Domingo 28 de Septiembre de 2014.
Domingo 28 de Septiembre de 2014.
Macalu, te voy a proponer un ejercicio que te puedo asegurar es muy divertido.
Te coges un buen lenguaje de programación y te modelas los sistemas que nos enseña Ferrán, por ejemplo para operar estructuras a largo plazo (el mismo sistema que usa él en la mayoría de artículos que escribe en este blog).
Olvídate de NinjaTrader, Tradestation, Visual Chart, etc ya que no permiten ni manejar las estructuras de datos al nivel que requieren estos sistemas (árboles de búsqueda, etc) ni implementar los algoritmos capaces de manejar esas estructuras de datos.
Después te coges un buen proveedor de datos para nutrir tu repositorio con un número suficientemente grande de activos y con un buen histórico; y te curras una API para poder acceder a esos datos. Por ejemplo yo utilizo Reuters y me realiza esta función perfectamente.
Luego haces backtesting. Sobre todos los activos del NASDAQ, del NYSE, del AMEX, mercado continuo, DAX, etc lo que te de la gana. También puedes generar carteras formadas por valores cogidos aleatoriamente de uno o varios mercados, etc
Llegados a ese punto calculas ratios de sharpe, SQN, esperanza matemática, curvas de equity, etc
Cuando tengas los datos, los ponemos encima de la mesa, y en vez de realizar valoraciones subjetivas de si los sistemas son buenos o malos discutimos a partir de esos resultados acerca de la calidad de los sistemas que utilizamos en nuestra operativa, utilizando criterios estándar del mercado. Vemos si se bate al mercado, hacemos comparativa con otros sistemas etc.
Te digo esto también sin saber ni siquiera si en el coaching de derivados que hiciste llegaste a aprender como se opera una estructura (yo no he hecho ese curso).
Lo que es seguro es que el quinto elemento lo trabajaste.
Te coges entonces de nuevo el lenguaje de programación (en este caso por ejemplo Ninjatrader o Visual Chart van sobrados), te implementas el sistema y haces un backtesting (por ejemplo con velas de 5 minutos para el contrato del MINI de los últimos 10 años). Y de nuevo pones encima de la mesa los resultados, y sobre eso discutimos si el sistema es bueno o no.
Yo todos los ejercicios que te propongo ya los he hecho; a si que se perfectamente de lo que estoy hablando. Por eso de la falta de rigor que tienes cuando dices que "los sistemas no valen" deduzco que más allá de tus ideas vagas sigues sin tener ni idea de que va esto del trading.
Antes de volver a hacer afirmaciones de ese estilo te pido que trabajes un poquito más; cuando demuestres que al menos sabes de que estas hablando y que estas al nivel que tienen muchos de los que rondan por aquí por mi parte estaré totalmente abierto a debatir sobre tus argumentos. Hasta entonces paso de perder el tiempo contigo al parecerme este tipo de comentarios, tal y como decía Criosbal, una falta de respeto hacia Ferrán y hacia todos los que le seguimos.
Criosbal,los mercados están diseñados para quien están diseñados,los que no lo han entendido así,así les va.
A lo tuyo,sigue trabajando.
Saludos