Fuerte apertura de BLL, a 54,6 se ha puesto, y con volumen.
No sé vosotros pero yo no me fío, no sería la primera vez que consiguen que reviente el techo para luego mandarlo de nuevo abajo, acordaos del cobre.
Es fácil, localizas el valor, y le das a "Vender" el número de acciones que quieras. Y listo, no necesitas haberlas comprado antes. Tendrás abierta una posición con número negativo indicando que estás vendido.
La cubana en seguimiento ABK baja un 30% a 0,75. Pero ojo porque la noticia es que están considerando la bancarrota:
Ambac Financial Group, Inc. Warns Of Default As Bondholders Organize; Says Considers Filing Bankruptcy
Teníamos la caña en 0,7 pero ahora no sé que opinará Francisco. Ahora ya va por 0,73
16:30 - ya está a 0,68 buena suerte a los que le haya entrado. Yo he puesto la orden más abajo para seguir desde la barrera.
Offtopic, ha entrado la cubana GTF, 0.48 en la misma apertura. A ver si corremos mejor suerte que con la difunta Citadel.
Con esta jerga que manejamos parecemos del KGB.
Creo que estamos hablando del mismo punto que son los máximos de la 2ª quincena de Abril, pero a mí me sale 21,25 ajustado con dividendos y si no ajustas con dividendos, ese punto sale en 22 como indicas. Al menos es lo que yo veo con el Prorealtime.
Solo sé que el día que podamos entrar, el creador de mercado lo va a flipar, dirá ¿de dónde salen estos colgaos pidiéndome una call del 2014 todos a la vez? Están muy mal acostumbrados en MEFF.
IB opera con estas opciones, activas en tu cuenta el mercado español, y el símbolo es IBEX, figuran como opciones de equity, no como opciones sobre futuros. Esto no sé por qué es, hacen lo mismo también con las de EuroStoxx 50.
Francisco, precisamente te iba a comentar algo relacionado con este tema y sales con este post. Me viene de perlas.
Creo que también puede ser interesante considerar que la volatilidad a corto ha subido mucho y a largo plazo es inferior. ¿No se podrá aprovechar, si no ahora, dentro de poco, un calendar vendiendo vencimientos inmediatos y comprando uno lejano?
Por lo demás la idea que planteas está bien sobre el papel, pero los vencimientos lejanos de opciones IBEX están tan secos que da pena. Yo por mi parte preferiría intentar eso mismo con opciones de Eurostoxx, por lo menos se puede entrar y salir con un mínimo de dignidad.
Gracias por todo.
A ver, 2 centavos son 0,02, y aparte de todo eso, no sé de dónde habéis sacado esa cifra, si os vais a la página de IB lo pone claro, vais a stocks, Bundled North America y pone claramente 0,005 por acción
Luego 0,005x2000 = $10 que es lo mismo que me dice a mí el broker en la vista previa.
Yo he metido la operación en IB, le he dado a "vista previa de la orden" y me sale esa cantidad de comisión. Eso es todo, y suele indicarlo correctamente que yo sepa.
Gracias a Venerando, yo lo vi ayer y no esperé, entré a última hora a 0,09 aunque me guardé como dice Francisco la mitad por si baja un poco más.
Al parecer anunciaron (la empresa) el otro día que iban a solicitar al juez salir del estado de bancarrota (chapter 11) por lo que no pinta mal. No saben nada estos fondos que compraron en abril...
Las acciones americanas se compran como todas las del mundo, de una en una.
Te estás liando con las opciones. Las opciones sobre acciones representan normalmente un subyacente de 100 acciones.
Citadel quebró en diciembre de 2009 y al parecer en abril algunos fondos entraron a saco provocando la subida que aparece en la gráfica. Parece lo suficientemente basuriento, a ver qué opina Francisco.
Atentos a este artículo sobre SDS del día 5/5
http://www.marketintellisearch.com/articles/1012071.html
"NEW YORK (Market Intellisearch) -- SDS options saw interesting call activity today. A total of 14,709 put and 46,673 call contracts were traded raising a low Put/Call volume alert."
Qué miedo.
Interesante estudio:
Las acciones de grandes empresas (large-caps) se comportan mejor las semanas que hay vencimiento de opciones. Hecho con datos de 1983 a 2008.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1571786
"Over 1983 to 2008, we find that large-cap stocks with actively traded options tend to have substantially higher average weekly returns during option-expiration weeks (ending on a month's third-Friday), with consistent subperiod results. This empirical regularity is also evident in large-cap-dominated stock portfolios. Further, over the 1996 to 2008 period with available Option Metrics data, we find that the average weekly stock returns for option-expiration weeks tend to be appreciably larger for option-expiration weeks that also experience a relatively high option trading volume, relative to the underlying stock trading volume. In contrast, the average weekly returns for the option-expiration week are not much different than other weeks for smaller-cap stock portfolios, which contain stocks with relatively less option trading activity. Further, for our sample of large-cap stocks, the average weekly stock returns for the third-Friday of a calendar month are not different than other weeks for a pre-option-market sample over 1948 to 1972. We provide additional evidence that, along with the option market evidence in Lakonishok, Lee, Pearson, and Poteshman (2007), suggests that the sizable written call activity from non-market makers may contribute towards understanding our empirical findings."
Lo que no nos has contado es cómo podremos aprovecharnos de ese hecho. Si operamos en dólares, libras, euros... y un día dejan de valer ¿dónde nos refugiamos?
El JJC está ahora con pocas acciones disponibles en IB. Pone que hay 800, aunque la tabla esa que sacan por horas en el account management dice que hay ahora 30000. El interés por posición corta está al 3.88% aprox., cuidado con esto.