#376
Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre
El blog de Sharkopciones esta muy bien https://www.rankia.com/blog/opciones?page=1 más de 100 pag. de entrada en unos 8 años
#377
Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre
Que garantías pide Degiro para operar con opciones en contratos con el ibex 35? Y se ejecutan en la fecha del strike o pueden ejecutarse en todo el periodo?
#378
Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre
Lo siento, hace mucho que no opero con ellos, creo recordar que te retienen sobre el 15% del nominal, bastante elevado.
En sus tarifas y bastante escondido lo ponía.
#379
Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre
Las opciones s/ibex y sobre otros índices de renta variable europeos, son de estilo europeo. Se ejercen si procede sólo a vencimiento y es una liquidación financiera. En modo alguno hay entrega de títulos y la liquidación es sólo a vencimiento.
Las garantías en una posición en opciones dependen de la composición de la cartera de opciones sobre todo y por ello son más bien variables.
Saludos
#380
Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre
Y por ejemplo en Renta 4 si se ejecuta la opción en una venta de puts de por ejemplo Santander, y no tengo el dinero solo la garantía que suele pasar. Por diferencias o me compran una puts?
#381
Las opciones sobre acciones por diferencias en MEFF no hay creador de mercado
Si tienes 100 puts santander ejecutados se compran 10.000 acciones por el valor del strike ejecutado ejemplo 5,66€ pues se te cargan en cuenta 56.600 mas comisiones y tu despues VENDES LAS ACCIONES total o parcialmente HASTA CUBRIR EL SALDO y todo solucionado. Despues si se les ocurre te cobraran un dia o tres dias de descubierto en cuenta. Lo mismo pasa si te ejecutan unas opciones call vendidas sin tener acciones pues compras las acciones al dia siguiente y se te carga una pequeña multa por un dia de descubierto de las acciones recompradas. No te pegan dos tiros por el asunto.
#382
Re: Las opciones sobre acciones por diferencias en MEFF no hay creador de mercado
Gracias. Quiero ganar dinero con la venta de puts, pero tengo miedo si se ejecutan y no tengo el dinero. Aunque podría comprar la puts antes de ejecutarse
#383
Re: Las opciones sobre acciones por diferencias en MEFF no hay creador de mercado
#384
Re: Las opciones sobre acciones por diferencias en MEFF no hay creador de mercado
Tendré cuidado, iré poco a poco. No quiero sorpresas
#385
Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre
Ejemplo en mi caso: venta de PUT IBEX 9500 para marzo. Garantía exigida: 1040€
#386
Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre
Una cosa es que el subyacente sea una acción (opción de estilo americano) y otra es que el subyacente sea un futuro sobre un índice (opción de estilo europeo).
En el caso de opciones de estilo americano la liquidación es por entrega de títulos.
Aunque ahora Meff negocia también opciones sobre acciones de estilo europeo. Pero creo que tienen muy poca liquidez.
Saludos
#388
Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre
Es todo nuevo para mi, iré poco a poco y sin apalancar me. Gracias por la ayuda.
#389
Re:
¿En Meff qué diferencia tienen entonces las opciones s/acciones de estilo europeo con las homólogas de estilo americano?
Me autocontesto, veo que sólo es el ejercicio que se pueden ejercer sólo a vencimiento, ¿no?
http://www.meff.es/esp/Derivados-Financieros/Opciones-sobre-Acciones-Europeas
De todos modos, es que tampoco trabajo opciones s/acciones.
Si, tengo alguna sobre SVXY y UVXY, pero esto son etf. y alguna de las estrategias está montada con call.
Saludos
#390
Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre
Si quieres que sea "plazo fijo", deberías limitar el riesgo, comprando CALL y PUT de cobertura, así el broker podría pedirte unas garantías "fijas" y podrás tener un ROI, o TAE más apreciso.
La siguiente mejora es vender más cerca en el tiempo, e ir rolando la posición, ajustando los strikes en cada rolling.
Y lo ideal es que una vez vendido el Iron Condor, te fijes un % de prima exprimir, por ejemplo, con el 50% de prima consumida, cierras la posición y vuelves en otro vencimiento con más tiempo.
Resumiendo: abres un IC a 3 meses, sobre 20 Deltas. Para determinar el ancho, las patas Long CALL y PUT deben al menos costar 1/3 hasta 1/2 de la pata vendida (CALL y PUT no coincidirán en este ratio debido al skew).
Un vez obtenida la prima, debes exprimirla al menos al 50% y llegado a este punto, salir y volver a abrir a 3 meses y 20 deltas.
Cuando ajustar? pues hay varias opciones, pero las típicas son = cuando la prima que has recibido aumente un 50% sales.
Segunda opción, hasta que el precio no toque una de las shorts (se ponga a 50 Deltas), en ese momento, deberás salir, y volver a abrir a 3 meses y 20 Deltas.
Si piensas que el IBEX no tocará los 8000 ó 13000 este año, la segunda opción será más recomendable.
Problema que veo, la última vez que intente operar IBEX no permitía spreads . . . . por lo que ahí es mejor no meterse.
La siguiente mejora es vender más cerca en el tiempo, e ir rolando la posición, ajustando los strikes en cada rolling.
Y lo ideal es que una vez vendido el Iron Condor, te fijes un % de prima exprimir, por ejemplo, con el 50% de prima consumida, cierras la posición y vuelves en otro vencimiento con más tiempo.
Resumiendo: abres un IC a 3 meses, sobre 20 Deltas. Para determinar el ancho, las patas Long CALL y PUT deben al menos costar 1/3 hasta 1/2 de la pata vendida (CALL y PUT no coincidirán en este ratio debido al skew).
Un vez obtenida la prima, debes exprimirla al menos al 50% y llegado a este punto, salir y volver a abrir a 3 meses y 20 deltas.
Cuando ajustar? pues hay varias opciones, pero las típicas son = cuando la prima que has recibido aumente un 50% sales.
Segunda opción, hasta que el precio no toque una de las shorts (se ponga a 50 Deltas), en ese momento, deberás salir, y volver a abrir a 3 meses y 20 Deltas.
Si piensas que el IBEX no tocará los 8000 ó 13000 este año, la segunda opción será más recomendable.
Problema que veo, la última vez que intente operar IBEX no permitía spreads . . . . por lo que ahí es mejor no meterse.