Segunda parte de esta serie de artículos sobre Estrategias Estacionales con la Soja. (Ver Caso 1 Maiz)
En este caso la estrategia intenta aprovechar que la Soja toma tendencia, bajista o alcista, de Mayo a Septiembre, y aplica el sistema en las dos direcciones, con stops y objetivos. Aplicamos nuestro sistema en Visual Chart a la Soja, con los mismos parámetros propuestos el año 2003.
El Método:
Reglas para el sistema sobre la Soja:
1.- Entrada en largo o corto en el futuro de noviembre de la Soja desde el primer día de trading posterior al 16 de Mayo hasta el primer día de trading de Agosto.
2.- Poner una Entrada por stop, largo, a 1 tick (0,25 puntos) por encima del máximo de los últimos 18 días de trading, y una entrada por stop, corto, a 1 tick (0,25 puntos) debajo del mínimo de los últimos 18 días de trading. Mover estas entradas por stop cuando el máximo o el mínimo de los últimos 18 días cambie.
3.- Cuando se complete la orden de entrada:
Si es un largo: Poner un stop de protección 1 tick (0,25 puntos) debajo del mínimo de los últimos 4 días de trading. Nota: Este stop de protección no cambia hasta que no sea reemplazado por el stop de beneficios o por una entrada contraria en stop.
Si es un corto: Poner un stop de protección 1 tick (0,25 puntos) encima del máximo de los últimos 4 días de trading. Nota: Este stop de protección no cambia hasta que no sea reemplazado por el stop de beneficios o una entrada contraria en stop.
Se debe continuar entrando las ordenes contrarias descritas en el punto 2 mientras se esté en la ventana de entrada del punto 1.
A.- Si se está largo de una orden del punto 2, y el precio de entrada en corto es mayor que, o bien el stop de protección o el stop de beneficios, se reemplazará el stop de protección o el stop de beneficios con el precio de entrada en corto, de forma que se saldría del largo y se entraría en un nuevo corto a ese precio.
B.- Si se está corto de una orden del punto 2, y el precio de entrada en largo es menor que, o bien el stop de protección o el stop de beneficios, reemplazar el stop de protección o el stop de beneficios por el precio de la entrada en largo, de forma que se saldría del corto y se entraría en un nuevo largo a ese precio.
4.- Si estamos largos: Cuando el mínimo de los últimos 9 días de trading es igual o mayor que el precio de entrada, mover el stop 1 tick (0,25 puntos) debajo del mínimo de los últimos 9 días. En cuanto el mínimo de los últimos 9 días se incremente, se sube el precio del stop.
Si estamos cortos: Cuando el máximo de los últimos 9 días de trading es igual o menor que el precio de entrada, mover el stop 1 tick(0,25 puntos) encima del máximo de los últimos 9 días. En cuanto el máximo de los 9 días disminuye, el precio de este stop se va bajando.
5.- Si salta el stop mientras estamos en el rango de entrada del punto 1, volvemos al punto 2, y volvemos a poner nuevas órdenes de entrada.
6.- Salir de la operación al cierre del primer día de trading después del día 13 de Agosto.
Resultado del sistema:
Una vez aplicado al futuro continuo de la Soja, desde el año 2001, con todos los resultados puestos para 1 contrato, y en puntos (1 punto de la Soja equivale a 50$), el resultado que arroja el sistema es el siguiente:
Operaciones:
Gráfico1. (1), y (2) hay muchas operaciones.
Gráfico de las Operaciones:
Gráfico de los resultados:
Conclusiones:
Estamos ante otra estrategia estacional que sigue funcionando con la misma configuración que la del año 2.003.
Se podría utilizar dentro de una cartera con otras estrategias similares que pudieran compensar los periodos de pérdidas, y diversificar el riesgo. Aunque nuestro objetivo en estos artículos es analizar la estacionalidad, y como sigue siendo válida para la operativa con Materias Primas. (y en cuales no, por supuesto). Una idea importante es que los ciclos estacionales son anuales, con lo cual las operaciones tienen una duración máxima de varios meses, y eso junto a operar muchas materias primas y estrategias diferentes, permite crear carteras bastante estables.
Estoy a la espera de vuestras opiniones.
Os deseo a todos una semana positiva.
Greg
