Swing trading IBEX35

Primero si no te importa cuento lo mío, que acabo de hacer una operación importante.

Ante las reiteradas subidas de los mercados, me he deshecho de mis dos largos en Eurostoxx y del micro en Dax que tenía y me compro ya directamente un MiNI DAX (DAX con multiplicador 5). Todo con iBroker, después de 30 años operando con Renta 4 en derivados.

El riesgo en que me sitúo ahora sigue bajando y equivale a 104.266 euros (o 8,7 contratos de MiniIbex comprados).

A partir de ahora como inversor viviré en un mundo de vencimientos trimestrales en lugar de mensuales. ¡¡Qué maravilla!! 

Otra cosa es que la cosa vaya bien o mal en las inversiones.

Quedo con toda mi apuesta en futuros en modo "inversión" o, sea, con idea de tirarme meses sin moverla, salvo cambios bruscos de mercado, y nada en modo "especulación".

Ganancia 320 puntos.
Vendido 11830. comprado 11720
Vendido 11810. Comprado 11720
Vendido 11820.
Vendido 11950. Comprado 1830
Vendido 11950


Próxima venta 12070
Próxima compra 11830.

https://www.bankinter.com/blog/mercados/cuadruple-hora-bruja-concepto

Veamos, Carlos.

Si ya tienes (espero que en modo demo, no en real) y futuro mini (x1)  y uno grande (X10) del IBEX, no tienes que hacer nada.

Simplemente, a las 16:45 se cierra su mercado y al final del día te liquidarán su valor (técnicamente es el promedio de media hora de negociación, pero no te voy a liar con eso ahora). El caso es que a las 16:45 deja de cotizar y se mueren, por así decirlo. Su valor en ese momento queda reflejado en tu cuenta y se acabó.

Si lo quieres dejar ahí, ahí se quedan.

Pero si quieres seguir con la misma apuesta que tienes ahora mismo, entonces tienes que comprar un mini-ibex y un futuro grande del ibex VENCIMIENTO FEBRERO. Si lo haces entres 16:15 y 16:45 lo harás con el precio ajustado al vencimiento del de enero y quedarás, digamos, a la par. Si lo haces más pronto o más tarde, corres el riesgo de una subida o una bajada. Al final del día tendrás un mini y uno grande de febrero, en lugar de un mini y uno grande de enero, que es lo que tenías al comienzo del día.

Otra opción para conseguir lo mismo es VENDER AHORA LOS QUE TIENES, YA, Y AL MISMO TIEMPO COMPRAR OTROS IGUALES PARA EL SIGUIENTE VENCIMIENTO.

Así no tienes que esperar a las 16:45, pero te chuparás el pequeño coste de la comisión por vender los dos que tienes.

Esto es muy importante, a los futuros le afecta? si fuera el caso, compro un mini a 11900 y da dividendos al día siguiente y  baja a 11800, perdería los 100 puntos?

Los futuros operan "Total Return", o sea, la gente que opera con ellos es "muy lista" y descuenta ya los dividendos que se sabe que se van a pagar en el mes que le falta para vencer.

Imagina que el 1 de febrero van a pagar dividendos Telefónica e Inditex. Eso es una pasta y hará bajar al IBEX, yo qué sé, 100 puntos. Pues el futuro de febrero YA DESCUENTA AHORA ese hecho.

Así que el 1 de febrero el futuro no bajará nada. Ya lo ha bajado por anticipado.

Si tuviéramos un índice que incluye dividendos, como el DAX, no tendríamos este desajuste.

 Pero tú no te preocupes porque los otros inversores ya han pensado en esto por ti. Si el futuro de un mes cotiza por debajo del contado, eso es porque va a haber dividendos en ese mes (eso es algo público, obligatorio anunciarlo con tiempo por parte de las empresas, y se sabe). El precio del futuro ya lo tiene en cuenta. Cuando se paguen los dividendos, yo qué sé, el 1 de febrero, el índice IBEX35, el de contado, bajará, pero el futuro no, porque ya lo tuvo en cuenta antes.

Precio del  futuro= precio del contado ibex35 + intereses hasta que venza el futuro - dividendos que se paguen hasta que venza.

Inversor, hemos reducidos compras al mismo tiempo, ;-)

Bajo mi apuesta en CFDs comprados otro 6% en respuesta al movimiento de Boquerito.

No debo decirlo pero...¡¡nos estamos forrando!!

dices "....me voy ya directamente a un MiNI DAX (DAX con multiplicador 5)...." perdona que te pregunte pero es para largo o corto?

Gracias por las respuestas que has dado mas abajo me ayundan mucho a entender esto.

dices "Bajo mi apuesta en CFDs ...", boquerito dice que ha comprado mini DAX, por eso da el multiplicador por 5?

Carlos, yo siempre estoy comprado. Lo único que hago es subir o bajar el número de contratos comprados que tengo (subo contratos cuando veo que el mercado se va infravalorando-baja-, bajo contratos cuando creo que el mercado se va sobrevalorando-sube-)

Para que te hagas una idea te mando la suma de mis posiciones en mis últimos años (no tengo nada que ocultar) en futuros, sumando IBEX+EUROSTOXX+DAX.

Para que sea comparable lo expreso todo en un número de contratos IBEXmini (tú, que creo que ahora tienes en tu demo un IBEX grande y 1 mini comprados, es como si tuvieras 11 minis comprados- [10+1]). O sea, traduzco la suma de mis posiciones en varios mercados a lo que equivaldría en uno solo, y por tradición ese mercado que uso de referencia es el español).

La zona verde es "saldo total comprador" y la zona roja "saldo total vendedor". Como ves, siempre estoy verde. De hecho, jamás desde ±1990 que hago derivados recuerdo haber tenido nunca saldo vendedor. Solo si los mercados siguieran subiendo como ahora mismo dos o tres años más mi "sistema" me llevaría quizás a estar vendido. Para mi es dificilísimo que eso llegue a pasar.

Que el total comprado en mi caso sea como es ahora, unos 8.7 minis españoles (=1 DAX mini) es, para mí, poquísimo. En la década de los 2010 llegué a tener el equivalente a 3 o 4 IBEX grandes (30-40 IBEXmini) a menudo. Pero es lo que marca el mercado en mi opinión hoy en día. Que los últimos lereles los ganen otros...

En el caso de María, ella está en CFD porque invierte cantidades mucho más pequeñas que yo y todavía no se ha decidido a dar el paso a los futuros. La ventaja de los CFDs es que le permite replicar mi posición casi exactamente (se puede comprar CFSs por exactamente el valor de  8.7 futuros minis (o una fracción de ellos, como es su caso), mientras que futuros solo se pueden comprar 8 o 9, pero no ajustar exactamente la posición).

De todas formas, incluso María dice que en cuanto tenga "pasta" suficiente se pasará a los futuros. Los CFDs te crujen a comisiones por financiación cada día que los mantienes...

Gracias Boquerito, perdona tantas preguntas, la idea la tengo clara.

-Primero si estas dispuesto a aceptar el riesgo del apalancamiento.
-Luego "acertar" si te pones corto o largo, evidentemente esto no es una lotería, hay que tener conocimientos y con todo eso se falla. Pr mis conocimientos estoy contigo en que el mercado en general es alcista.
-Tener claro que dinero estas dispuesto a perder, yo siempre invierto el dinero que no me hace falta para mi vida diaria.

Como no, una pregunta. si compras mini DAX, al ser un índice extranjero, donde hay que declararlo a hacienda? España o Alemania

No hay ningún problema al respecto, no importa el mercado en que operes.

Las plusvalías (o minusvalías) que tengas se declaran como incrementos de patrimonio en España, junto con todos los demás en tu IRPF, los primeros euros ganados al 19%, luego al 21%, luego al 23% y ya si en el año has ganado más de 200.000 euros, al 26%.

Si tienes pérdidas las puedes compensar con otras ganancias patrimoniales que hayas tenido en el mismo producto o en otros durante los cuatro ejercicios siguientes.

El broker te informa anualmente de tus resultados, van a la declaración y se acabó.

Continúo corto hasta el lunes -75p ahora.

Suerte a todos 🍀 y buen finde!

Gracias Boquerito