Siguiente entrega de como hacer mi propio sistema de trading. Ya sabemos que un sistema de trading debe ser como un traje: debe adaptarse a nosotros; también sabemos que lo recomendado, es jugarnos como mucho 1%-2% de todo nuestro capital por operación. Hoy vamos a elegir una estrategia y miraremos si la estrategia es buena o no.
1. Vamos a elegir una estrategia
¿Como entramos? ¿Entramos por el cruce de una media de 20 períodos con el precio? ¿O por el cruce de dos medias? ¿O lo hacemos cuándo el RSI esta por encima de 70 a H4 y el MACD a H1, aún está por encima de 0?...
Como se puede ver, existen miles de formas de entrar a mercado y otras cuantas de salir. Incluso, he visto autores de libros de trading que han probado estrategias con entradas de forma aleatoria y el sistema, era ¡ganador! Como vimos en el post (gestión monetaria), la esperanza matemática de esos sistemas era positiva.
Lo primero que debemos hacer es elegir una estrategia. Para ello debemos responder a estas preguntas:
- ¿Cómo y cuando entro en el mercado? àcruce medias, indicadores, etc…
- ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? àDonde colocamos el Stop Loss
- ¿Cómo gestiono la posición, es decir, pongo un Trailing Stop, o un Stop Loss fijo?
- ¿Limito beneficios, es decir, pongo un Take Profits, o voy moviendo el Stop Loss hacia arriba o sigo los beneficios con un Trailing Stop?
- ¿Cómo y cuando salgo del mercado? ¿Espero al Stop Loss o espero a que un indicador o más me diga que salga, o alguna otra señal?
Una vez respondidas estas preguntas, debemos pasar a la siguiente fase.
2. El backtesting
El backtesting es comprobar detenidamente que habría pasado si hubiéramos operado tal y como hemos dicho en el apartado de la estrategia, en el pasado proximo.
¿Lo que funcionó en el pasado, seguirá funcionando en un futuro? Si y no. Me explico. Un sistema que en el backtest nos ha funcionado, si lo hacemos tal y como se debe hacer, funcionará. La pregunta del millón es, ¿Cuánto tiempo? Los expertos en este tema, dicen que si el backtest es de 8 meses, el sistema funcionará aproximadamente entre un mes y dos. Por regla general funcionan entre 3 y 8 veces menos tiempo que nuestro backtest. Aunque todo esto dependa del sistema.
Por ejemplo, los sistemas de cruces de medias por decir uno, cuando buscamos los periodos que funcionan bien durante un período, lo que estamos exigiendo al mercado es que se mueva a esa velocidad siempre. Y tal como se ha demostrado, el mercado va evolucionando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, estamos delante de una estrategia que tenemos que ir reajustando constantemente. En cambio, hay otro tipo de estrategias, que les cuesta más tiempo desajustarse.
3. Como podemos hacer backtesting
Para hacer un backtest podemos hacerlo de dos formas distintas:
- Manual: llamado el papertrading, que consiste en buscar gráficos de meses pasados mirando poco a poco, e ir anotando pips a favor, pips en contra, y según gestión monetaria, capital en perdidas y capital en caso de ganancias.
o Pros: el backtest manual tiene la ventaja que uno va interiorizando la estrategia.
o Contras: es muuuuuuy lento y es muy difícil después optimizar.
- Automático: Primero se programa una estrategia en nuestro ordenador, y una vez hecho este paso, hacemos el backtest desde el pasado. En este caso, el testeador de la estrategia nos dirá los pips favores, en contra, el capital que ganamos de promedio, entre otros datos.
o Pros: Dependiendo de la potencia del pc donde estemos, podemos testear una estrategia en diferentes periodos temporales, diferentes mercados, en muy poco tiempo. Otra ventaja, es que podemos optimizar el sistema muy rápidamente.
o Contras: ¿Te desenvuelves bien con algún lenguaje de programación? Tienes que saber programar para poder testear tus estrategias, o que alguien te las haga. Otro punto negativo del backtesting automático, es la facilidad que puedas sobreoptimizar una estrategia, es decir, hacer una estrategia que solo funcione muy bien en un momento y que después nunca más lo haga.
Notas finales
- Con los resultados del backtest, podremos determinar si la esperanza matemática de nuestro sistema es positiva (ganadora en potencia) o negativa.
- Debemos comprobar nuestra estrategia a poder ser con las mismas condiciones con las que vayamos a operar en real. Así nos adaptamos a la plataforma y vamos cogiendo el feeling.
- Hacer un backtest, tiene que ser hecho con un mínimo de operaciones. Mínimo 200-300. ¿Por qué tantas? Con esta cantidad nos estamos asegurando que la muestra es fiable y no se trata de coincidencias.
- En caso de hacer backtest manual, mejor restarle un par o tres de pips por operación. Mejor que salgan unos resultados de prueba normalitos y después llevarnos una alegría que al revés.
- En cambio si estamos en un backtest automático, si podemos, debemos probar la estrategia con un spread alto.
La cuarta y última parte la puedes encontrar aquí.
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