La XTB 2010 Automatic Trading Cup finalizó el pasado Viernes 19 de Noviembre de 2010 con un balance envidiable. Teniendo en cuenta que la competición ha durado tan sólo cinco semanas, las rentabilidades han sido espectaculares, si bien es verdad que han resultado algo más modestas que en ediciones anteriores (2008 y 2009), debido fundamentalmente a una mayor gestión del riesgo realizada por los concursantes y una mayor aplicabilidad a través de los sistemas.
El próximo Jueves día 9 de Diciembre de 2010 tendrá lugar el acto de entrega de premios en el Edificio GMP, C/ Orense 34, Edificio Iberia Mart, Sala de Eventos, 28020 Madrid, a las 20:30 horas, en el que conoceremos con mayor detalle cómo han enfocado sus estrategias cada uno de los ganadores. Además, participarán en el acto empresas especializadas del sector para que los asistentes puedan profundizar en la operativa automática.
Desde XTB felicitamos a los ganadores y damos las gracias a todos los concursantes por el interés mostrado, confiando en que les haya resultado enriquecedor a la hora de afrontar su operativa en los mercados.
Ranking Final:
Las estrategias y regalos de cada uno de los cuatro premiados se exponen a continuación:
1º Clasificado: Eskan
El primer clasificado, eskan, ha conseguido una rentabilidad del 289%, ó 57.774€ de beneficio (empezando con 20.000€, al igual que el resto de concursantes).
Su estrategia ha sido estable, aunque la menos estable de los cuatro premiados si la medimos por uno de los factores de riesgo más significativos, el draw down relativo (máxima pérdida registrada en términos porcentuales), el cual ascendió al -41.22%. Si medimos conjuntamente ambos parámetros, el ratio rentabilidad/riesgo quedaría como sigue 289:41=7.04, el segundo mejor ratio de los cuatro premiados.
El profit factor, beneficios medidos en euros por cada euro que invertimos (o perdemos), ha sido del 1.96, con un número total de operaciones de 54, lo que significa que son cifras muy atractivas y positivas.
El instrumento más negociado ha sido el EURUSD, con un importe medio por operación en beneficios de cerca de 5.000€ y un importe medio por operación en pérdidas de alrededor de -2.000€.
La operación con mayor beneficio alcanzó los 19.245€, mientras que la operación con mayores pérdidas fue de -11.745€. Las operaciones en beneficio han sido el 44% y las operaciones en pérdidas el 56%, lo que significa que los sistemas empleados se han caracterizado más por ser seguidores de tendencia, a la espera de que el protagonista nos ofrezca más detalles en el acto de entrega de premios.
Será premiado con 2.000€ y un ordenador.
1er clasificado, eskan:
Rentabilidad: +289%
Draw Down: 41.22%
Número de operaciones: 54
Porcentaje operaciones en beneficios: 44%
Porcentaje operaciones en pérdidas: 56%
Principales instrumentos negociados: EURUSD
2º Clasificado: Jack
El segundo clasificado, JACK, ha conseguido una rentabilidad del 187%, ó 37.356€ de beneficios.
Su estrategia ha supuesto un incremento exponencial del equity o curva de beneficios, siendo más estable que el primer clasificado si la medimos por el draw down relativo, el cual ascendió al -22.81%. Si medimos conjuntamente ambos parámetros, el ratio rentabilidad/riesgo quedaría como sigue 187:22=8.5, el mejor ratio de los cuatro premiados.
El profit factor ha sido del 2.46, también el mayor de los cuatro, aunque con un número total de operaciones de 15, lo que significa que el profit factor podría estar ligeramente inflado ante un número relativamente bajo de operaciones, el más bajo de los cuatro premiados.
El único instrumento negociado ha sido el EURUSD, con un importe medio por operación en beneficios de cerca de 9.000€ y un importe medio por operación en pérdidas de alrededor de -3.200€.
La operación con mayor beneficio alcanzó los 20.607€, mientras que la operación con mayores pérdidas fue de -8.515€. Las operaciones en beneficio han sido el 47% y las operaciones en pérdidas el 53%, lo que significa que los sistemas empleados se han caracterizado también por ser más seguidores de tendencia, a la espera de que el protagonista nos ofrezca más detalles en el acto de entrega de premios.
Será premiado con 1.000€.
2º clasificado, JACK:
Rentabilidad: 187%
Draw Down: 22.81%
Número de operaciones: 15
Porcentaje operaciones en beneficios: 47%
Porcentaje operaciones en pérdidas: 53%
Principales instrumentos negociados: EURUSD
3º Clasificado: Joseph
El tercer clasificado, Joseph, ha conseguido una rentabilidad del 79%, ó 15.853€ de beneficios.
Su estrategia ha supuesto un incremento constante del equity o curva de beneficios, siendo el más estable de los cuatro sin duda hasta que llegó el draw down relativo justo al final del concurso, el cual ascendió al -36.09%.
Si medimos conjuntamente ambos parámetros, el ratio rentabilidad/riesgo quedaría como sigue 79:36=2.2, un ratio positivo pero considerablemente más bajo que los dos primeros y perfectamente debatible a la hora de decidir si sería conveniente emplearlo en cuenta real o no.
El profit factor ha sido del 1.7, con un número total de operaciones de 115, claramente la cifra más positiva en comparación con los demás, ya que le otorga una consistencia importante a la estrategia, si bien es verdad que se estropea a última hora con el draw down mencionado.
Los instrumentos negociados abarcan una amplia variedad, con una mayoría de cruces de divisas más importantes, como el EURUSD, el GBPUSD o el USDJPY, y de índices principales, como el Dax, el Dow Jones o el Nikkei. El importe medio por operación en beneficios ronda los 353€ mientras el importe medio por operación en pérdidas los -1.557€.
La operación con mayor beneficio alcanzó los 865€, mientras que la operación con mayores pérdidas fue de -5.205€. Las operaciones en beneficio supusieron el 88% y las operaciones en pérdidas el 12%, lo que significa que los sistemas empleados se han caracterizado por operaciones cortas tipo scalping en búsqueda de pequeños beneficios, obtenidos bajo la premisa de robustez o consistencia del sistema, a la espera de que el protagonista nos ofrezca más detalles en el acto de entrega de premios y de que nos advierta de lo que sucedió justo al final.
Será premiado con una PDA.
3er clasificado, Joseph:
Rentabilidad: 79%
Draw Down: 36.09%
Número de operaciones: 115
Porcentaje operaciones en beneficios: 88%
Porcentaje operaciones en pérdidas: 12%
Principales instrumentos negociados: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Dax, Dow Jones, Nikkei
Mejor estudiante: Zarathustra
El mejor estudiante, Zarathustra, ha conseguido una rentabilidad del 58%, ó 11.583€ de beneficios.
Su estrategia ha resultado ser la más irregular de las cuatro en cuanto a equity o curva de beneficios se refiere. El draw down relativo ascendió al -31.27%. Si medimos conjuntamente ambos parámetros, el ratio rentabilidad/riesgo quedaría como sigue 58:31=1.8, un ratio todavía positivo pero el peor de los cuatro y considerablemente más bajo que el de los dos primeros, perfectamente debatible también a la hora de decidir si sería conveniente emplearlo en cuenta real o no.
El profit factor ha sido del 1.86, con un número total de operaciones de 23, cifra demasiado pequeña que probablemente haya ayudado a mantener un profit factor aceptable. Los instrumentos negociados se centran exclusivamente en el EURUSD. El importe medio por operación en beneficios ronda los 2.084€ mientras el importe medio por operación en pérdidas los -1.220€.
La operación con mayor beneficio alcanzó los 7.259€, mientras que la operación con mayores pérdidas fue de -2.955€. Las operaciones en beneficio supusieron el 52% y las operaciones en pérdidas el 48%, lo que significa que los sistemas empleados no han seguido una pauta claramente descifrable, quizá más enfocada a rangos laterales, a la espera de que el protagonista nos ofrezca más detalles en el acto de entrega de premios.
Será premiado con 1.000€.
Mejor estudiante, Zarathustra:
Rentabilidad: 58%
Draw Down: 31.27%
Número de operaciones: 23
Porcentaje operaciones en beneficios: 52%
Porcentaje operaciones en pérdidas: 48%
Principales instrumentos negociados: EURUSD
