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Re: La actualidad de los mercados
Buenas tardes.
Mejora generalizada de las acciones a medida que avanza la sesión. El S&P500 ahora tiene amplitud positiva (suben más valores de los que bajan)
Encuesta de enero de la Fed de Nueva York: las expectativas de inflación a un año bajan al 3,1% desde el 3,4%.
Estados Unidos ha recomendado a los buques con bandera estadounidense que eviten las aguas iraníes en el Estrecho de Ormuz tras el acoso a una embarcación la semana pasada.
Los mercados de bonos podrían empezar a perder la paciencia con las empresas de IA si sus enormes inversiones no generan retornos claros, advierte Michel Saugne, CIO de La Financière de l’Echiquier. Los inversores exigirán pruebas de que el gasto en IA puede monetizarse, o aumentará el escepticismo a medida que las compañías emitan deuda para financiar su crecimiento. Saugne lo compara con vender “picos y palas” en una fiebre del oro: necesitas demostrar que realmente hay oro.
Las acciones europeas experimentaron una de las sesiones de mayor dispersión en años la semana pasada: la brecha entre la volatilidad realizada promedio ponderada de los componentes del índice Euro Stoxx 50 y el indicador en sí se disparó por encima de los 30 puntos, la segunda brecha más grande desde 2009.
Kazimir del BCE: el escenario base es mantenerse en pausa por ahora, pero el panorama es incierto y frágil Dice que haría falta una desviación importante del escenario base para plantearse un cambio de política El BCE no tiene como objetivo el tipo de cambio El contexto es frágil y la volatilidad persistirá
La venta masiva del dólar se acelera; cae un 1% frente al yen japonés y el franco suizo
Goldman (Garrett): la volatilidad realizada a 1 semana de las cestas de renta variable flagship de Goldman cerró el viernes en 80 (el nivel más alto desde el “liberation day”). Estas cestas están registrando 60 puntos de volatilidad más que el propio SPX (el diferencial más amplio de la historia).
Apertura débil, con el sector tecnológico liderando, recordemos que hay gran cantidad de cortos en estos subsectores.
Tier1Alpha: “Por encima del strike 6.950, esperaríamos que la volatilidad realizada empiece a descender, ya que los flujos de cobertura se vuelven menos reflexivos. Dicho esto, el riesgo sigue claramente sesgado a la baja, ya que cualquier colapso del momentum probablemente repetiría la convexidad violenta que vimos la semana pasada, a medida que los flujos de cobertura de los dealers amplifican el movimiento subyacente.”
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!
Mejora generalizada de las acciones a medida que avanza la sesión. El S&P500 ahora tiene amplitud positiva (suben más valores de los que bajan)
Encuesta de enero de la Fed de Nueva York: las expectativas de inflación a un año bajan al 3,1% desde el 3,4%.
Estados Unidos ha recomendado a los buques con bandera estadounidense que eviten las aguas iraníes en el Estrecho de Ormuz tras el acoso a una embarcación la semana pasada.
Los mercados de bonos podrían empezar a perder la paciencia con las empresas de IA si sus enormes inversiones no generan retornos claros, advierte Michel Saugne, CIO de La Financière de l’Echiquier. Los inversores exigirán pruebas de que el gasto en IA puede monetizarse, o aumentará el escepticismo a medida que las compañías emitan deuda para financiar su crecimiento. Saugne lo compara con vender “picos y palas” en una fiebre del oro: necesitas demostrar que realmente hay oro.
Las acciones europeas experimentaron una de las sesiones de mayor dispersión en años la semana pasada: la brecha entre la volatilidad realizada promedio ponderada de los componentes del índice Euro Stoxx 50 y el indicador en sí se disparó por encima de los 30 puntos, la segunda brecha más grande desde 2009.
Kazimir del BCE: el escenario base es mantenerse en pausa por ahora, pero el panorama es incierto y frágil Dice que haría falta una desviación importante del escenario base para plantearse un cambio de política El BCE no tiene como objetivo el tipo de cambio El contexto es frágil y la volatilidad persistirá
La venta masiva del dólar se acelera; cae un 1% frente al yen japonés y el franco suizo
Goldman (Garrett): la volatilidad realizada a 1 semana de las cestas de renta variable flagship de Goldman cerró el viernes en 80 (el nivel más alto desde el “liberation day”). Estas cestas están registrando 60 puntos de volatilidad más que el propio SPX (el diferencial más amplio de la historia).
Apertura débil, con el sector tecnológico liderando, recordemos que hay gran cantidad de cortos en estos subsectores.
Tier1Alpha: “Por encima del strike 6.950, esperaríamos que la volatilidad realizada empiece a descender, ya que los flujos de cobertura se vuelven menos reflexivos. Dicho esto, el riesgo sigue claramente sesgado a la baja, ya que cualquier colapso del momentum probablemente repetiría la convexidad violenta que vimos la semana pasada, a medida que los flujos de cobertura de los dealers amplifican el movimiento subyacente.”
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy