¿Cómo calculan el ratio de Sharpe en Clicktrade?
Hola,
Estoy mirando que en Clicktrade han actualizado la parte de estadísticas y me ha gustado bastante que te calcule los ratio de sharpe/Sortino
Mi duda es, ¿alguien sabe como calculan la desviación estándar? (es una de las variables a la hora de calcular).
Si veis en desviación estandar, sale un 1%, pero lo raro es que ponga el año que ponga siempre me sale un 1% ¿a algún usuario le sale otra cosa? (ni el x% de ganancia ni la desviación cambia nunca según ellos, ponga las fechas que ponga....)
Aparte no sé si es la desviación estandar de mis beneficios/pérdidas, o la de las empresas que he comprado ¿alguien sabe cual es esta desviación?
Gracias!