadas con nuestro perfil rentabilidad-riesgo.

A continuación, explicó por que considera adecuada la inversión mediante sistemas de trading automáticos, estas son algunas de las principales razones:

Permite aprovechas las subidas y caídas bursátiles.
Suponen una estrategia programada mediante reglas objetivos, eliminando los componentes subjetivos: creencias...
Podemos contrastar los resultados con los del mercado para realizar un seguimiento adecuado.
Rapidez a la hora de tomar decisiones.

Para finalizar, destacó 2 de los sistemas de trading que ofertan:

Theta 31 DAX, es un sistema intradiario continuo que deja posiciones abiertas de un día a otro. pendiente del sistema tendencial overnight Theta 3 DAX. Este sistema acaba en positivo 3 de cada 4 meses.
MU 31 EXE 30', una las principales características es la de la poca exposición que tiene al mercado, de forma que no estará mucho tiempo en el emrcado.