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Segunda parte: ¿Qué podemos esperar del VIX para 2021? ¿Qué tipos de modelos hay para trabajar con una volatilidad de retornos que varía en el tiempo? ¿Cómo bajamos esto a tierra para analizarlo a consciencia?

Como no podía ser de otra forma, si voy a escribir algo en vísperas navideñas, no puedo no hablar de la navidad.. No me pregunten cómo se originó, pero por alguna razón existe un mito de un supuesto rally navideño que intentaremos refutar o aceptar.

¿Qué es el VIX? ¿Qué podemos esperar de este índice para 2021? Estadísticas de los valores pasados, sus regímenes, la relación del VIX con el SP500 en la historia y los primeros pasos para luego modelar un sistema de regime-switch.