Hace unas semanas un compañero de SharkOpciones me envió un trackrecord de un servicio de señales de opciones, con unos números muy buenos.
Como el sistema estaba basado en opciones, me interesé en profundizar y conocer más de él.
A pesar de tantos años, me gusta seguir investigando cosas nuevas (generalmente de opciones). Siempre hay nuevos enfoques, ideas, etc. Y esta podía ser una...
Volviendo al trackrecord, debajo puedes ver que aunque corto, sus números son excelentes:
Así que decidi invertir en la suscripción, pues quería conocer con detalle y en directo lo que hacía.
En solo 5 minutos, viendo el portfolio abierto, descubrí "el pastel".... como se suele decir, "demasiado bueno para ser verdad".
¿Dónde está el truco?
Lo que hace el sistema es muy sencillo.
Vende opciones Calls muy fuera de dinero en el VIX principalmente. Opciones desnudas.
Personalmente es una operativa que jamás haría, pues está destinada al fracaso. No se trata de si, sino de cuándo.
Pero aparte de eso, el truco para tan buen trackrecord es el siguiente.
El capital de trabajo son $2500 para la cuenta.
El trader vende opciones "a full", muy fuera de dinero, y espera a que llegue la expiración para colectar la prima.
No hace ningún tipo de gestión de riesgo. Simplemente deja que las opciones expiren.
El portfolio, en el momento en el que entré, tenía como 10 operaciones abiertas y si no recuerdo mal tenía aproximadamente unos 200 contratos del VIX vendidos, aproximadamente.
Y veo que el beneficio mensual en ese momento es de unos $500 y la plataforma dice que el ROI mensual en ese momento es del 20% (luego cerró Agosto en el 48%).
Es decir, de inicio, la rentabilidad la están tomando del capital inicial ($2500) y no del capital acumulado que llevaría (que entonces sería del 2.5% aprox.)
Pero lo gordo es lo siguiente, y es un gran fallo del proveedor del servicio.
Si intentas vender esos 200 contratos en real, verás que tu broker te va a pedir un margen, de mínimo unos $50.000
Y aquí está el truco... el trader vende calls a cascoporro, aprovechando que la plataforma no le pide los mismos márgenes que cualquier broker te pediría en real.
De hecho, creo que no pide ninguno.
Si los pidiera, no podría tener tal tamaño de posiciones vendidas y, además, la rentabilidad del operador no sería en el año del +733%, sino de un 5% aproximadamente, algo irrisorio para el ingente riesgo al que está sometido!!!
Un "spike" de volatilidad en cualquier momento, una corrección del 10%, te funde la cuenta.
Cualquier persona que intentase seguir la operativa vería, en la segunda operación, que no tiene margen suficiente para replicar el portfolio.
En cualquier caso, mi objetivo con el post es únicamente advertir a aquellos que busquen señales de opciones que tengan en cuenta todo lo que hemos visto aquí, para evitar sorpresas, y que no se dejen llevar por cantos de sirena.
Por mi parte, envié un email al proveedor de la plataforma explicándoles sobre este error con espera de que le pongan solución, por el bien de su plataforma y de todos los usuarios de opciones.
Que tengas un buen resto de semana!!
SharkOpciones
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