Cálculo de la Volatilidad Global de una cartera de varios fondos
Conocidos los importes invertidos en cada fondo, y las volatilidades de cada fondo, parece ser que no se puede calcular la volatilidad total de la cartera.
Parece ser que no basta con ponderar los valores de cada fondo por su volatilidad al cuadrado, y tomar luego la raíz cuadrada. eso solo valdría si la media fuera la misma, pero no lo es ¿no?.
¿Hay alguna forma de hacerlo a partir de esos datos? ¿O no queda más remedio que calcular el valor diario de la cartera durante el intervalo y calcular la desviación típica directamente?. (Esto último es mucho más complicado).