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VIX a la 1.... VIX a las 2...
...¿VIX a la de 3?
Es la tercera vez, desde que los mercados de acciones hicieron suelo en marzo de 2009, que observamos divergencias alcistas en el VIX (índice de volatilidad).
Son divergencias en datos semanales, el amplio horizonte temporal del que precisan para desarrollar las divergencias hacen que pierdan efectividad para el timing. A cambio, se gana en porcentaje de fiabilidad.
Las divergencias están en el gráfico, son claras. El VIX lleva unos cuantos meses en el rango del 15-18%, mientras que el MACD ha venido ganando pendiente desenmascarando el fondo alcista que esconde este desplazamiento lateral.
