Tras unas vacaciones de un par de semanitas, retomamos con ilusión el blog y esperando que nuestros lectores colaboren con este artículo, ya que es probable que se nos escape algún tipo de sistema, en este primer artículo.
Este artículo es un intento de clasificar los tipos de Robots de Forex, Sistemas automáticos de Trading, con objeto de facilitar al analista el categorizar un EA, en un primer análisis. Seguirá otro artículo, indicando las bloques de código existentes en cada EA según función, ya que la clasificación de EAs tiene mucho que ver, con el tipo de código para el manejo de entrada, salida y gestión de una orden.
En primer lugar, clasificaremos los sistemas, por el tipo de estrategia.
En segundo lugar, lo haremos por el tipo de manejo.
Tipos de estrategia
El tipo de estrategia, se define por el cómo hace uso del mercado. El mercado por lo general estadísticamente se encuentra un 30% de las veces en tendencia clara, un 60% en rangos, y un 10% en breakout, lo cuál nos da ya de por sí los primeros tipos de estrategia.
Sistemas de trading tendenciales
Sistemas de trading contratendenciales
Sistemas de trading en rangos
Sistemas de trading de breakout
Ningún sistema es de por sí, mejor o peor, lo que cambia por completo es la filosofía de la entrada y del ratio riesgo/beneficio. Lo ideal es que se activen cuándo reconozcan el mercado en una de estas cuatro características claras. Lo que empíricamente se ha demostrado, es que los desacoplos se deben a que sistemas de un tipo, están operando erróneamente en un tipo de mercado diferente. Por ejemplo, un sistema tendencial en rangos, hará de las suyas, lo mismo ocurrirá a la inversa, con un sistema de rangos, en mercados tendenciales. Un sistema contratendencial, que entre en tendencia, irá también mal, y un sistema de breakout, que entre en falso breakout, y por lo tanto siga en rangos, tampoco irá bien. Por lo tanto, no hay exceso de tiempo como desarrollador a dedicarle tiempo a reconocer estas cuatro condiciones básicas de mercado y a FILTRAR. Todos los esfuerzos dirigidos a esto, darán fruto a largo plazo.
Por otro lado, nos encontramos con otro tipo de sistema, que son los Sistemas de Volatilidad, aunque también se puede considerar una subfamilia, que se rige por el tipo de manejo.
Tipos de manejo
Dentro de los tipos de manejo, nos encontramos tanto por la forma de manejar la entrada, como por la forma de manejar en sí el SL. Por ejemplo un martingale puede ser considerado un manejo del stop loss. Dentro de esta categorización podemos subdividir en:
Sistemas de grid (rejilla, se crea una rejilla a x distancia en pips, que no multiplica, muy útil para sistemas tendenciales)
Sistemas martingale (se piramida, multiplicando el lotaje con un multiplicador concreto)
Sistemas de hedge (se abre en ambas direcciones, pero no múltiples órdenes como en el grid, sino sólo una o 2)
Sistemas de arbitraje (se usan deficiencias del mercado, por ejemplo en un arbitraje triangular. ej. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, o entre brokers, arbitraje de precios entre brokers diversos y se aprovechan retrasos de un broker a otro)
Por ejemplo y ya clasificando por estos dos criterios, tipo de estrategia, y tipo de manejo, podríamos tener un Sistema de Grid Tendencial, o un Sistema de Arbitraje contratendencial, o un Sistema tendencial martingale.
Tipos de target
El tipo de target define muchísimo a nuestro sistema, ya que el ratio varía por completo, al igual que el manejo de la posición ya estando dentro.
Las categorías básicas son las siguientes:
Scalper (Targets hasta 10 pips)
Daytrading (salir y entrar en el mismo día)
Swing Trading (no tan largo como el trading tendencial, que puede estar muchos días siguiendo una tendencia, suele llamarse swing trading a una posición que está abierta durante la noche hasta el día siguiente, pero no más)
Position Trading (trading de largo plazo, dónde el activo se conserva por largos periodos, se invierte para el largo plazo)
Entonces volviendo a la clasificación anterior, podemos tener un Sistema de scalping tendencial con martingale, o un sistema de scalping tipo grid contratendencial, etc, etc.
Tipos de manejo de posición
Dentro del manejo de la posición, tenemos 4 categorías básicas:
Salida por TP-SL fijo.
Salida por Trailing stop
Salida por lógica interna
Salida por MM
Salida manual discrecional (pero ya en sistemas mixtos)
Estas cuatro se pueden combinar. Así podríamos tener un sistema de scalping en rangos con salida por lógica interna, o un sistema tendencial intradía con salida por trailing stop, etc, etc.
Utilidad de la clasificación
La clasificación de los sistemas es algo básico, para no comparar peras con manzanas y saber de qué tipo de "animalito" estamos hablando. Además luego cada instrumento, o par en Forex, tendrá sus propias características, targets medios esperados, fluctuación diaria, semanal, lo cuál hará que el mismo sistema sobre diferente instrumento deje de funcionar por completo o haya que ajustarlo de otra manera.
Pero lo primero que tenemos que hacer a la hora de hacer, o analizar un sistema existente, es ver en qué categoría de sistema cae, clasificarlo y una vez clasificado, compararlo a sistemas previos que hayamos visto de la misma categoría.
un cordial saludo,
EA-Billionaire
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