Sistema de Trading

¿Qué son los Sistemas de Trading?

Un sistema de Trading está basado en unas reglas a través de las cuales se lanzan operaciones de compra-venta en bolsa, fundamentadas en principios estadísticos. Son condiciones que se han cumplido en el pasado y han obtenido una rentabilidad media positiva. En definitiva un sistema de Trading es una serie de algoritmos que están programados para que den señales de compra y venta sobre un activo financiero, sin necesidad de que el trader tenga que estar físicamente presente delante de la pantalla.

Los sistemas de Trading se someten a un backtesting, el cuál nos ofrece información de cómo habría funcionado un sistema de Trading en el pasado; gracias al backtesting podemos ver su DrawDown (pérdida máxima), porcentaje de operaciones que han obtenido beneficios y de operaciones que han obtenido pérdidas, rentabilidad media del sistema, número máximo de operaciones en beneficio consecutivas y número máximo de operaciones que han obtenido pérdidas consecutivamente, volatilidad del redimiento del sistema y muchos parámetros más que nos ayudan a elegir el mejor sistema de Trading. Para una correcta interpretación de estos parámetros es recomendable leer este artículo.

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Tipos de Sistemas de Trading

Hay distintos tipos de clasificaciones de Sistemas de Trading. En cuanto a su forma de operar encontramos los siguientes:

Sistemas tendenciales: estos sistemas abren la posición a favor de la tendencia del mercado (ésta depende del marco temporal en el que opere el sistema) una vez ésta ya se haya iniciado.
Sistemas antitendenciales: operan en contra de la tendencia de mercado, intentando predecir los cambios de ésta, de tal forma que entran largos cuando el mercado está cayendo y entran cortos cuando el mercado está subiendo.
Sistemas de predicción: Utilizan técnicas muy avanzadas para intentar predecir la dirección del precio, como la simulación de montecarlo o las redes neuronales.
Sistemas de ruptura: estos sistemas abren la posición cuando el precio rompe al alza o a la baja determinadas zonas, el famoso sistema de las tortugas está basado en estas premisas.

En cuanto al marco temporal en la que operan los sistemas de Trading podemos encontrar dos tipos: los continuos, que dejan las posiciones abiertas más de un día y buscan estar en una misma posición mientras exista la tendencia, y los intradiarios, que por el contrario realizan operaciones dentro del mismo día a fin de aprovecharse de tendencias intradiarias.

Ventajas de los Sistemas de Trading

Eliminan el componente emocional de la operativa.
Evita que el trader se pase horas pendiente de cuándo su sistema va a dar la entrada.
Resultados medibles cuantitativamente.
Permite combinar tipos de estrategias diferentes, ya sean tendenciales, antitendenciales o movimientos laterales de mercado.
Es objetivo y no depende de la interpretación de cada trader.

Inconvenientes de los Sistemas de Trading

Pasado un tiempo dejan de funcionar.
Se han de reparametrizar constantemente.
Los datos que ofrecen están basados en el pasado y puede que no se ajusten al futuro.
Para que sea efectivo el sistema se han de tomar por válidas todas las señales, con lo que el trader ha de tener el sistema siempre activado.