Soluciones Reales del Trading Algorítmico

Soluciones reales para el comercio algorítmico
En Quantified Models encontrará amplias soluciones profesionales para el comercio algorítmico, desarrolladas de forma rigurosa y profesional por el equipo de Quantified Models y otros operadores profesionales. También puede encargarnos desarrollos personalizados de sus propias ideas comerciales.

Desarrollo de software
El desarrollo de sistemas de trading en Modelos Cuantificados se basa en el método científico y se apoya en los siguientes pilares:

Exigente backtesting. Las plataformas de comercio minorista no son del todo confiables cuando se trata de pruebas retrospectivas. Por ejemplo, la mayoría de ellos no tratan correctamente las divisiones de acciones y los dividendos. Esto puede provocar muchos errores que con QM Portfolio Builder no cometerás.
Separación en el desarrollo del modelo de los conjuntos en muestra y fuera de muestra.
El conjunto de entrenamiento (en muestra) debe incluir todo tipo de mercados (alcistas, bajistas, volátiles…).
La muestra debe ser lo más significativa posible. Estadísticamente se considera que a partir de los 30 ya se puede tener en cuenta la muestra.
El conjunto de validación (fuera de muestra) no debe mirarse hasta el final del desarrollo para evitar contaminarlo. Si el sistema no se proyecta en este conjunto, el modelo se descarta.
Premisa válida de predesarrollo. Esto significa que no nos basta con tener un sistema ganador, sino que debemos entender por qué el sistema gana dinero. La premisa que valida o no un modelo puede ser: macroeconómica, estadística, fundamental, estacional… En Quantified Models no operamos ningún sistema sin entender por qué la lógica está ganando.

Análisis de avance (WFA). QM Portfolio Builder le permite realizar este análisis de forma rigurosa. Un WFA realizado correctamente le brindará una aproximación realista del comportamiento potencial del modelo en el comercio real. En la imagen puede ver la pestaña llamada "Operaciones limpias" resaltada en rojo, donde TradersStudio le ofrece todas las operaciones de todos los WFA en ventanas de muestra. Se resaltan en azul dos funcionalidades muy importantes de QM Portfolio Builder que son el tratamiento que se le quiere dar a las operaciones en el momento en que se produce el cambio de las ventanas de optimización y que la mayoría de plataformas no incluyen y pueden dar. con resultados subóptimos y el “Live Walk forward” que le permitirá utilizar los parámetros resultantes del WFA en el comercio real.

Análisis de Montecarlo. En Quantified Models realizamos este análisis sobre todos los sistemas y carteras para realizar una estimación más realista del riesgo asumido.

Indicadores y funciones
Con QM Portfolio Builder puede utilizar los indicadores más utilizados en el comercio. También podrás crear funciones con todo lo que necesites, así como importarlas desde TradeStation o Multicharts.

Portafolio comercial
De las muchas herramientas de las que dispone QM Portfolio Builder, quizás la más potente sea la creación de portafolios de una forma sencilla y profesional. El “Santo Grial” en el trading es la creación correcta de carteras basadas en la descorrelación de las curvas de capital y las reducciones. QM Portfolio Builder le brinda esta y mucha más información sobre las carteras de sistemas que crea. También podrá realizar un análisis Walk Forward y Monte Carlo de su cartera de sistemas.

Planes comerciales
Los planes comerciales en QM Portfolio Builder no son más que la aplicación de técnicas de administración de dinero a sus sistemas y/o carteras. Existe mucha literatura sobre la gestión del dinero, pero la mayoría son enfoques teóricos que difícilmente pueden utilizarse en el comercio real. En Quantified Models utilizamos técnicas de gestión monetaria que intentan optimizar el capital invertido con un riesgo bien limitado. Este trabajo también lo realiza QM Portfolio Builder con un solo “clic”. También puede crear o encargar cualquier técnica de administración de dinero que considere traducida a código que puede usar con un plan comercial en QM Portfolio Builder. En la imagen puedes ver el resultado de aplicar un plan de trading sencillo utilizando margen.