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Análisis del Sharpe Ratio de la cartera

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Analizo el Sharpe Ratio de la Cartera de Beneficios Predecibles.

5 conceptos técnicos que debes entender antes de invertir

Invertir bien es como hacer cualquier otra actividad en la vida: se basa en conocer algunos conceptos técnicos mínimos de inversión que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Repasemos algunos de ellos para asegurarnos que los entendemos antes de lanzarnos a invertir. Concepto 1: Rentabilidad...

¿Qué es el Sharpe Ratio y la rentabilidad corregida por riesgo?

Algunos inversores confunden los conceptos de Sharpe Ratio y rentabilidad corregida por riesgo. Es cierto que los dos utilizan los parámetros de la rentabilidad y volatilidad, pero de forma diferente. ¿Qué es la rentabilidad corregida por el riesgo?

  • Educación financiera
  • Ratio Sharpe

Fondos de Inversión: Ratios más comunes para seleccionar fondos

A la hora de seleccionar un fondo encontraremos gran cantidad de ratios e indicadores que nos pueden ayudar a encontrar a un fondo que se adapte a nuestras necesidades. Por ello es necesario entender qué significa cada ratio y cuándo es útil para poder usarlos en función de nuestro perfil de riesgo. A lo largo del artículo expondremos los principales ratios de valoración y sus utilidades.

¿Cómo detectar qué empresas se comportan mejor o peor en bolsa?

Es difícil de predecir la rentabilidad que nos puede dar una inversión en acciones de una empresa, porque para ello se necesita hacer bastantes estimaciones previas como el análisis técnico, fundamental, ciclo económico y la dependencia de la empresa del ciclo, entre otros, y aunque, nuestros cálculos sean correctos no podemos asegurar nada, porque al fin y cabo, son estimaciones.

Retornos Estables en las Inversiones - Sharpe Ratio

El "Sharpe Ratio" o ratio de Sharpe es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. Si quieres entender un poco más la formulación matemática que hay detrás de este ratio, puedes leerlo aquí.

Nuevo ratio para construir carteras: El Sharpe Corregido

El ratio de Sharpe nos dice lo bueno que es un fondo en la relación rentabilidad-riesgo, pero, ¿Qué ratio nos dice lo bueno que es un fondo para nuestra cartera? A lo largo del post mostraremos un nuevo ratio, el Sharpe Corregido, que nos ayudará a determinar que fondo es el mejor para nuestra cartera.

¿Cómo evaluar mi estrategia de futuros?

¿La estrategia que estoy implementando es buena o mala? ¿Es mejor ésta u otra estrategia? ¿Estoy asumiendo mucho riesgo para la rentabilidad que estoy obteniendo? Éstas son preguntas que todo trader de futuros debería hacerse a la hora de implementar una estrategia

  • Bolsa
  • Futuros
  • derivados

La Blasa habla: ¿Cómo elegir un fondo de inversión?

A continuación presentamos la entrevista que hemos hecho a La Blasa sobre cómo seleccionar fondos de inversión. Nos comenta qué criterios tenemos que seguir a la hora de escoger estos productos y además nos habla de la importancia del Ratio de Sortino. ¿Qué os parece?

¿Cómo nos hubiese ido el año con acciones de las llamadas de “bajo riesgo”? ¿La utilizamos para el 2015?

Lo primero que vamos a decir es que la terminología ni es mía ni el experimento lo he inventado yo. Esto se ha probado antes nada más ni nada menos por Black, Jensen y Scholes allá por el 1972 y nuevamente por Asness, Frazzini y Pedersen.

Ratio sharpe

Cuando queremos realizar un análisis de un fondo de inversión hay muchas variables que hay que tener en cuenta, no basta con evaluar únicamente una, sino que hay que valorar el conjunto. En este artículo hablaremos sobre una de ellas, el ratio de Sharpe.

Riesgos, ratios, fondos y Buffet.

Uno de los ratios más conocidos y stilizados para el análisis de inversiones es el Ratio de Sharpe, en consonancia con los principios del modelo CAPM o Capital Asset Pricing Model e influenciados por trabajos anteriores de Harry Markowitz sobre la diversificación y la Teoría Moderna del Portfolio.

Riesgo. Ratio de Sortino vs Ratio de Sharpe

Uno de los primeros ratios que se utilizan para el análisis de inversiones (o al menos académicamente) fue el Ratio de Sharpe, aprendido en la facultad siguiendo los principios del modelo CAPM o Capital Asset Pricing Model, basado en los trabajos anteriores de Harry Markowitz sobre la diversificación y la Teoría Moderna del Portfolio

Cómo puedes controlar los resultados de tu operativa de una forma fácil.

El artículo de hoy lo quiero dedicar a mostrar, de una manera fácil, la mejor manera de controlar los resultados de tu operativa. Te puede servir para trading o para inversión, y se puede utilizar empleando los datos de cada operación individual o con unidades temporales, como meses, por ejemplo.

  • Bolsa
  • Opciones
  • trading con opciones

Cálculo Ratio de Sharpe cartera de inversión

Ejemplo de cálculo del Ratio de Sharp

Disponiendo de la rentabilidad mensual de la cartera de inversión, es bastante simple calcularlo en Excel. Ratio de Sharp = (Rentabilidad anual esperada - Tasa de interés libre de Riesgo)/Desviación estándar anualizada

  • Ratio Sharpe

Ratio Sharpe

El Ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo. Se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento de una cartera (inversión), y el resultado se divide por la desviación típica (desviación estándar) de los rendimientos de la cartera (inversión).

Un 97.5% de probabilidades de éxito en FOREX: Sistema Casandra

Hoy vamos a ver el sistema Casandra con mucho detalle porque tenemos ya suficientes datos en tiempo real. El informe de hoy explica cómo se obtienen estos datos, cómo calculo el ratio de Sharpe y las probabilidades que tenemos de tener una ganancia decente dentro de un año

El Secreto de Warren Buffett

Berkshire Hathaway tiene un Sharpe ratio más alto que cualquier acción o fondo de inversión con una historia de más de 30 años, y Berkshire tiene un Alpha significativo para los factores de riesgo tradicionales. Estimamos que el apalancamiento medio de Berkshire está entre el 1.6 y 1.0.