Mapelo
12/01/26 10:02
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Mi nueva cartera americana y mi cumpleaños
Buenos díasLa cartera lleva muy poco tiempo funcionando (3 meses se cumplen ahora), aunque bastantes meses atrás ideándola, creando el aparato informático que la sustente y realizando las pruebas oportunas. Por lo tanto, lo único que tengo son backtest de esos y otros 'periodos tipo'. La verdad es que los resultados son sorprendentes, porque al ser muy frecuentes los cambios (mensuales) el algoritmo va rotando hacia las acciones que maximizan la estrategia (bastante sencilla: momentum por cruce de medias, intensidad del mismo y penalización por volatilidad). Lo que he visto en los backtest es que sí cae en momentos de crisis (mayor volatilidad de la cartera que el benchmark SPY y semejante drawdown), pero con una capacidad de recuperación bestial. He realizado backtests para todos y cada uno de los periodos de crisis históricos recientes (lo que conlleva diferentes tipos de mercado), y siempre ha salido mucho antes que el benchmark del hoyo. Pero sigo trabajando en ella, porque tiene parcialmente corregido el 'sesgo de supervivencia' de acciones debido a que para periodos muy atrás en el tiempo es difícil encontrar los datos en su totalidad. Me interesa ver como funciona en la 'Década perdida' de los años 90, y ahí estoy recopilando datos. Uno de estos días publicaré los resultados de los backtests en cada una de las crisis en las que he testeado la cartera. Seguimos leyéndonos!!!! (y lo del fondo queda pendiente, porque si en este país abre un fondo (o varios) cualquier político, ¿por qué no nosotros? ;-)