Hoy vamos a mostraros hasta donde puede llegar un programa de trading automático. El día 23 de diciembre terminó el 5º concurso de trading “Automated Trading Championship 2011”. El concurso consistía:
- Capital Inicial virtual: $10.000.
- Día de inicio: 3 de octubre.
- Día final: 23 de diciembre.
- Escrito con MQL5 (es un derivado de C++).
- 12 pares de divisas disponibles.
- Durante el período del concurso los robots no pueden modificarse.
- Apalancamiento 1:100.
- Máximo de 15 lotes por divisa, hasta un total de 15x12= 180 lotes en total.
- Margin Call al 50%.
- Se podía entrar en cada operación con un máximo de 5 lotes.
- En general, estas eran las normas básicas. Para más información link.
Para poder analizar bien los siguientes datos tenemos que tener en mente tres cosas muy importantes:
- Era un concurso de trading con premios en metálico (80.000$ a repartir para los tres primeros) y con dinero virtual, por lo que el riesgo en cada operación de la mayoría no eran tan conservadores como se podría ser en una cuenta en real.
- Estamos ante unos robots que durante 3 meses no tienen ningún tipo de intervención externa, por lo que esto es un punto en contra de los buenos resultados; si a eso le sumamos que abren operaciones con un alto riesgo, la posibilidad de fallo siempre esta ahí.
- De todos los robots, habrá algunos que se habrán alineado todos los planetas y de ahí un buen resultado, pero ya os digo yo, que hay algunos dignos de mi admiración.
Vamos entonces a ver unos cuantos números:
La rentabilidad del primer clasificado asciende a la friolera cifra de un 1.031,35% en solo tres meses, Tim se queda con 747,48% y yyy999 con “solo” 588,10%.
Diría casi con total seguridad, que todos utilizan el interés compuesto para hacer las operaciones (o como mínimo los primeros clasificados), por lo que estos porcentajes, se incrementarían mucho más si estuvieran un trimestre más.
En este gráfico se puede apreciar que capital tenían los 10 primeros clasificados durante el concurso. Hay algunos que tienen unos gráficos que a más de uno y a mí, nos daría un ataque al corazón. No debemos fijarnos en esos robots, ya que de la misma forma que ha podido quedar entre los primeros, hubieran podido quedar mucho más atrás. Debemos fijarnos en robots como el de Tim (el germano), segundo clasificado, con una línea constantemente alcista, y que si no llega a pinchar en los primeros días de concurso, a lo mejor hubiera sido el ganador. A parte de este robot, también existen excelentes robots pero que por X motivos no han podido llegar al pódium, aun así, son excelentes resultados.
Creo que este concurso demuestra dos cosas:
- Los robots pueden ser mejores traders que nosotros (no duermen, no descansan, no tienen miedo, tampoco avaricia). Si no fijaros en lo que logran estos traders.
- Hay que tener mucho cuidado con lo que programemos, ya que existen errores que pueden salir a luz cuando hayamos perdido dinero (sobreoptimización, abrir operaciones con riesgos exagerados, tener drawdowns brutales (40%-50%), no haber testeado con suficientes datos,…)
A pesar de estos riesgos/beneficios, creemos que si uno va con cuidado, puede crear verdaderas maquinas de dinero. Solo hay que proponérselo.
En la próxima entrega analizaremos los 12 primeros clasificados, viendo cuales son los robots qué debemos fijarnos y en los que no, analizando detalladamente sus gráficas de equidad.
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