Cuando operaba sistemas tendenciales de baja probabilidad y tras una mala racha, prácticamente tenía la obligación de seguir operando casi ininterrumpidamente por si llegaban las operaciones buenas y me pillaba fuera del mercado.
Imagina un sistema rentable pero que tiene menos de un 40% de operaciones buenas, y encadenas 5 entradas malas consecutivas. En esas condiciones la curva de beneficio se te mete claramente en draw down. Si dejas de operarlo simplemente porque quieres tomarte unas vacaciones, te puede pasar que las operaciones buenas no las podrás hacer (“basado en hechos reales”).
Este año tengo una sensación en parte similar. Cierto que ya no opero sistemas de probabilidad baja, pero durante este año estoy operando menos que los años anteriores. El motivo es que no se han dado unas buenas condiciones de entrada para meter estrategias con plenas garantían de éxito. Es una situación diferente a la que teníamos con los sistemas de baja probabilidad, ya que si con aquellos estábamos en pérdidas tras la mala racha, ahora el problema es que dejamos de ingresar. Buscar una excelente gestión del riesgo también en la entrada, te acaba asegurando mejores operaciones. A largo plazo es mejor dejar pasar algunas operaciones si no reúnen las mejores condiciones de entrada.
Si repaso los años anteriores y veo los primeros semestres desde que publicamos nuestro histórico, vemos que este 2018 hemos operado algo menos que los años anteriores.
La consecuencia: este verano no voy a desconectar de los mercados y haré la operativa normal. Mi objetivo es llegar a fin de año con un número similar de operaciones a los años anteriores. Busco operar al menos 9 o 10 meses al año.
La situación actual del portfolio: 1 Calendar plana de expiración de agosto, 1 Trend Iron Condor de expiración de Julio y 1 Trend Iron Condor de expiración de Agosto.
Calendar plana de agosto (dentro de la operativa Swing trading con calendars y diagonales) : tiene un rendimiento del 1% en cuenta aproximadamente. La lateralidad que espero nos va a ayudar a sacarla en positivo. En este tipo de operativa se nota muy bien cuando el plan de trading tiene bien incorporado la gestión del riesgo. Si en una iron condor tan solo si el precio se queda entre los strikes short ya termina en positivo, en las calendars necesitas hacer algo más.
Utilizando un símil futbolístico aplicado a las calendars: para ganar necesitas jugar bien!!!
Trend Iron Condor de Junio (dentro de la opeartiva Trend Iron Condor): Se liquida esta semana y el rendimiento en cuenta estará sobre el 2.5%.
Trend Iron Condor de Agosto (dentro de la opeartiva Trend Iron Condor): Lo mejor es que no tiene pérdida. Debería mejorar mucho durante las dos próximas semanas si el precio sigue estable.
Saludos y buen trading.
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José Luis.
Swing Trader.
Coach Especialización Trend Iron Condor
Coach Especialización Swing Trader
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