Participaciones del usuario Optionelements

Optionelements 28/01/16 09:41

Ha escrito el artículo Operación Real con Opciones Desarrollada con Análisis Cuantitativo del Mercado

Optionelements 26/01/16 12:58

Ha comentado en el artículo Interesante estadística sobre las probabilidades de cierre de gaps en los indices USA

Hola Spidertrader: Obviamente esto es solo un estudio del pasado intentando obtener las pautas mas recurrentes ocurridas en el mismo. Por supuesto al publicar esta tabla lo único que hemos querido comentar es que no debemos basarnos en la supuesta implicación alcista o bajista en el pasado de las figuras de gaps estudiadas. Al menos esa no debe ser el argumento principal de nuestra estrategia. Es lo único que hemos pretendido. El futuro está por ver y no tenemos garantía alguna de que esta tabla se mantenga tal cual en el mismo. Un saludo Ricardo

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Optionelements 26/01/16 10:55

Ha escrito el artículo Interesante estadística sobre las probabilidades de cierre de gaps en los indices USA

Optionelements 21/12/15 09:40

Ha escrito el artículo Ejemplo de Cómo Adaptar la Apertura de una Butterfly a las Condiciones del Mercado

Optionelements 14/12/15 21:17

Ha comentado en el artículo La Estrategia Iron Condor desde la Perspectiva de sus Probabilidades de Exito. Otras Alternativas Operativas

Hola Julio. Como bien dices el iron condor sin ajustes tiene esperanza matemática negativa. No obstante, eso no quiere decir que una put spread alcista no necesite de ajustes en momentos puntuales del mercado en pos de preservar o contener el riesgo máximo que asumimos en la posición. Sin duda, esto siempre ha de tener un limite establecido. De hecho, gran parte de los ajustes utilizados para ajustar un put spread dimanan de los mismos principios e ideas que utilizamos para ajustar un iron condor. La gran diferencia entre operar iron condors y put spreads alcista está en la profundidad de los Draw Downs que sufriremos en la operativa. Normalmente son menores en los iron condors pero a cambio también lo son los beneficios porcentuales a los que aspiramos con estas. Debes entender que todo esto es muy particular. Existen traders especializados en la gestión de cada una de estas estrategias y sus ajustes con una destreza tal que les permite aspirar al 30% de rentabilidad anual. En nuestro caso, tras los testeos y pruebas realizadas vamos a apostar de forma clara por las put spreads verticales combinadas con otras dos estrategias más para enfrentarnos al mercado y a los cambios de escenario que este nos presente. Es el método en el que confiamos sin perjuicio de que existan otras alternativas. Un saludo Ricardo OptionElements.es

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Optionelements 10/12/15 10:30

Ha escrito el artículo La Estrategia Iron Condor desde la Perspectiva de sus Probabilidades de Exito. Otras Alternativas Operativas

Optionelements 09/12/15 07:58

Ha escrito el artículo Análisis en Video de una Operación Realizada con un Spread Calendar sobre SP 500.

Optionelements 04/11/15 08:42

Ha escrito el artículo Una introducción al concepto de Opciones Financieras Tipo "Units"

Optionelements 29/10/15 08:46

Ha escrito el artículo Un ejemplo real de las posibilidades operativas de las opciones: Estrategia Variada de OptionElements

Optionelements 07/01/15 08:33

Ha escrito el artículo Opciones, El Trading de los 4 Puños. Capitulo I