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Blog Trading para Dummies
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El mercado nunca cambia

El título de esta entrada seguramente generará opiniones adversas.

Es muy común leer numerosas opiniones sobre que los sistemas fallan porque el mercado ha cambiado, normalmente nos referimos a cambios en volatilidad, el mercado que está en rango pasa a un comportamiento tendencial o viceversa....Viéndolo desde este otro punto de vista , el mercado está en continuo cambio.

Para afirmar que el mercado nunca cambia tendríamos que encontrar una constante  que defniera su comportamiento. Creo firmemente y más con la experiencia ganada en este tiempo que llevo operando con una cuenta real, que la siguiente afirmación define el mercado:

 

"El 95% del tiempo, el mercado cierra o bien por arriba o bien por debajo del precio de apertura. Menos del 5% del tiempo, el mercado cierra al mismo precio de apertura"

 

Quien quiera que lea esto, puede comprobarlo por si mismo. En páginas webs como Quandl, hay muchísima información disponible sobre cotizaciones históricas/gráficos de los mercados mundiales más importantes.

Creo que la afirmación que he expuesto, ayuda un poco más a conocer los mercados y en dicha afirmación, radica una forma (legal)  de sacar beneficio de los mismos.

Es la verdadera naturaleza del mercado.  El mercado nunca cambia, nunca lo ha hecho y nunca lo hará.

Quiero cambiar la orientación de este blog a tal como lo concebí al principio: Revisando los resultados obtenidos en mi cuenta en la que aplico los fundamentos sobre los que hablo. 

Año Mes Variación % Mensual
2012 nov-12 -1,87%
  dic-12 9,27%
2013 ene-13 6,23%
  feb-13 -2,79%
  mar-13 -7,44%
  abr-13 2,71%
  may-13 -5,38%
  jun-13 16,24%
  jul-13 3,40%
  ago-13 8,58%
  sep-13 1,14%
  oct-13 -9,49%
  nov-13 9,17%
  dic-13 -8,45%
2014 ene-14 0,06%
  feb-14 2,67%


El pasado mes de Febrero cerré la cuenta con una incremento de la misma del 2,67%. Para mas detalles pincha aquí.

He realizado un cambio importante en mi operativa en este 2014: He incrementado el número de mercados donde opero, ahora son 16. Debería favorecer al suavizado de la curva de equidad, pero en algún momento, la correlación entre los mercados toman valores próximos al 1. Dicho de otra forma,  el operar en más mercados "puede" aumentar el Drawdown o máxima pérdida, lo único que se consigue seguro son más oportunidades de operar y por tanto también, la posibilidad de ganar más.

También en consecuencia he repartido el riesgo entre cada uno de los nuevos mercados, pero no lo hago de forma lineal, tengo en cuenta otros factores. Hablaremos de ello más adelante.

Buen trading!

Darío Corral

 

 

 

 

 

 

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  1. en respuesta a Darío Corral
    -
    Top 100
    #3
    11/03/14 09:43

    Gracias por la explicación, yo, de momento algo preliminar, pero estoy viendo que hay valores (acciones) que te "regalan" alfa... Es decir, hay valores que con baja correlación con su índice (habría que compararlos con nuestra cartera) tienen un mejor comportamiento que el mismo índice, y batir al índice en principio sería posible seleccionando dichos valores e ir cambiándolos cada X tiempo escogiendo los que mejor se comportan con bajas beta.

    Ya iré viendo poco a poco, te lo decía porque hay materias primas con bajas beta, que podrían daré vidilla a mi cartera preliminar...

    Un saludo!

  2. en respuesta a Ismael Vargas
    -
    #2
    10/03/14 21:42

    Hola Ismael,

    Hasta ahora me he preocupado de sacar el máximo "Alfa" posible de los mercados. No tengo valores con beta baja, ni siquiera una cartera de valores.

    Utilizo exclusivamente productos apalancados, FOREX y CFDs de materias primas, bonos,.... Estos últimos los uso debido a que no tengo dinero suficiente para operar en futuros directamente con una correcta gestión monetaria pero tampoco me importa.

    Mi potencial de obtener una rentabilidad muy superior a cualquier benchmark es alto, pero también de sufrir grandes caídas en mi cuenta o drawdown. Si gestionara el dinero de otros, no todos los clientes podrían aguantar la montaña rusa que puedes ver en la tabla de arriba.

    Espero que os resulte interesante ver como evoluciona la cuenta, lo iré comentando junto con otros temas.

    Un saludo

  3. Top 100
    #1
    10/03/14 16:51

    Muchas gracias, en tu cartera no incluyes valores que tengan una baja beta?

    ¿Mediante qué productos diversificas en mercados?

    Un saludo!


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