La importancia del azar y la varianza en la Bolsa y el Trading

Pienso que la influencia del azar y la varianza en el resultado de nuestras estrategias o inversiones está infravalorada. Esta varianza provoca que tras un número pequeño o mediano de operaciones hay malos gestores/traders que pueden tener resultados positivos y buenos gestores/traders que pueden tener una amplia racha de malos resultados.

En este video he realizado un análisis mediante simulaciones prácticas de cuál serían los posibles resultados y evoluciones de la cartera de distintos traders con estrategias probabilisticamente y estadísticamente idénticas. Espero que sirva para romper el hielo en este debate.

https://www.youtube.com/watch?v=8mbWwE1gUQA&list=UUnCrlyLB8sRit7ZI8LTETBw

Ufano.
Blog en Rankia: https://www.rankia.com/blog/gestion-alternativa

Me lo guardo para el fin de semana, a estas horas ya estoy muy espeso.
Al principio me ha parecido entender que lso +1000/-1000 eran ganancias máximas/perdidas en cada operación, pero luego he odio que el objetivo eran 50€.

Por otro lado y para cualquier sistema que podamos imaginar debemos tener en cuenta el temido Draw-down

Un saludo.

Hola berebere:

Me parece buena decisión dejar el video para verlo el fin de semana en vez de un jueves por la noche.

Sobre la duda que me comentas, estoy simulando operaciones de 10.000 euros que buscan un 10% de beneficios y ponen un stop de pérdidas del 10%. Por lo que en cada operación o bien ganamos 1000 euros o perdemos 1000 euros. Es decir por operación o ganamos 1000 o perdemos 1000. Equivaldría a una apuesta de 1000 euros con un amigo.

Como el ROI o la esperanza matemática de tu estrategia es de un 5% (eso hemos simulado) El esperanza matemática por operación sería de 50 euros, por cada 100 operaciones de 5000 euros y tras mil operaciones de 50.000.

Sobre el Draw-down, sin duda que es muy importante en un sistema, no obstante, en este video mi objetivo es únicamente ver la influencia de la varianza en sistemas o estrategias. Podemos suponer que estamos operando con un cantidad infinita de dinero.