He leido varias veces el post del Segundo grado pero no entiendo la estrategia. Agradezco la buena idea pero al no entender la operación no la puedo hacer.
Otra que se me ocurre es ponerse corto de uwti y dwti tiene muchas ventajas y poco riesgo. He hecho la simulación y parece que el short rate es de menos del 5% anual. Al cabo de un año se puede sacar el 95% dado que el spread tiende a bajar casi siempre por costes y la estructura de esos productos.
Ah gracias, tiene buena pinta.
Que opinas de ir vendiendo puts $5 fuera de dinero cada mes? Con CL parece que entrando en primaria alcista las posibilidades de ganar son mayores que las de perder. No es el tipo de estrategia que sueles publicar en tu blog.
La estrategia es buena, el problema son las comisiones. Estamos pagando un 10% de comisiones por operacion. Al final 20% en total despues de comprar y vender. Con 50 mariposas se pagan $500 de comisiones por un debito de $5000 ....
Yo hice la operación de otra manera, vendí una call 80 cuando la volatilidad estaba en maximos, la llevé hasta vencimiento y saqué unos 1000. Después en el siguiente repunte vendí una call 60 que también expiró sin valor, de esa saque unos 800. Ahora estoy fuera, en todo caso vendería calls en XIV si la volatilidad sigue bajando y toca mínimos.
Se acerca, pero todavia no hemos visto panico o quiebra.
Los etfs sobre Brasil como EWZ han caido mucho pero parece que estan a un precio razonable ahora aunque todavía no a descuento.
Por ejemplo DEM sobre emergentes, aunque sobreponderado en petroleo....