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Blog Trading para Dummies
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¿Qué es un sistema de Trading Robusto?

La parte difícil de empezar a operar es definir la estrategia o sistema de trading que vamos aplicar para ganar dinero, hay infinidad de sistemas de trading pero:

  • ¿Qué sistemas de trading son realmente robustos?
  • ¿Por qué se caracteriza un sistema de trading robusto?

Empezaremos resolviendo la segunda pregunta. Estaremos operando con sistema de trading robusto siempre y cuando hayamos comprobado que cuaquier valor razonable que asignemos a las variables que definen a nuestro sistema, acaban llevando a tu cuenta a obtener ganancias.

Justo lo contrario para definir un sistema de trading NO robusto, esta situación se da cuando has podido comprobar que con ciertos valores tu sistema ha funcionado increíblemente bien, sin embargo con otros valores de las variablles, ha sido una ruina para tu cuenta.

Podemos hacer un ejercicio práctico para evaluar la robustez de dos estrategias de trading muy conocidas:

  • Sistema de trading basado en medias móviles -> Compramos cuando la media corta (MA1 del gráfico) sobrepasa la larga (MA2), cerramos esta operación y abrimos justo la contraria (venta) cuando la media corta (más rápida) pasa por debajo de la media larga (más lenta)
  • Sistema de trading basado en ruptura de máximos/mínimos (canales de Donchian) -> Compramos cuando superamos un cierto máximo de "x" días y cerramos la operación cuando se alcanza el mínimo de "y" días.  Por ejemplo, podemos comprar 1 lote cuando alcanzamos el máximo de 80 días y cerramos la operación cuando alcancemos el mínimo de los últimos 30 días.

Para evaluar la robustez me basaré en un estudio realizado en 20 pares de Forex en los períodos de 1993 al 2003 y 2003 al 2009. Son 20 años x 252 días de trading x 21 pares de divisas = 105.840 días de información. Todo lo anterior multiplicado por 1.600 test de las posibles valores de las medias o máximos/mínimos dan como resultado 169 millones de posibles operaciones. Es una muestra significativa desde el punto de vista estadístico.

Los resultados en valores de beneficio generado ($) son:

Sistema de medias móviles de 1993 al 2003:

 

Sistema de medias móviles de 2003 al 2009:

 

La primera conclusión que podemos sacar al analizar los anteriores resultados es que algunos de los valores de las medias móviles que funcionaron muy bien durante los años 1993 al 2003, fueron claramente perdedoras desde 2003 a 2009.

Vamos con los resultados del sistema de ruptura de máximos y mínimos desde 1993 a 2003:

 

 

Y por último, los resultados del sistema de ruptura de máximos y mínimos de 2003 a 2009:

 

En los resultados del sistema de ruptura de máximos y mínimos, los beneficios alcanzados no son tan altos como los alcanzados  con algunos valores en el sistema de las medias móviles durante los 20 años del estudio, pero casi todas las combinaciones del sistema de ruptura de máximos y mínimos te llevan al beneficio a largo plazo.

En términos de profit factor, es muy raro que el sistema de ruptura de máximos y mínimos supere valores superiores a 1,2. Sin embargo ha habido combinaciones de medias móviles que han dado valores de profit factor de 2,5, pero posteriormente esos mismos valores de las medias móviles dieron pérdidas.

Si os acordáis sobre lo que hablamos en Principios básicos del Trading, la ventaja del casino sobre los jugores que apuestan sobre rojo en la ruleta  son de dos ceros: 20/18=1,1111; donde el casino gana con el negro y con las dos casillas con ceros. Son valores de profit factor muy parecidos a los que alcanzamos con el sistema de ruptura de máximos/mínimos, tal vez sea la ventaja constante (robusta) que necesitas para batir al mercado.

Otra lectura que podemos sacar es sobre la gran importancia de la ruptura de cierto máximo/mínimo del mercado, en principio ha sido de mayor relevancia que cierta media móvil sobrepase a otra media móvil.

Saludos,

Darío Corral

 

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  1. #5
    15/10/13 11:45

    Felicitaciones por la currada del articulo, así da gusto, pero los sistemas de cruces de medias, creo que son el comienzo que todos hemos trasteado en nuestros trades, pero desde mi opinión están muy lejos de ser un sistema llevadero, lo digo desde mi experiencia, al tener que estar pegado dejandote los ojos, y cuando tomaba la entrada nunca estaba seguro de si estaba bien hecha. Para tendencia es muy gratificante, pero cuando empieza a cruzarse sin parar la cuenta te la lapida.

    Pero sirve como base para marcar la tendencia del mercado, como muy bien indicas.

  2. en respuesta a Gekko 2010
    -
    #4
    05/10/13 18:08

    Personalmente lo enfoco desde el siguiente punto de vista aunque el tiempo me puede decir que estoy equivocado:

    Qué tiene mayor significado o sentido para entrar a operar , que la media aritmética o de cualquier otro tipo de los "X" precios anteriores de cierre esté por encima de otra media aritmética de los "Y" precios anteriores de cierre y si X

  3. #3
    04/10/13 14:16

    Gracias por aportar estos resultados y gráficos, son muy reveladores. Desde mi punto de vista constatan la paradoja de utilizar medias móviles en los sistemas automáticos. Por un lado las medias móviles siguen la tendencia de los precios, pero por otro lado las medias móviles que funcionaron en el pasado, son un fracaso en los mercados siguientes. Luego, ¿utilizamos medias móviles en nuestros sistemas?. En mi opinión si vamos a hacer un sistema tendencial o contratendencial es necesario al menos una media móvil que determine la tendencia principal. La magia del sistema estará en encontrar otros filtros de apertura y cierre de operaciones que nos lleven a un sistema rentable y robusto.
    Gracias,
    Saludos!!

  4. en respuesta a Ismael Vargas
    -
    #2
    24/09/13 18:47

    Hola Ismael,

    El estudio habla de cruces de medias como set up del sistema.En mi opinión tiene mucho mayor impacto que en un cierto mercado marque un máximo o mínimo relevante como de 50,100 ó 200 días más que ciertas medias móviles crucen entre sí. Aunque no aparezca en el estudio, yo incluyo también a cualquier señal de compra/venta de indicadores como RSI, estocástico...Estos últimos han estado sujetos a tener cierta fiabildad en un período de tiempo muy concreto del mercado, por eso hay ciertos valores que han ido muy bien pero poco después fueron un desastre.

    Si echas la mirada atrás muchos años, lo que permanece como "más relevante" para el mercado es la ruptura de máximos/mínimos junto con la lectura del volumen. Creo que esta filosofía es también compartida por otros blogueros como Francisco Llinares.

    Una posibilidad de combinar ambos sistemas es usar las medias móviles como filtro. Si se escogen ciertos valores lógicos para las medias mucho mejor. Por ejemplo, estamos operando en marco temporal de 1H, puedes pensar nada más en comprar si la cotización está por encima de la media simple de las últimas 24,12,8 horas..Lo mismo aplicable a otros timeframes como por ejemplo 5 minutos donde los múltiplos de 12 te dan una idea de la situación del precio en marco horario respecto a la media de cotizaciones. Este ejercicio de filtro también proporciona ventaja estadística en el sentido que debe privarte de realizar alguna operación que te otorgue importantes beneficiones pero por otro lado te quita de entrar en muchas operaciones con pérdidas, ayer precisamente vi una entrada de un blog en Rankia que habla precisamente de ello:

    https://www.rankia.com/blog/oscar-cagigas/1390854-funcionan-medias-moviles

    Antes usaba las medias móviles como filtro, pero ahora encuentro mucho más adaptado a mi filosofía ver cuál era el precio hace 20,50,100,200 días...Sólo comprar si el precio está por encima del precio hace "x" días, y vender si está por debajo. Con indicadores como el ROC es muy fácil aplicar este concepto.

    Un saludo

  5. Top 100
    #1
    24/09/13 12:05

    Muchas gracias, ¿No se podría hacer una combinación de ambos sistemas? A mi personalmente me gusta trabajar con medias móviles como un apoyo a otras variables y magnitudes.

    Saludos y gracias!


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