Enrique Valdenebro

Enrique Valdenebro 16/12/14 09:05

Ha escrito el artículo Fuentes de Datos Intradiarios de Acciones

Enrique Valdenebro 17/06/15 11:51

Ha escrito el artículo Consulta al autor del blog

Enrique Valdenebro 22/10/15 09:43

Ha comentado en el artículo La gestión del riesgo

Hola Spidertrader, Los que menciono son métodos para tratar de predecir el riesgo que puedo correr en un determinado activo o mercado, pero no la forma de controlarlo. Para controlar el riesgo siempre marco el máximo capital que voy a arriesgar en cada operación (suele estar del entorno del 2%-3%, pero puede variar en función de la estrategia y el ratio Win/Loss y Profit Factor). Nunca puedo pasar esa cantidad. El proceso que sigo a continuación es colocar el stop que corresponde a ese activo, dependiendo de volatilidad, estudios estadísticos de probabilidad, métodos VaR, etc. Y al colocar el stop que le corresponde a ese mercado para que no me salte rápidamente y pueda dejarlo "respirar", esa diferencia entre el precio de entrada y el stop, es lo que me determina el tamaño que tengo que tomar en el activo o mercado en el que voy a operar. Así que los pasos que doy son: 1- Analizo el mercado en el que voy a operar cuantitativamente. 2- Veo si mi capital me permite operar en él. 3- Estimo a día/precio actual donde estaría el stop, lo suficientemente amplio como para que pueda coger tendencia. No importa que esté alejado, lo único que el tamaño de mi posición será menor cuanto mayor sea la distancia hasta este stop. 4- Calculo el tamaño de mi posición en función de este stop. Luego hago múltiples variantes, pero la base es esta. Siempre arriesgar lo que te has marcado por operación, ni más ni menos. El secreto está en estudiar el mercado correctamente de forma cuantitativa y determinar el stop. Todo es cuestión de probabilidades. Muchas gracias por tu interés y espero haberte servido de alguna ayuda. Un saludo

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Enrique Valdenebro 20/10/15 12:20

Ha escrito el artículo La gestión del riesgo

Enrique Valdenebro 23/09/15 12:05

Ha escrito el artículo Protección del Capital: Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)

Enrique Valdenebro 09/07/14 10:02

Ha escrito el artículo Creación de Portfolios con SAT

Enrique Valdenebro 30/06/15 06:58

Ha comentado en el artículo Estacionalidad del Bund en Verano

Hola Spidertrader, Está realizado sobre el futuro del Bund, pero también funciona sobre otros futuros de renta fija. El patrón Sell in May and Go Away funciona mejor sobre los mercados de acciones, pero en los de renta fija no se suele dar con mucha efectividad. Es curioso que en algunos activos el patrón funciona al revés, y a partir de Mayo se aprecia una pauta alcista clara. Es bueno para tener en cuenta a la hora de diversificar en activos. Un saludo.

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Enrique Valdenebro 26/06/15 12:50

Ha escrito el artículo Estacionalidad del Bund en Verano

Enrique Valdenebro 23/06/15 22:58

Ha comentado en el artículo El VIX sirve para ganar

Totalmente cierto y de acuerdo Solrac con lo que dices del VIX, y muy acertado tu post. Este estudio que he realizado está lejos de ser un sistema de trading operativo, aunque los números y gráficas indican que existe una relación probada y demostrada entre renta variable y determinados niveles del VIX. Lo que nos permite utilizar el VIX como medida y filtro para estar invertido o no en renta variable, o reducir, incrementar, etc. Cada uno puede hacer su propia interpretación y uso de ello. Supongo que todo suma, y lo simple tiene doble valor si funciona y aporta valor. Muchas gracias por vuestro feedback y opinión. Un saludo!

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Enrique Valdenebro 15/06/15 09:21

Ha escrito el artículo El VIX sirve para ganar

Enrique Valdenebro 30/04/15 10:34

Ha escrito el artículo ¿Qué son los CTAs?

Enrique Valdenebro 22/04/15 08:39

Ha escrito el artículo Quabit. Gaps con volumen a favor

Enrique Valdenebro 18/03/15 09:32

Ha escrito el artículo Noticias de la Fed, un indicador

Enrique Valdenebro 06/03/15 08:48

Ha escrito el artículo Operar en el MiniDow con consistencia

Enrique Valdenebro 06/02/15 09:37

Ha escrito el artículo Estacionalidad del VIX

Enrique Valdenebro 16/01/15 08:58

Ha escrito el artículo Ineficiencia Semanal Aprovechable

Enrique Valdenebro 20/12/14 09:46

Ha escrito el artículo Estacionalidad Alcista de Navidad… overnight

Enrique Valdenebro 10/12/14 09:51

Ha escrito el artículo Ineficiencias Aprovechables en HFT… para los más rápidos

Enrique Valdenebro 02/12/14 09:21

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Enrique Valdenebro 17/11/14 10:05

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Enrique Valdenebro 22/10/14 09:33

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Enrique Valdenebro 14/09/14 10:19

Ha escrito el artículo ExeChiDax: Estrategia Estacional Fiable

Enrique Valdenebro 15/07/14 09:46

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Enrique Valdenebro 10/07/14 10:27

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Enrique Valdenebro 05/07/14 10:35

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