¿Cómo puedo calcular la volatilidad de un activo en bolsa?

De nada, desconozco si es posible calcular el coeficiente de correlación a partir de esos datos. 

Un saludo!

Hola Ismael, no quiero abusar de tu amabilidad, pero estoy muy agobiado con la volatilidad.
Tengo este ejercicio que no soy capad de resolver, puedes ayudarme.
A partir de la siguiente información que se le presenta:

Rentabilidad esperada FONDO A 5% FONDO B 9%
Volatilidad FONDO A 14% FONDO B 12%

Obtener la cartera de mínima volatilidad que se pueda construir con los Fondos A y B, si estos se comportan de forma independiente:
A. 100% del fondo B que tiene menor volatilidad.
B. 42% del fondo A y 58% del fondo B.
C. 58% del fondo A y 42% del fondo B.
D. 34% del fondo A y 64% del fondo B.

Muchas gracias , un saludo cordial.

Hola Ismael

También se puede calcular la volatilidad de un activo, además de con precios de cierre, teniendo en cuenta la variación entre máximos y mínimos diarios. Se puede calcular para un periodo determinado como el sumatorio de las diferencias entre precio máximo y mínimo diario y hacer una media ponderada con el volumen de ese periodo. Si por ejemplo queremos calcular la volatilidad que ha tenido un activo en el último año hacemos un sumatorio de los productos de volumen diario de los últimos 365 días por la variación diaria entre máximo y mínimo, dividido entre el volumen total del último año.

Volatilidad365= (((Sum365 ((vol.diario*(pMx - Pmin) diario)))/ vol365

y Si queremos expresar el resultado relativamente dividimos por el precio medio del periodo.

Un saludo

Hola,

Con la información que tienes sí puedes calcular la correlación, pero no te hace falta. La correlación y la covarianza son prácticamente lo mismo. La diferencia está (simplificando mucho) en que la covarianza puede tomar cualquier valor, de -infinito a +infinito. Sin embargo la correlación está acotada en el intervalo [-1 , +1]. Entonces muchas veces se habla de correlación en lugar de covarianza porque la correlación es más informativa. Digamos que la correlación es como una covarianza estandarizada.

Por ejemplo, si nos dicen que la correlación entre las rentabilidades de dos acciones es 0.90, sabremos que prácticamente los cambios en las rentabilidades de una acción suponen cambios muy similares en las rentabilidades de la otra acción. Sin embargo si nos dicen que la covarianza entre esas dos acciones es, por ejemplo, 45673,654 no tenemos ni idea de lo "intensa" que es esa relación, ya que las covarianzas no están acotadas, sólo sabemos que es positiva.

Para calcular la correlación a partir de la covarianza:

Corr(x,y) = cov(x,y) / (sigma(x)*sigma(y)).

Corr(x,y): correlación entre las rentabilidades de las acciones x e y.
Cov(x,y): covarianza entre las rentabilidades de las acciones x e y.
sigma(x): desviación típica de la rentabilidades de la acción x.
sigma(y): desviación típica de la rentabilidades de la acción y.

Saludos

Lo primero de lo que tienes que darte cuentas es que si los fondos A y B son independientes, entonces su correlación/covarianza es cero. Esto simplifica mucho las fórmulas.

Otra pista, la información de rentabilidades no se utilizan para calcular la respuesta, únicamente necesitas las varianzas de los fondos.

Saludos

Gracias Prometeo, pero si intento hacer la formula original para calcular la volatilidad y meto el coeficiente de correlacion con la formula que me indicas no me sale 14%.
Corr(x,y) = cov(x,y)0,03 / (varianza(x)0,3162*varianza(y)0,447)= 0,0424 correlacion si ahora me voy a la formula original --- Raiz2 de PesoX^2 *DesvtX^2 + PesoY^2 *DesvtY^2 +( 2* PesoX^2 *DesvtX^2 *PesoY^2 *DesvtY^2*Corr(x,y)
Con esta fórmula pongo el coeficiente correlacion 0,0424 y nada, wooo que liada .
Gracias.

Gracias por la información, el ATR también utiliza para calcular la volatilidad variación máxima de un día respecto a otro, o bien de máximo a mínimo o bien del máximo al cierre anterior o del mínimo al cierre anterior, así se obtiene el movimiento real (o completo)... Para poner stops, es una herramienta bastante utilizada.

Saludos!

¿Cuál es tu problema exactamente?