Si haces backtest de un sistema y te da un 200-300% de beneficio en 3 meses...

Es que no se puede arrancar un sistema con 10.000€ cuando las garantías del overnight son 9.000€. Si en los primeros compases te deja por debajo de 9.000€ (nada descabellado) ya no puedes dejar operaciones abiertas de un día para otro, cambiaría todo el sistema.

En su caso le harían falta, 40 ó 50.000€ para empezar y como poco, y seguir afinando. O pasarse a otros activos, futuros del mini o cfds sobre IBEX, aunque aquí el impacto de comisiones, horquillas, deslizamientos... van a ser muy superiores. Puede probar con otros activos más líquidos y a ver que tal.

S2

Efectivamente, entonces resumiendo un poco, para hacer un backtesting, debemos escoger un período de tiempo amplio de al menos un año, optimizar la/s variables, empezar con una cantidad de dinero suficiente para cubrir las garantías que nos exigen en el broker, que el drawdown máximo no supere un 20% tu aportación inicial, que la variación en un día de la cartera no supere el 10% de tu inversión total.

tener en cuenta la horquilla y las comisiones, la liquidez del activo subyacente es muy importante también...

La mayoría de sistemas automatizados utilizan actios muy líquidos, como las divisas, DAX, S$P-500...

De hecho entre el 40 y el 60% de la negociación diaria se realiza a través de sistemas automatizados.

El test lo hice originalmente sobre los 3 últimos meses. Y luego sobre 3 meses de hace un año así como 6 meses y un año. Lo que he pegado es del año. Siguiendolo desde el 1 de julio, me dejo fuera el 5. Subiendo el capital a 13000, ha seguido corriendo y ahora estaría en unos 2300 de beneficio pero despues de un drawdown de 4000 euros nada menos. Vamos que si veo la perdida de 4000 euros me da algo. Además hasta ayer llevaba solo 600 euros pero me dio señal de compra y ha subido a eso gracias al arreon de hoy. A la larga podrá ser fiable y sobre todo porque las perdidas van sobre beneficios. Pero los comienzos son muy dificiles porque las perdidas van sobre ahorros.

Gracias por los consejos. Lo ajustaré a lo que indicas y de paso voy a probar en el DAX a ver que tal va.