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Ratio de información

6 respuestas
Ratio de información
Ratio de información
#1

Ratio de información

Hola

¿Qué os parece el Ratio de Información como dato de análisis de los fondos? ¿Es un resumen adecuado para conocer la calidad del fondo? ¿Qué ratio o ratios utilizáis?

Gracias y un saludo

#3

Re: Ratio de información

Gracias, Enrique valls

Mi pregunta es la siguiente

¿Qué procendimiento o pasos seguimos para saber si un fondo es bueno? Por ejemplo, primero Ratio de Sharpe, segundo Alfa, tercero Beta, cuarto tracking error, etc, etc. ¿qué orden seguimos? ¿qué ratios usamos?

Gracias

#4

Re: Ratio de información

Hola de nuevo a todos,

Expongo en este hilo mi procedimeintos de análisis de fondos para escrutinio de los fororeros

1º Filtro por estrellas de Moprningstar: 4 y 5 estrellas
2º Comparo Ratio de Sharpe. El más alto mejor
3º Comapro Alfa. El más alto mejor
4º Comparo Beta. Aquí depende si busco más o menos agresividad del fondo. Si quiero uno agresivo, más de 1 y si quiero más tranquilo, menos de 1
5º Tracking Error. Lo analizo respecto de la comisión del fondo. Busco Trackings de 2X (si la comision del fondo es de por ejemplo, 1,50%, busco trackins de al menos 3)

¿Qués os parece?

¿Qué hago con el Ratio de informacion?

Saludos

#5

Re: Ratio de información

Aparte de los datos que comentas, me gusta ver:

-Los gestores
-Las principales posiciones en el fondo
-Rentabilidades
-Diversificación por sectores
-Comisiones
-Gestora

Un saludo,

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#6

Re: Ratio de información

Hola, Enrique, muchas gracias por contestar.

Mirar la rentabilidades es importante, lógicamente, pues es lo que buscamos al invertir en fondos, pero me baso más en el sharpe porque, si no estoy equivocado tiene en cuenta el riesgo asumido y me da una idea de lo eficaz del fondo. Las comisiones las tengo en cuenta cuando analizo el tracking error. En lo que ya no entro tanto es en las principales posiciones y la diversificación, y es probable que sea un error por mi parte, pero entiendo que una vez decidido la categoría de activo del fondo, el gestor o equipo gestor tendrá la información y la formación para determinar esos parámetros mejor que yo y de alguna manera el análisis cuantitativo que me dan la ratios es suficiente para valorar el fondo.

Un saludo y gracias de nuevo

#7

Re: Ratio de información

Será por mi perfil de inversor, por mi edad o porque soy así...pero yo valoro sobremanera la forma en que se comportó un fondo en las caidas de 2008 y 2011.
No es un tema decisivo, pero me gusta tener en cartera alguna joya de esas (tampoco es que existan muchas...).

Saludos: