Ademas de la Venta semanal de puts del VIX , vamos a hacer una venta de volatilidad de puts de meses lejanos.
He escogido el put 15 del vencimiento del 20 de junio para empezar esta venta de volatilidad.
A medida que transcurra el tiempo y junio se acerque al vencimiento, nos cambiaremos a julio y luego a agosto. Se trata de operar siempre con un vencimiento que le falten alrededor de tres meses hasta el vencimiento. Esto se hace con la sana intención de que haya tiempo de sobra para poder recomprar los puts vendidos antes de acercarse al vencimiento.
Se trata de ir vendiendo escalonadamente a medida que sube la prima del put, y luego recomprarlo cuando baja.
Vamos a vender 1 put a 2.25 (yo ya lo he vendido).
Se venderán 2 puts a 2.35.
3 a 2.45
4 a 2.55
5 a 2.65
6 a 2.75
Todos los puts vendidos se recomprarán cuando el precio baje 0.30 de cada precio de venta.
Cuando haya transcurrido un mes, se irán recomprando los puts vendidos de junio cuando baje su precio, y en las subidas se irán vendiendo los de agosto, para asegurarse de que dará oportunidad de recomprarlos aprovechando los movimientos del VIX.
He escogido el strike 15 porque se mueve más puntos que los strikes inferiores y, de todas formas, no pienso ir al vencimiento.
ADVERTENCIA: esta estrategia está pensada para gente que tiene 2000 euros para perder y conoce la diferencia y las implicaciones entre comprar un call o vender un put.
ACTUALIZACIÓN EL 27 DE MARZO A LAS 21.50 HORAS
Vendidos 2 puts 15 del 20 de junio a 2.35
ACTUALIZACIÓN EL 5 DE ABRIL A LAS 22.10 HORAS
Recomprados a 2.25 los 4 puts 15 del 20 de junio vendidos a 2.55
ACTUALIZACIÓN EL 10 DE ABRIL A LAS 22 HORAS
A las 21:32, recomprados a 2.15 los 3 puts 15 del 20 de junio vendidos a 2.45
ACTUALIZACIÓN EL 11 DE ABRIL A LAS 14:30 HORAS
Recomprados a 2.05 los 2 puts 15 del 20 de junio vendidos a 2.35
ACTUALIZACIÓN EL 19 DE ABRIL A LAS 17 HORAS
Vendidos 2 puts 15 del 20 de junio a 2.35
