Hola a todos, tanto tiempo sin escribir es porque estaba trabajando con el análisis de datos para hacer predicciones en el SP500. Ya sabéis, el lado oscuro…
El caso es que haciendo minería de datos salen cosas interesantes. Los modelos matemáticos que he utilizado en otras ocasiones no me han convencido del todo, ya sea porque no eran robustos o tenían alguna trampa como utilizar datos de futuro para predicciones del pasado.
Esta vez, estoy realizando de nuevo minería de datos para predecir el resultado del SP500 (a 10 años) como hacen aquí: Predictor de la FRED(1952-2003)
En cuanto a que variables son las mejores para predecir el rendimiento a 10 años del SP500 (desde 1928),tenemos :
Correlaciones con el resultado a 10 años
Aparecen los sospechosos habituales: Aumento de deuda, aumento de precio de comodities, aumento de desempleo, de masa monetaria... Claro que no todos estos tenemos datos desde tan atrás(algunos solo desde 1980...) .
Podemos ver alguno de estos predictores. Por ejemplo el cierre desde 1928 normalizado por el crecimiento:
Cierre de la bolsa normalizado desde 1928. La "X" es la situacion actual.
Queda claro que según este predictor (Norm_Close), estamos en la zona azul(mala) de rendimientos inferiores al 4%. Bueno, vamos a ir poco a poco viendo mas predictores.
Actualización: haciendo lo mismo con el indice de Buffet(Market Cap / GDP en variacion de 500 dias, unos 13 años) nos sale tambien que estamos en la zona azul(mala) de rendimientos inferiores al 4%: Variacion (1985...) del indice de Buffet en 5000 dias, cuanto mas alto peor.Azul: Rendimientos <4%. Naranja: 4-12% . Verde: >12%
Actualización2: El cierre desde 1898 normalizado por el crecimiento: SP500/Dow Jones normalizado desde 1898
