Borgeby
02/12/25 00:34
Ha comentado en el artículo
La pequeña gran apuesta de Michael Burry.
El cálculo del valor máximo teórico que podrían llegar a alcanzar esas puts es correcto.... aunque te faltaria añadir 2 ceros: las opciones americanas sobre acciones suelen tener un multiplicadlor x100 (es decir, 1 opción= 100 acciones).Por tanto , el valor máximo teórico sería de 18.050.000 millones de dólares.Lo mejor de todo es que no hace falta que se vayan al cero para poder hacer (mucha) caja con esas puts. La volatilidad implícita obra el milagro. Recordar que en los distintos modelos de cálculo de valor de la prima son funciones cuadráticas de la volatilidad implícita. Y recordar también que no es necesario llevar las opciones hasta vencimiento, siempre se pueden cerrar cuando mejor convenga durante el periodo de vigencia del contrato.