Reducimos riesgo sustancialmente
Hoy voy a comenzar con una estadística muy interesante que estoy seguro que le va a gustar:
Desde 1927 el SP500 ha terminado haciendo un máximo en el último día del año 11 veces. De esas 11 veces ha terminado el si-guiente año en positivo 10 veces.
Eso son buenas noticias, no?
Es una buena forma de comenzar 2014, con la estadística de que históricamente hay un 91% (10/11) de probabilidades de que terminemos este año en positivo!!!
En el gráfico anterior se puede ver que durante 2013 solo hubo dos meses negativos, junio y agosto. Y se terminó el año con una racha de 4 meses seguidos de ganancias. La ganancia del año fue un 29.6%.
En la parte inferior del gráfico vemos la ganancia por días de la semana durante 2013. Parece ser que el lunes fue negativo y el resto con ganancias. Curiosamente durante 2013 los viernes han sido muy alcistas, con una ganancia promedio del 0.26%.
Vamos con los sistemas. Resulta que ayer tuvimos que cerrar la posición larga en el sistema del SP500. No ha estado mal. Al final han sido unos 44 puntos, que con 3 minis son 6.600 dólares de ganancia.
Este sistema lleva funcionando en real desde mayo de 2011. Desde esa fecha, operando 3 minis, y restando $100 por operación en concepto de comisiones y deslizamiento las estadísticas son:
Un Profit Factor de 5 y un ratio Sharpe de 3 en tiempo real es lo mejor que nos podía pasar. Habría que estar loco para cambiar algo en este sistema…
No cabe duda de que de vez en cuando haremos alguna operación mala con el sistema del SP500. Pero en conjunto, cuando se miran varias operaciones juntas, las estadísticas son impresionantes.
Algo parecido está pasando con el Crudo. Las 5 operaciones que ve debajo en el gráfico son todas en tiempo real. El sistema salió en septiembre pero en agosto ya estaba diseñado y yo lo estaba probando a nivel privado. No le pongo las estadísticas desde que está en real porque hay división por cero (no hay pérdidas). Desde enero de 2013 las estadísticas son las siguientes:
Si las del SP500 nos parecían buenas pues fíjese éstas, con un PF=7.8. No obstante son pocas operaciones (6). Pero no se puede negar que esto va de maravilla!
El subtítulo de hoy dice que reducimos el riesgo. Esto es gracias a cerrar la posición larga en el SP500 y la corta en el Crudo. El resto de posiciones se pueden ver debajo.
Nuestra posición más antigua es la del Nasdaq, comprados desde el 2 de agosto. Si la estadística se cumple y no hay correcciones que nos saquen de mercado entonces podríamos tener una ganancia increíble con este simple sistema seguidor de tendencias.
Tenemos los 3 slots llenos en las materias primas. Comprados en Cobre y cortos en Paladio y Café. También tenemos los 3 slots llenos en las divisas. Y luego está el sistema de la plata, actualmente en pérdidas (1 dólar por onza). Y ganancias en el Spread, que está resultando ser una buena manera de operar sin muchos sustos, y eso que la volatilidad de las energías se ha disparado.
La solución conjunta de 7 sistemas que empezó en septiembre empieza a darnos datos y son muy reveladores. Seguramente hemos tenido mucha suerte de empezar justo en los 4 meses de ganancias consecutivas del SP500 que le contaba anteriormente en este informe.
Se me ocurre revisar todo desde 2002 (en 2000 y 2001 hay mercados que no tienen histórico) y ver las estadísticas de los meses. Para saber qué probabilidades hay de tener un mes en negativo.
Si no me he equivocado al hacer la cuenta todos los años tienen 4 meses en negativo menos el 2005 (1), el 2006 (3), el 2010 (2) el 2012 (5) y el 2013 (3). La media es 3.5, la desviación es 1.04 y la moda 4.
Para el 2014 anticipamos 3 o 4 meses en negativo con una confianza del 68% Lo demás deberían ser ganancias.
Y para terminar hoy podemos revisar el recuento de largo plazo del SP500. La fuerte subida confirma el recuento que le propuse hace un par de años: una onda tercera tras una onda segunda en corrección continua.
Durante 2014 el SP500 seguramente termine su onda tercera. Pero todo el impulso en cinco ondas tiene un objetivo por encima de los 2000 puntos, así que debería quedar mucha subida. A falta de más información le indico la extensión de Fischer a 2114 puntos como un nivel significativo donde podría detenerse la subida.
Y eso es todo por hoy. Hasta el martes en el vídeo!
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