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Oscar Cuevas

Se registró el 18/12/2012

Sobre Oscar Cuevas

Ingeniero Informático dedicado durante más de diez años al diseño de estrategias e indicadores técnicos sobre distintas plataformas (Visual Chart, ProRealTime, Multicharts...). https://www.linkedin.com/in/ocuevasprogramador/

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Oscar Cuevas 21/09/15 09:32
Ha comentado en el artículo Diseño de estrategias: control cierre fin de sesión (I)
Efectivamente. Por eso es importante cuando diseñamos el backtesting tratar de acercarnos lo máximo posible a la realidad a fin de no llevarnos sorpresas a posteriori. En este sentido, siempre es preferible que hagamos un backtesting "pesimista" poniendonos en el peor de los escenarios. Si la estrategia obtiene buenos resultados aún en este escenario, tendremos una mayor seguridad de que funcionará bien durante el tiempo real.
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Oscar Cuevas 21/09/15 09:29
Ha comentado en el artículo Diseño de estrategias: control cierre fin de sesión (I)
Estimado David. No tendría mucho sentido, ya que sería algo así como decirle que actúe hacia atrás en el tiempo. Esto en backtesting podría hacerse, pero luego en operativa real no sería posible. Cuando tratemos el modo de localizar el horario de la penúltima barra verán que es bastante sencillo.
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Oscar Cuevas 15/04/15 11:53
Ha comentado en el artículo El índice de fuerza relativa de Levy: Qué es y estrategia real
El propósito de éste artículo es meramente divulgativo y por tanto nos hemos ceñido a ver la parte teórica del índice de fuerza. No obstante, en los siguientes artículos vamos a valorar desde un punto de vista más práctico las cualidades del indicador, entre otras cosas, aplicándolo sobre distintos productos y viendo sobre cuáles se obtiene una mayor fiabilidad.
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Oscar Cuevas 15/04/15 11:42
Ha comentado en el artículo El índice de fuerza relativa de Levy: Qué es y estrategia real
Buenas. Los indicadores de predicción que comúnmente más se usan suelen ser los basados en patrones de velas (Harami, Hammer, Piercing Line, etc..) o bien los osciladores con señales de sobrecompra/sobreventa (stochastic, rsi, etc...). De estos últimos, el ultimate oscillator es quizás el más interesante porque trata de minimizar el número de señales falsas observando tres periodos temporales distintos.
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