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La correlación de una cartera vs rentabilidad

11 respuestas
La correlación de una cartera vs rentabilidad
La correlación de una cartera vs rentabilidad
#1

La correlación de una cartera vs rentabilidad

Hola. Creo que tengo una cartera bien estructurada porque me permite que globalmente tenga un resultado positivo que aumenta pero muy poco. Creo que se dice que tiene una correlación negativa?. Bueno, esto parece bueno desde el punto de vista de la independencia de la cartera frente a la volatilidad del mercado, pero que pasa con la rentabilidad? . Pues que la rentabilidad tiene insignificantes aumentos porque en unos fondos gano pero en otros pierdo. Es posible ajustar la poca volatilidad con una decente rentabilidad para una cartera.? Gracias.
#2

Re: La correlación de una cartera vs rentabilidad

 
El tema es interesante, pero tratarlo por aquí se corre el riesgo de simplificarlo en exceso porque da para mucho juego, es más complejo que soltar cuatro frases a botepronto
En general si una cartera tiene 10-12 fondos y todos suben y bajan al mismo tiempo, uhmmmm, no es ese el objetivo que yo perseguiría para mi cartera
Trabaja y amplia más tus cocimientos sobre estos asuntos.


#3

Re: La correlación de una cartera vs rentabilidad

Muchas gracias Santos. La verdad es que esto lo he sabido sobre la marcha al ir conformando mi cartera. Me gustaría saber donde puedo leer algo con calma relativo a esto. Salu2
#4

Re: La correlación de una cartera vs rentabilidad

#5

Re: La correlación de una cartera vs rentabilidad

Gaspar, realmente me he quedado con la boca abierta. No estoy yo muy preparado para manejar esa herramienta, pero de hacer algún ejemplo ya me he dado cuenta de su potencial informativo. Me gustaría saber manejarla con fundamento. Gracias.
#6

Re: La correlación de una cartera vs rentabilidad

NO hay milagros,... con el lógico e inevitable error estadístico, hay una relación de PROPORCIONALIDAD DIRECTA ente Volatilidad y Rentabilidad (a mayor volatilidad, mayor rentabilidad potencial).- Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#7

Re: La correlación de una cartera vs rentabilidad

Si, lo tengo claro Javi. Lo que pasa -simplificando mucho el argumento- es que mi cartera tiene dos bloques, y al final casi siempre tengo una pequeña rentabilidad positiva, pero con un nivel de inversión alto. Dado que la vocación de mi cartera es hereditaria, no especulativa, estoy por apostar por valores de alta volatilidad, dado que a la larga, si está bien estructurada, me va a proporcionar una mejor rentabilidad. Salu2 
#8

Re: La correlación de una cartera vs rentabilidad

El muy Largo Plazo es fundamental, y la especulación debe reducirse al máximo ("Buy and Hold").- Hay que organizar mínimamente la cartera, y tomar las empresas más grandes y estables, puesto que aún siendo las menos volátiles, te van a dar volatilidad de sobra  !!!.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#9

Re: La correlación de una cartera vs rentabilidad

Esa web tiene muchas herramientas muy útiles. 
Lo malo es que solo es para el mercado americano pero te puedes dar una buena idea.

Podrías comenzar probando las correlaciones de los activos para no tener 2 o mas que tengan correlación arriba de 75% en la parte de RV


Se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés te pagan

#10

Re: La correlación de una cartera vs rentabilidad

Gaspar, entiendo que hablas de correlación positiva, y que probando con dos activos, no deberían tener una correlación + más allá del 75% Es así?
#11

Re: La correlación de una cartera vs rentabilidad

Exacto. Porque se moverán igual. Y en los crashes te hundirán el doble. 

Se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés te pagan

#12

Re: La correlación de una cartera vs rentabilidad

Cristalino. Muchas gracias