¿Cómo calculan el ratio de Sharpe en Clicktrade?

Hola,

Estoy mirando que en Clicktrade han actualizado la parte de estadísticas y me ha gustado bastante que te calcule los ratio de sharpe/Sortino

Mi duda es, ¿alguien sabe como calculan la desviación estándar? (es una de las variables a la hora de calcular).

Si veis en desviación estandar, sale un 1%, pero lo raro es que ponga el año que ponga siempre me sale un 1% ¿a algún usuario le sale otra cosa? (ni el x% de ganancia ni la desviación cambia nunca según ellos, ponga las fechas que ponga....)

Aparte no sé si es la desviación estandar de mis beneficios/pérdidas, o la de las empresas que he comprado ¿alguien sabe cual es esta desviación? 

Gracias!

Hola @bisain

La desviación standard en principio se debería calcular mediante los datos históricos del precio si hablamos de una acción. Si fuera de una cartera sería la relación existente entre cada uno de los activos ponderados por la desviación standard de cada activo (hay una fórmula para ello). Que cual es el dato que te está ofreciendo Clicktrade, pues ya no sé. 

Saludos. 

Vale, entonces si cuadra, las empresas que suelo manejar son bastante estables, supongo que al estar redondeada no cambie mucho.

No sé por qué se había metido en mi cabeza que era la desviación estandar del valor de la cartera. (no la de los activos de la cartera)

Gracias!

Hola de nuevo, 

Te dejo la fórmula para 2 activos en cartera. 

Mientras menor sea la correlación existente entre los activos que llevas en la cartera y más activos tengas, en principio, menor volatilidad ya que estás eliminando el riesgo no sistemástico. 

Saludos.