Modas Móviles vs Medias Móviles - Trading

En primer lugar, quisiera saludarles. Mi nombre es Pedro L Asensio, soy Técnico en Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid (IEB), apasionado del trading, y tengo el gusto de realizar este primer artículo para todos Vds. 

Hoy quiero hablarles de las conocidísimas medias móviles, y su aplicación en el trading, en relación al indicador de Modas Móviles que quiero presentarles.

Para todas aquellas personas que se adentran en el fascinante mundo del análisis técnico, podemos sin lugar a dudas determinar, que estos indicadores son los primeros que descubren. Son los indicadores más usados en el trading, y sencillos de interpretar. 

Las medias móviles, son indicadores retardados del precio de nuestra gráfica, que reflejan mediante una línea, el constante cambio del precio medio en el dato, conforme evaluamos un determinado número de períodos, por ejemplo, 200 dias. Los encontramos de diferentes formas (simple, exponencial, ponderado, suavizado…), pero siempre ajustado a precios pasados no frecuentes. Ahora les cuento ”lo de no frecuentes”. 

Este valor, se “mueve”, como Vds saben, en base a los últimos datos obtenidos, pero quiero que reflexionen sobre un aspecto importante. Cuando en el colegio nos enseñaban por primera vez, qué era una media, calculábamos la media de las notas de clase, sumando todas las notas y dividiéndolas entre el número de alumnos. Esta forma de obtener la media, podía darnos como resultado un 6 , si 4 alumnos obtenían un 0 y 6 alumnos un 10. 

El resultado nos daría una clase donde la media nos dice que está bien, porque la media es 6 ¿verdad? , ¡menudo prestigio para el colegio, incluso sin tener en cuenta a los 4 pacientes que sacan un cero! 

Como pueden Vdes observar, la media no refleja datos reales: “el salario medio de un país X es de 1500 euros” (¿eso significaría que la inmensa mayoría se acerca a ese precio?). Como en el ejemplo anterior de clase ,esto es rotundamente falso. Habrá unos pocos que superen ciertas cantidades millonarias que hagan elevar la media, del resto de la población. 

Es por ello, que les presento una solución alternativa y más ajustada al precio de la gráfica. Se que lo que voy a decirles va a incomodar a una parte de los analistas técnicos clásicos, pero también pienso que va a ayudarles a pensar distinto en su operativa. 

Como en física, hay que ver las operativas como mecánica clásica, y mecánica cuántica, con reglas adaptadas a cada ciencia. 

Me gusta estudiar action price, realizo indicadores y experts advisors “Out the Box” , con la posibilidad que tendría el poder darle una vuelta de tuerca al concepto estadístico de los diferentes indicadores que se usan en la actualidad: ¿por qué no introducir un nuevo concepto más ajustado y realista, que sirviese de complemento a la forma de interpretar los datos de una serie gráfica de precios?, ¿no es cierto que la moda estadística refleja el precio más frecuente en un período determinado y que podría extrapolarse mediante un indicador? 

De ahí surgió la creación del primer indicador de MODAS MÓVILES para un período determinado configurable por el usuario.

El indicador está basado en la idea de poder dotar a la gráfica de una visión clara y realista en torno a los precios. Detectar zonas de confluencia o soportes y resistencias para mí es de vital importancia. No sólo eso. Los cruces entre modas móviles, por ejemplo 100 con 200 permiten ver uniones comunes de precios frecuentes y dispersiones interesantes, y esto tiene su lógica, la moda que se repite en varias temporadas, crea tendencia. 

Cuando no hay moda en zonas de tendencia pronunciada, la moda móvil se mueve casi verticalmente junto al gráfico del precio, ya que no existe una frecuencia repetitiva en ese tramo temporal. 

El indicador de MODAS MÓVILES para un determinado período, y configurable por el usuario, permitirá un antes y un después en la concepción del precio estadístico. No solo eso, también en torno a esa moda móvil , hemos creado unas bandas , a unos determinados pips de la misma, que permite redimensionar conceptos estadísticos tales como el precio más frecuente, y la desviación. 

En este espacio, agradezco enormemente a RANKIA el haberme dado la oportunidad de colaborar con este primer artículo.

Si expones dibujos, esquemas, gráficos de ejemplos, mejor sin texto, entonces se comparte de modo didáctico, comprensible y ameno.

En base al comentario anterior, aquí tienen una exposición al respecto. Saludos 

https://youtu.be/CNxGeAFR6N8?si=rrkloT3jlmXo4BrD

Estoy intentando analizar en profundidad esta estrategia, sola o combinada con otros indicadores, buscando la mejor manera de salirse del mercado. 

En el contexto de las medias móviles, un `cruce positivo` ocurre cuando la media móvil de corto plazo (EMA corta) cruza por encima de la media móvil de largo plazo (EMA larga). Esto sugiere un posible impulso alcista en el precio del activo y puede interpretarse como una señal de compra.

Por otro lado, un `cruce negativo` ocurre cuando la media móvil de corto plazo cruza por debajo de la media móvil de largo plazo. Esto sugiere un posible impulso bajista en el precio del activo y puede interpretarse como una señal de venta.  
  
En una simulación utilizando el IBEX 35,  con los siguientes parámetros de análisis
# Parámetros de análisis

start_date = '2010-01-1'
end_date = '2024-3-15'
ticker = '^IBEX'
ema_short = 100
ema_long = 200

 identifico  las fechas en las que se produce un cruce alcista reciente y el precio actual está por encima de ambas medias móviles, lo que podría indicar un buen momento para comprar acciones e iniciar una estrategia de cruce de medias móviles. Son estas:

Fechas indicadas para comprar acciones:
 DatetimeIndex(['2010-03-25', '2010-07-06', '2010-09-16', '2011-01-19',
               '2011-10-11', '2011-12-30', '2012-07-03', '2012-08-16',
               '2013-05-08', '2013-08-01', '2014-01-09', '2014-03-27',
               '2014-09-09', '2014-12-01', '2015-07-30', '2015-10-23',
               '2016-03-15', '2016-06-02', '2016-12-16', '2017-11-02',
               '2017-12-21', '2018-04-24', '2018-07-30', '2019-01-28',
               '2019-07-04', '2019-09-20', '2019-12-12', '2020-11-12',
               '2021-03-01', '2021-08-23', '2021-10-18', '2022-01-18',
               '2022-04-08', '2022-06-02', '2022-08-16', '2022-11-08',
               '2023-04-21', '2023-06-15', '2023-09-20', '2023-11-21',
               '2024-03-06'],

La estrategia de cruce de EMA's (Medias Móviles Exponenciales de 100 y 200 días), devuelve el siguiente resultado

La evolución de la inversión, en una estrategia de comprar y mantener y en la estrategia de las medias móviles, es la siguiente.

Se aprecia cómo en el 2020, ante una caída importante de la cotización la estrategia no fue capaz de salvaguardar el beneficio que había obtenido el 2019-11-27. En consecuencia, es necesario plantearse cómo mejorarla, coneguir salir a tiempo del mercado. 
En este sentido ¿Qué nos aportaría el indicador 'moda'?.  ¿Nos habría ayudado a salir antes del mercado para evitar esta situación?. ¿En qué puntos lo ves claro y por qué?.

Con este fin añadimos un posible indicador que sería la moda de 20 días. En las zonas de resistencia y en las de mucho movimiento, la gráfica de la moda es plana. En las zonas de mucha tenedencia la moda es vertical.

En el período   27/11/2019 a 12/03/2020    la cotización del IBEX 35 cayó aproximadamente un 31,7%

Esta es la gráfica en este período que nos ayudará a analizar cómo la moda podría o no haber ayudado a salir antes del mercado.

Gracias por este blog.

Esta gráfica quizás te ayude . Son datos del IBEX 35