El futuro es lo importante

Javi01 me sorprende que una persona como tu, que siempre hace mención de las matemáticas y la ciencia no sepa de estudios científicos serios que se han estado realizando sobre el análisis técnico. Me pregunto si tu sistema es realmente tan científico, cuando dejáis fuera o al menos nunca mencionáis tantas innovaciones que han reducido la brecha entre el AT y la ciencia. Ejemplo de esto son: la naturaleza cuántica y fractal de las ondas de Elliot o los ángulos de Gann, los comportamientos asintóticos de distribuciones siguiendo funciones potenciales de 3er grado hacia la Gaussiana, el mapeo soportes, resistencias y otros patrones con la función Kernel. Ha habido muchos avances. Posiblemente hace 20 años el AT parecería algo así como brujería, pero el abismo se ha ido reduciendo ahora es una especie de pseudo-ciencia. Quien siga pensando que el AT son promedios Móviles o RSI y otras bufonadas, esta bastante atrasado, desinformado y equivocado. No soy un fanático del AT y solo lo utilizo cuando hago operaciones de corto plazo, las cuales representan el 20% de mi cartera y que en un mes nunca han sido mas de 6, pero aún así estoy informado de los avances, porque no me gusta hacer críticas tan severas cuando estoy desinformado. Recomiendo la lectura del libro: Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals de David Aronson.. Como sabéis javi01, la inferencia estadística se utiliza generalmente para comportamientos aleatorios y sus proposiciones contienen probabilidades, tal vez este libro pueda ayudar ara tener una opinión mas informada y no descartar que el AT no toma en cuenta probabilidades o aleatoriedades. Para quienes no quieran complicarse la vida con las avances del AT demasiado sofisticado que he mencionado en le segundo párrafo, os dejo parte de una conclusión de unos profesores de la Universidad de Arizona.

Brock, et. al. (1992) demonstrate that a set of relatively simple technical trading rules possess statistically significant forecast power for changes in the Dow Jones Industrial Average over a long sample period

podéis ver la respuesta que he hecho a javi01 donde pongo un ejemplo de un AT que sí toma en cuenta su famoso Aleatoriedad.

Saludos

exacto, de hecho la "herd mentality" se puede modelar con cadenas de Markov bajo ciertos parámetros como miedo o complacencia.

Saludos

Yo creo que la bolsa no atiende a ningun criterio matematico o racional,la bolsa es una plataforma donde los peces grandes se hacen mas ricos,comiendose a los peces chicos que intentan ir de peces grandes pero no dan el tamaño.
Despues estamos otra parte,los peces que estamos todo el dia ocultos,creciendo poco a poco y qu edentro de unos años saldremos a ver si somos peces medianos,o si tambien nos comen los peces grandes y no valio para nada estar tantos años ocultos.

Precisamente los peces gordos que mencionáis utilizan estos sistemas y modelos avanzados para ganar dinero. Lo de racional estáis un poco equivocado ya que los nuevos modelos no toman al homo-economicus como fundamento sino precisamente a la irracionalidad y/o bounded rationality y/o risk aversion, etc. Ejemplos claros son PDT de Muller o RenTech de Jim Simons.

Saludos