Descifrando la página de Frankfurt

Hola,

Me he pasado un buen rato intentando hacer una guía para interpretar los datos que ofrece la página de la bolsa de Frankfurt... Para ello me he basado en los datos que ofrecen de los bonos de IKB:

http://www.boerse-frankfurt.de/de/anleihen/ikb+mtn+r+332+XS0171797219

De momento es sólo un borrador, pues como veréis, contiene muchos interrogantes... a ver si entre todos me ayudáis a resolverlos y entonces tendremos ya la versión definitiva; he colgado el borrador aquí:

https://www.dropbox.com/s/fkbgxydhg6k40cu/FRANKFURT%20PARA%20TORPES.pdf

Las respuestas a los interrogantes (o las correcciones, si veis algún error) las podéis poner en este mismo hilo, editando el texto que pongo a continuación:

Frankfurt en tiempo real

1 BID (precio de oferta de compra: 90,80
2 ASK (precio de oferta de venta: 91,25
3 VOLUMEN de las ofertas de compra y de venta (en este caso, €50.000 nominales en ambos casos)
4 SPREAD abs/rel ???
5 DIFERENCIA de la cotización respecto al día anterior?
6 FECHA Y HORA (de qué?)

Información sobre la emisión

7 ÚLTIMO PRECIO (al que se ha efectuado una compraventa, o última oferta de compra?)
8 FECHA Y HORA (del último precio?)
9 CAMBIO desde el precio anterior?
10 IMPORTE REAL de la compraventa (de la última o de lo que va de día?).
11 IMPORTE NOMINAL de la compraventa (de la última o de lo que va de día?).
12 NÚMERO de operaciones (en lo que va de día?).
13 BID (precio de oferta de compra: 90,80 / ASK (precio de oferta de venta: 91,25
14 VOLUMEN de las ofertas de compra y de venta (en este caso, €50.000 nominales en ambos casos)
15 BID/ASK fecha y hora (de las últimas ofertas de compra y de venta?)
16 MÁXIMA cotización del día.
17 MÍNIMA cotización del día.
18 MÁXIMO? de las últimas 52 semanas (=1 año).
19 MÍNIMO? de las últimas 52 semanas (=1 año).
20 ÚLTIMA COTIZACIÓN del día anterior.
21 HORARIO DE OPERACIONES.

Cifras clave

22 RATING MOODY’S
23 TIR? (teniendo en cuenta el último precio)
24 TIR? (teniendo en cuenta el último precio de venta)
25 INTERESES DEVENGADOS (cupón corrido?)
26 DÍAS TRANSCURRIDOS (desde el último pago del cupón?)
27 DURACIÓN en años (lo que le queda hasta la fecha de amortización).
28 DURACIÓN MODIFICADA???

Frankfurt Xetra parámetros comerciales

29 SEGMENTO (mercado abierto)???
30 PLAZA DE BOLSA.
31 ESPECIALISTA???
32 DETERMINACIÓN DEL PRECIO VARIABLE: SÍ (???)
33 PRECIO ÚNICO: NO (???)
34 HORARIO de operaciones.

Interés

35 CUPÓN (interés sobre el nominal).
36 NÚMERO de cupón: 9 (DE 10) ???
37 PAGO DE INTERESES: ANUAL
38 PERÍODO de interés actual De/HASTA ???
39 FECHA de pago de intereses (7 de Septiembre) ??
40 INTERÉS ACUMULADO: SÍ (???)
41 PAGO DE INTERESES Y DIVIDENDOS (???)

Datos fundamentales

42 NOMBRE
43 ISIN
44 WKN (?)
45 SIGLAS (??)
46 TIPO: BONOS CORPORATIVOS
47 SEGMENTO (mercado abierto)???
48 INVERSIÓN MÍNIMA: €1000
49 EMISOR: IKB BANCO INDUSTRIAL ALEMÁN.
50 FECHA de emisión.
51 VOLUMEN? DE LA EMISIÓN: 284 MILLONES.
52 MONEDA
53 COTIZACIÓN??? 23/05/2011
54 ???
55 MADUREZ
56 ???
57 CALL ???
58 DEPÓSITOS en EUROS.
59 FACTURACIÓN en EUROS.
60 SUBORDINADO: SÍ.

HOLA FLATERO
Bueno pues ya estoy de vuelta y veo que me has puesto deberes vamos a ver si puedo ayudarte un poco yo lo que tengo entendido sobre el tema.Como veras en algunas ocasiones ni yo lo tengo claro al cien por cien pero muchos "campos" son "culturilla" y los veo cuasi irrelevantes para la inversion.Haber si volvemos de vacaciones los que nos movemos mas o menos en este mundillo ,(que veo que aun no lo han hecho) y puedes "rellenar" lo que queda S2 y ya siento no poder hacer mas.

Frankfurt en tiempo real
1 BID (precio de oferta de compra: 90,80
2 ASK (precio de oferta de venta: 91,25
3 VOLUMEN de las ofertas de compra y de venta (en este caso, €50.000 nominales en ambos casos)
4 SPREAD abs/rel ??? – diferencia entre BID y ASK, en total y % , en tu caso serian 0,45
5 DIFERENCIA de la cotización respecto al día anterior? – si…correcto
6 FECHA Y HORA (de qué?) – entiendo que es del ultimo BID/ASK
Información sobre la emisión
7 ÚLTIMO PRECIO (al que se ha efectuado una compraventa, o última oferta de compra?)– Ultimo precio al que se ha efectuado una compraventa
8 FECHA Y HORA (del último precio?) – si, del ultimo precio
9 CAMBIO desde el precio anterior? – no, del ultimo precio del dia anterior
10 IMPORTE REAL de la compraventa (de la última o de lo que va de día?). – de la ultima
11 IMPORTE NOMINAL de la compraventa (de la última o de lo que va de día?). – de la ultima
12 NÚMERO de operaciones (en lo que va de día?). – si, en lo que va de dia
13 BID (precio de oferta de compra: 90,80 / ASK (precio de oferta de venta: 91,25
14 VOLUMEN de las ofertas de compra y de venta (en este caso, €50.000 nominales en ambos casos)
15 BID/ASK fecha y hora (de las últimas ofertas de compra y de venta?) – si, correcto…debe de ser la misma que la indicada arriba
16 MÁXIMA cotización del día.
17 MÍNIMA cotización del día.
18 MÁXIMO? de las últimas 52 semanas (=1 año).
19 MÍNIMO? de las últimas 52 semanas (=1 año).
20 ÚLTIMA COTIZACIÓN del día anterior.
21 HORARIO DE OPERACIONES.
Cifras clave
22 RATING MOODY’S
23 TIR? (teniendo en cuenta el último precio)
24 TIR? (teniendo en cuenta el último precio de venta)
25 INTERESES DEVENGADOS (cupón corrido?) – intereses desde el ultimo pago en %
26 DÍAS TRANSCURRIDOS (desde el último pago del cupón?) – si…dias desde el ultimo pago
27 DURACIÓN en años (lo que le queda hasta la fecha de amortización).
28 DURACIÓN MODIFICADA???
Frankfurt Xetra parámetros comerciales
29 SEGMENTO (mercado abierto)???– si, o Mercado continuo
30 PLAZA DE BOLSA.
31 ESPECIALISTA??? – empresa que trabaja en la bolsa de Frankfurt para papeles de renta fija
32 DETERMINACIÓN DEL PRECIO VARIABLE: SÍ (???) – que el precio no es fijo para todas las compraventas.
32 DETERMINACIÓN DEL PRECIO VARIABLE: SÍ (???)– que el precio no es fijo para todas las compraventas. POR EJEMPLO EL PRECIO DE COMPRA PUEDE ESTAR HOY EN 88% y MANANA EN 90%. EL PRECIO NO ES FIJO PARA TODOS Y PUEDE VARIAR.
33 PRECIO ÚNICO: NO (???) - idem d elo anterior
34 HORARIO de operaciones.
Interés
35 CUPÓN (interés sobre el nominal).
36 NÚMERO de cupón: 9 (DE 10) ??? – fecha de pago dia 9.
37 PAGO DE INTERESES: ANUAL
38 PERÍODO de interés actual De/HASTA ???
38 PERÍODO de interés actual De/HASTA ???
TENDRIA QUE PONER DEL 09.07.2012 – 09.07.2013…BUENO..ESO ES LO QUE YO PIENSO
39 FECHA de pago de intereses (7 de Septiembre) ?? – aqui mejor fecha de emission o fecha desde cuando se empezo a pagar el interes
40 INTERÉS ACUMULADO: SÍ (???) – se pagan intereses acumulados? SI
41 PAGO DE INTERESES Y DIVIDENDOS (???)
Datos fundamentales
42 NOMBRE
43 ISIN
44 WKN (?) - Numero especial para la compra en alemania…parecido al ISIN
45 SIGLAS (??)
46 TIPO: BONOS CORPORATIVOS
47 SEGMENTO (mercado abierto)??? – como numero 29
48 INVERSIÓN MÍNIMA: €1000
49 EMISOR: IKB BANCO INDUSTRIAL ALEMÁN.
50 FECHA de emisión.
51 VOLUMEN? DE LA EMISIÓN: 284 MILLONES.
52 MONEDA
53 COTIZACIÓN??? 23/05/2011 – fecha desde cuando se puede comprar el papel en la bolsa frankfurt
54 ???
55 MADUREZ
56 ???
57 CALL ??? "llamada" a la amortizacion (segun producto)
58 DEPÓSITOS en EUROS.
59 FACTURACIÓN en EUROS.
60 SUBORDINADO: SÍ.

En cuanto a los apartados 27 y 28, duracion y duracion modificada, la sempiterna Wikipedia creo que os servira de algo:

http://es.wikipedia.org/wiki/Duraci%C3%B3n_de_Macaulay

En cuanto al Last Price,yo creo que cuando no hay transacciones, se forma con la ultima modificacion de la oferta de dinero(geltz).
Y eso en los chicharros iliquidos de rf que solemos mirar, puede pasar bastante.
Ojo con eso.

A veces ni siquiera con volumen esa oferta.

Saludos.

Re: OTE PLC XS0173549659 5% VCTO: 08/13
https://www.rankia.com/foros/preferentes/temas/867628-ote-plc-xs0173549659-5-vcto-08-13?page=16#respuesta_1460718
HOLA FLATERO
dices "o podemos esperar a que regrese oka-oka y
complete la información que falta ;-)))

¿y esto a cuento de que viene?