Si nos remitimos a Dan Zanger, Rob Booker, entre otros, podemos llegar a decir que si, que ellos han conseguido altas rentabilidades partiendo de cuentas bastante pequeñas relativamente. El secreto de los dos el mismo: mucho esfuerzo y mucha constancia.
Obviamente, prácticamente nadie se plantea llegar a altas rentabilidades partiendo de una base tan pequeña, pero voy a demostrar, al menos, matemáticamente que el hecho es posible.
El primer paso:
Tener la cuenta en microlotes. Los beneficios de las cuentas en microlotes nos permiten poder ajustar hasta el último euro, nuestra gestión monetaria. Poder añadir un microlote más en cada operación hará que entremos con el capital correcto, ni mucho ni poco, cosa que si tuviéramos una cuenta estándar, lo mínimo que podríamos ajustar, seria con cientos de euros. 0,1 lotes = 100€/$ (dependiendo en que divisa esté la cuenta en sí).
En el momento en que tengamos una cuenta suficientemente grande, ya será el momento, de trasladarnos a una cuenta con ECN. Las principales ventajas que tendremos, es la reducción drástica de los spreads (en muchos casos, están por debajo de un pip), por lo que nos será más fácil conseguir trades positivos.
Segundo paso:
Tener un sistema, obviamente con esperanza matemática positiva. Durante la creación del sistema seria bueno, al menos desde mi opinión, buscar sistemas con altas tasas de aciertos. ¿Qué ventajas tiene un sistema que hace un 90% de aciertos respecto a uno que hace un 50%? La constancia. La probabilidad que el primero haga 5 operaciones consecutivas perdiendo, asciende al 0,001% mientras que el que tiene un 50%, hacer 5 malas, es de un 3,13%. Bastante más probable.
Si en el primer sistema, perdemos 5 veces consecutivas, tenemos que preocuparnos, ya que es muy probable que el sistema haya caducado al menos temporalmente, mientras que en el segundo, deberíamos esperarnos hasta la operación 13.
Tercer paso:
El riesgo. Este punto puede levantar ampollas entre nuestros lectores. Aquí debemos leer con mucha atención, y tener muy claro las consecuencias que puede tener. Un error en la comprensión puede dejarnos sin nada. Ahora veréis para que quería un sistema con alto porcentaje de aciertos.
Empecemos. Vamos a deducir: a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y con esta, mayor velocidad para conseguir ese millón de euros/dólares.
Supuesto:Tenemos un sistema con un 90% de aciertos, con un Take Profits de 30 pips y un Stop Loss de 120 pips. Relación 1:4. Esperanza Matematica de 0,13%.
¿Cuántas operaciones debemos hacer para llegar al 1.000.000?
|
Riesgo por operación |
Operaciones necesarias |
|
1% |
6.085 |
|
2% |
3.045 |
|
3% |
2.031 |
|
5% |
1.220 |
|
10% |
612 |
|
15% |
410 |
|
20% |
308 |
|
25% |
248 |
|
30% |
207 |
|
35% |
178 |
|
40% |
156 |
|
45% |
139 |
|
50% |
126 |
Lógicamente, a mayor riesgo, menos operaciones nos hacen falta para conseguir nuestro objetivo. El siguiente paso que deberíamos tener en cuenta es saber cuantas operaciones tenemos antes de perder todo el capital de nuestra cuenta. Si como mucho queremos quedarnos con 50€ de los 500€ iniciales, como máximo queremos perder: (50-500)/500 = -90% de nuestra cuenta.
|
Riesgo en porcentaje |
Operaciones consecutivas perdidas para perder un 90% |
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1% |
229 |
|
2% |
113 |
|
3% |
75 |
|
5% |
44 |
|
10% |
21 |
|
15% |
14 |
|
20% |
10 |
|
25% |
8 |
|
30% |
6 |
|
35% |
5 |
|
40% |
4 |
|
45% |
3 |
|
50% |
3 |
Por lo tanto, si tenemos un sistema que acierta un 90% de las veces, la probabilidad de fallar 5 operaciones consecutivas asciende a 1:100.000. Prácticamente imposible. Como vemos, el máximo riesgo asumible no debería superar el 35%, ya que si vemos que el sistema pierde esa 5ª operación, sabremos a ciencia cierta que el sistema nos ha abandonado.
Supongamos ahora que hemos encontrado un sistema como el de Tim, con un 95% de aciertos. La probabilidad de fallar 4 operaciones, asciende a 1:160.000, por lo tanto, ya podríamos llegar hasta un riesgo del 40%.
Para poder llegar al 50% de riesgo, deberíamos encontrar al sistema con un 98% de aciertos.
Si en cambio tenemos un sistema que acierta un 50%, deberíamos esperar hasta la operación 17, para saber con mucha certeza que el sistema ha dejado de funcionar (probabilidad 1:131.072). Por lo tanto, no podríamos jugarnos más de un 10% por operación.
Conclusión
Llegar a 1.000.000€ podemos hacerlo mediante dos rutas:
La ruta tradicional, poco riesgo, poco a poco, esperando unas 6000 y pico operaciones (haciendo una operación al día, y que el sistema no nos falle a la mitad de camino, son aproximadamente, unos 25 años (un operación al día, durante las 52 semanas de un año)
La ruta de capital riesgo, es decir, si perdemos todo nuestro capital no pasa “nada”. En este caso, solo debemos buscar que la probabilidad, la esperanza matemática este de nuestro lado.
Notas finales
La cantidad de operaciones según el riesgo, variará según la esperanza matemática. El sistema que he propuesto, tiene una esperanza muy baja. Con esperanzas mayores, menos operaciones nos harán falta.
Dudo que alguien en su sano juicio pueda hacer una estrategia de mucho riesgo (más de 10% por operación) haciendo trading manual. Lo más factible es que este tipo de estrategias “suicidas” solo se puedan hacer consistentemente mediante el trading automático.
IMPORTANTE: Para el trading habitual, no se recomienda superar el 1% de riesgo por operación. Lo que se muestra aquí, es una aproximación teórica y solo es con fines educativos. Si quieres hacer este tipo de operativa, es bajo tu responsabilidad. Repito: Estrategia de mucho riesgo.
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