Buenas noches.
Cierra Wall Street de menos a más: SPX -0,28%, NDX -0,32%, Dow -0,44%, Russell +0,65%. En una jornada marcada por los comentarios de los bancos centrales, la mayor sorpresa vino por parte del BoE, que habló de subidas de tipos con unos intereses en el 3,75%, lo que hizo saltar a los rendimientos. La clave volvió a estar en el petróleo. Los futuros del crudo WTI superaron los 100 dólares durante la jornada y alcanzaron mínimos de hasta 93 dólares: una sesión muy volátil.
También hubo grandes divergencias debido a los fuertes rumores que surgieron durante la sesión sobre una posible prohibición de exportaciones en EE. UU., desmentidos más tarde por el medio Politico. Lo más sorprendente de todo es el bajo impacto en las bolsas, especialmente en las americanas. Se dice que las coberturas a la baja y el posicionamiento en opciones están ayudando a mantener la estabilidad del mercado mejor de lo esperado.
El buen desempeño de las empresas de pequeña capitalización se explicó por un fuerte cierre de cortos. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq cayeron por debajo de sus medias móviles de 200 días (mientras que las pequeñas capitalizaciones se acercaron bastante), aunque lograron recuperar algo de terreno. Desde BBG advierten que, a medida que esas apuestas se deshacen, los creadores de mercado cierran posiciones cortas y las acciones reciben soporte mecánico. Por eso, la prima de volatilidad implícita frente a la realizada se ha reducido.
Esto indica que el mercado está pagando menos por las caídas y todavía muy poco por las subidas, una situación que puede propiciar un repunte si se calman las tensiones en Oriente Medio. La verdadera prueba alcista para el SPX será el nivel de 6.800. SpotGamma muestra que la gamma positiva solo comienza a aparecer realmente en esa zona y por encima de ella, lo que hace que el nivel parezca más una resistencia que el inicio de una ruptura duradera.
El soporte se mantiene en torno a los 6.500–6.600. Y mañana, OPEX. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se vieron impulsados al alza por los movimientos del petróleo, aunque luego corrigieron e incluso el tramo largo cerró a la baja. La fortaleza del euro y la libra, tras los comentarios de los bancos centrales, no ayudó al dólar.
El oro tuvo un desempeño aún peor, cayendo por debajo de sus medias móviles de 50 y 100 días hasta alcanzar mínimos de seis semanas. Bitcoin tuvo un comportamiento débil, cayendo por debajo de los 70.000 dólares antes de encontrar soporte.
fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el viernes de vencimiento de derivados!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
